AMC10 — портфель 18:00 → MOO

Стратегия

Вход

Схема сайзинга

База исполнения

Окно

Сторона

Покупать ВСЕ репорты (даун тоже в лонг)

Капитал и размер

Старт капитала $

Gross-цель

Кэп на имя

Кэп на вечер

x1 лайва $ (схема B)

Фикс $/имя (схема C)

Косты и трение

Borrow на шорт, bps/ночь

SPY-хедж нетто

Ликв-кэп (10% оборота)

Компаундинг

Фильтры сигнала (только ужесточают)

Мин. цена $

Мин. mcap $M

Мин. |мув| %

Макс. |мув| %

Макс. спред %

Мин. объём окна, k шаров

Мин. прошлых репортов

Скипать veto-сетапы

Только эталон (⭐)

Режим рынка на день репорта

SPY день ≥ %

VIX ≤

Кривая капитала

equity пик просадка от пика, %

Схемы сайзинга рядом — на ОДНОЙ экспозиции каждая схема отмасштабирована к суммарной $-экспозиции книги A; разница кривых = качество распределения, не размер

A · equal-weight B · лайв (вес + Kelly) C · flat, все сделки равны D · вес по стороне, норм.

P&L по месяцам$ книги

Gross-экспозиция по вечерам% от equity

Распределение вечеров% счёта

Свип: gross-цельитог % / Sharpe кал.

Свип: ёмкость по капиталуитог % / Sharpe кал.

Свип: borrow на шортитог % / Sharpe кал.

Свип: кэп на имяитог % / Sharpe кал.

Свип: кэп на вечеритог % / Sharpe кал.

Месяцы × годы% счёта за месяц при текущей конфигурации (каждый месяц считается внутри общей кривой)

По годамкаждый год стартует со своего капитала

Вклад имён$ книги, топ-12 и худшие 12

Худшие вечерариск концентрации

Лучшие вечера

Калькулятор размера на сегодня какой ноционал даёт активная конфигурация при твоём БП

Твой БП $

Имён в сигнале

Вес имени (схема B/D)

%лефта имени

Все сделки активной конфигурации

Робастность базовой конфигурации A EQ · gross 100% · кэп имя 25% · 17:45 · blended — посчитано в Python, при смене ручек НЕ пересчитывается

Как это читать

Честные оговорки

Откуда числа

Сверка движка страницы с Python-бэктестом браузер пересчитывает те же конфигурации; расхождение >0.5% = красный