Asym Pump Engine v2 — Backtest projection + arsenal expansion

Реалистичная projection для organic_pump на базе 3y v3 данных + 12 новых plugin кандидатов + PEAD R+1..R+5 анализ

Period: 2023-04 → 2026-04 organic_pump: GO PEAD long: SKIP (inverted) 12 backlog candidates Apr 27, 2026

TL;DR — самое главное

✓ organic_pump = ДЕПЛОИМ

$5-9K/год на $1K BP, daily Sharpe 5-7 (с реалистичным slippage). 8/9 кварталов положительные. PPI дни — skip.

✗ PEAD long R+1..R+5 — НЕТ

Сильные репорты после gap-up mean-revert: R+1 mean −0.24%, R+5 mean −1.36%. Под рандомом. Continuation эджа НЕТ.

⚠ Backlog: 5 priority кандидатов

ah_pump_fade_open, open_imbalance_size, redbar_bounce, pm_high_failed_break, halt_resume_fade

organic_pump backtest — ключевые цифры

$9,161

$/год @ $1K size (с slippage)

Чистый: $10,600

6.55

Daily Sharpe (с slippage)

Чистый: 7.58 · per-trade: 4.49

25.2%

Win Rate

R:R = 6.82 (mean win/loss)

2.30

Profit Factor

3y total · pre-period: 2.17

~4.4

Сделок в день (avg)

Recent window 2025-09

1,095

Сделок в год

До v2 фильтров (no-news + dvol_z)

550-770

Сделок/год после v2 фильтров

−30..50% от v3

8.3%

Дней без сделок

Longest dry streak: ~5 дней

Распределение по дням

Сколько сделок в день

Estimate based on Poisson approximation (λ=4.74). Точные per-date данные в v3 не сохранены; реальная цифра может отличаться ±15%.

Активность по кварталам

Daily Sharpe per quarter. 2026Q2 (partial) самый сильный (13.5), 2024Q2 самый слабый (2.26 — но всё ещё positive).

Regime breakdown — где работает, где нет

Regime	N сделок	Mean PnL %	Daily Sharpe	Verdict
VIX low	479	+0.87%	6.39	OK
VIX mid	930	+0.78%	6.06	OK
VIX high	216	+0.46%	5.98	OK (ослабевает)
SPY up	412	+0.90%	6.03	OK
SPY flat	953	+0.75%	6.22	OK
SPY down	207	+0.60%	6.34	OK
FOMC день	52	+0.43%	4.77	⚠ слабый −45%
PPI день	72	+0.22%	1.85	SKIP — убивает edge
CPI день	85	+0.60%	6.95	OK

Влияние slippage

Чистый backtest vs realistic execution

Mean PnL/trade (clean)+0.97%

Mean PnL/trade (с 30bps slip)+0.84%

Slip impact per trade−0.13%

Daily Sharpe (clean)7.58

Daily Sharpe (slip)6.55

$/yr (clean)$10,600

$/yr (slip)$9,161

Bootstrap CI & расчёт

95% bootstrap CI на mean-PnL/trade:

CI lower+0.71%

CI upper+1.41%

Расчёт slippage-adjusted PnL:
E = 0.252 × (7.0% − 0.05% TP slip) + 0.70 × (−1.0% − 0.30% SL slip) + 0.048 × (−0.10% time)
= 1.75% − 0.91% + 0% = +0.84%

Notes: 30 bps SL slippage агрессивная assumption (стоп-маркет в волатильном памп шорте). Реальный slippage на sub-$5 пампах часто 50-100 bps — paper-trade 5d перед live.

PEAD R+1..R+5 анализ — ВЕРДИКТ: SKIP

Главный вывод

Проверили: покупать на R+1 после хорошего earnings отчёта (gap-up + close above open) и держать до R+5.

Результат: эджа НЕТ — есть обратная связь.

Сильные репорты (gap +10..30% AND close > open, N=2,149) дают R+5 mean −1.36% WR 46.5%. Это ниже рандома (49.7%).

Альтернативная находка

Edge инвертирован: SHORT после gap-up репорта работает.

Strong reports SHORT R0→R+5 mean +1.36% WR 53.5%

Расширяет organic_pump SHORT тезис на multi-day. Требует overnight risk model — out of asym engine scope. В backlog как pump_swing_short.

Bucket	N events	R+1 mean / WR	R+2 mean / WR	R+3 mean / WR	R+5 mean / WR	Verdict
Strong reports gap +10-30% AND close>open	2,149	−0.24% / 46.4%	−0.79% / 44.9%	−0.68% / 44.9%	−1.36% / 46.5%	SKIP
Mid (gap +5-10%) close>open	7,884	+0.16% / 48.3%	— / —	— / —	−0.56% / 46.1%	SKIP
All reports gap +5..30%	25,287	+0.18% / 47.3%	+0.04% / 47.5%	+0.01% / 46.9%	−0.24% / 47.0%	SKIP
Random baseline no filter	200,000	+0.03% / 49.7%	— / —	— / —	+0.11% / 50.9%	baseline

Почему классический PEAD не работает

Академическая литература PEAD (post-earnings announcement drift) основана на EPS surprise + analyst revisions на large-cap. Наш прокси — gap-up на 2M ADV универсе с cap 30% — селектит retail-driven спекулятивные пампы, не качественные earnings beats. Мы не имеем EPS actual/estimate данных в pipeline. Для настоящего PEAD теста нужен: marketbeat (broken 17d per Apr 25 memory) + post-earnings analyst-revision tracking.

12 новых plugin кандидатов — расширение арсенала

▮▮▮ HIGH PRIORITY (5)

ah_pump_fade_open

SHORT • #1 priority

HIGH

After-hours пампы 16:00-20:00 +10% без новостей фейдят к next-day open. SHORT @ MOO следующий день, exit 11:00.

ah_close_vs_close ≥ +10% AND no_news_16to20 AND ah_volume_z ≥ 5 AND prev_close < $10

Data: ✓ all available
Build: 30 min
Est. PF 1.8-2.2

open_imbalance_size_extreme

DYNAMIC (LONG/SHORT)

HIGH

OPG imbalance >5× от 20d-median: same direction = continuation, opposite = strong fade signal.

|opg_imb| / 20d_median ≥ 5 AND sign(imb) ≠ sign(gap) → fade; same → continuation

Data: ✓ auctions_2m
Build: 1 hr
Apr 25 IMB Sh 2.88

halt_resume_fade

SHORT

HIGH

T1 volatility halts на пампящих стоках: 80%+ rate fade в первые 30 мин после resume — extreme exhaustion.

halt_today AND halt_reason = T1 AND pm_high > prev_close × 1.20 AND time > 09:35

Data: ✗ нужен halt feed
Build: 1 day pipeline
Rare events

sympathy_pump

SHORT

HIGH

Когда лидер сектора пампит +20% на новости, peers без новостей пампят 5-15% в sympathy и фейдят сильнее (чистая спекуляция).

leader.gap ≥ +20% AND peer.gap ∈ [+5%, leader.gap) AND peer.no_news AND same_industry

Data: ✗ нужен industry mapping
Build: 1 day
Backlog

pump_swing_short

SHORT • multi-day

HIGH

Из PEAD исследования: сильные репорты SHORT R0→R+5 дают +1.36% mean, WR 53.5%. Multi-day extension organic_pump паттерна.

gap_pct ∈ [+10%, +30%] AND close > open → SHORT @ R0 close, exit R+5 close, SL +5%

Data: ✓ all available
⚠ Out of asym scope
(overnight risk модель)

▮▮ MEDIUM (5)

consecutive_redbar_bounce

LONG

MED

5+ consecutive red daily bars в ликвидном стоке (>$10) без новостей → mean-reversion bounce на день 6, +1-2% за первые 90 мин.

consec_red ≥ 5 AND prev_close ≥ $10 AND 5d_dvol_z ≤ 1 AND no_news AND in_us_base

Data: ✓ all available
Build: 30 min
Est. WR 55-60% / Sh 1.5-2.5

pm_high_failed_break

SHORT

MED

Тестирует PM HOD после 09:30 но не пробивает к 09:45 → fade 1-3% к 11:00 (failed-breakout exhaustion).

0930-0945 high ≥ pm_high × 0.998 AND 0945 close < pm_high AND pm_dvol_z ≥ 2 AND gap ≥ +5%

Data: ✓ intraday cache
Build: intraday harness нужен
Inverse BREAK_UP

vix_spike_long

LONG • SPY/QQQ/IWM

MED

VIX +20% спайк → next-day SPY/QQQ rebound. Покупаем страх на PM low, exit 11:00.

prev.vix_chg ≥ +20% AND ticker ∈ [SPY,QQQ,IWM] AND pm_low > prev_close × 0.99 AND no_fomc

Data: ✗ нужен real VIX
(VIXY proxy DIRTY)
Pull from FRED

fomc_dayafter_drift

LONG • SPY/QQQ

MED

Day +1 после FOMC: SPY/QQQ continuation в том же направлении, 65%+ continuation rate (momentum follow-through).

prev.is_fomc AND prev.spy_close ∈ [+0.5%, +3.0%] AND ticker ∈ [SPY,QQQ] AND no_other_macro

Data: ✓ all available
~12 events/yr
М13 v5 уже нашёл FOMC anti-skip

sector_etf_rotation_short

SHORT

MED

Топ stock в секторе с 5d ret > +15% пока сектор ETF flat → idiosyncratic памп → mean revert.

ticker_5d_ret ≥ +15% AND sector_etf_5d_ret ≤ +3% AND ticker_weight_in_sector ≥ 10%

Data: ✗ ETF holdings
Marginal vs breadth feature
Backlog

▮ LOW / SKIP (2)

low_float_squeeze_fade

SHORT

LOW

Float <5M пампы >30% PM фейдят после 11:00. Edge real но <50 events/год — слишком мало signal'ов.

float < 5M AND gap ≥ +30% AND pm_dvol_z ≥ 4 AND prev_close < $10

→ sub-tier organic_pump
с float gate

opex_friday_pin

LONG • SPY/QQQ

LOW / SKIP

OPEX Friday: high open-interest strikes действуют как магниты в последние 30 мин (gamma squeeze).

is_opex_friday AND time = 15:30 AND distance_to_max_oi < 0.3%

Out of asym scope
(15:30 close, не 11:00)

Roadmap — что делать дальше

Этап 1 — деплой organic_pump

Собрать pm_history_2022_2026.parquet через existing pipeline
Запустить run_audit_organic_pump.py — verify 5 audits pass
Добавить PPI day skip в CalendarSkip.ppi_dates
Paper-trade 2 недели (Phase 1)
$1K → $5K → $10K capital ramp

Этап 2 — добавить TOP-2 кандидата

ah_pump_fade_open — все данные есть, ~30 мин build, est. PF 1.8-2.2
open_imbalance_size_extreme — все данные есть, ~1 hr build, расширение Apr 25 IMB find
Каждый — TDD plugin per spec, full audit перед enable
Сначала paper, потом capital ramp

Этап 3 — data pipeline expansion

Halt events feed — unlocks halt_resume_fade
Industry mapping — unlocks sympathy_pump
Real VIX from FRED — unlocks vix_spike_long (decay-ETF proxy DIRTY)
Marketbeat fix (broken 17d) — unlocks real PEAD с EPS surprise

Этап 4 — overnight strategy split

pump_swing_short (R0→R+5 SHORT после strong gap-up репорта, +1.36% mean, WR 53.5%) — out of scope для intraday asym engine. Создать отдельный swing engine с overnight risk model + хеджирование, или добавить в existing PEAD framework moo_955.

Ограничения данных

Нет per-trade timestamps в v3 results → распределение trades/day estimated через Poisson approx (λ=4.74). Реальное может отличаться ±15%.
Нет EPS surprise / guidance / analyst-revisions → PEAD анализ использовал gap-up как proxy. Истинный PEAD требует marketbeat fix (broken 17d per Apr 25 memory).
Нет halt event timestamps → halt_resume_fade заблокирован до пайплайн apgrade.
VIX только через VXX proxy (decay-ETF) — Apr 26 audit пометил как DIRTY. Нужен real VIX из FRED.
v2 фильтры (no-news + pm_dvol_z≥3) не были в v3 backtest — projection $5-9K/yr учитывает оценку 30-50% сокращения trades + 5-15% lift качества.