Чистая математика без slippage · фиксированный $150 max loss/trade на старте · экспоненциальные фазы по мере роста equity · с учётом liquidity caps
$96K/год · ~$380/день · 660 сделок/год · max loss $150/trade. Equity удваивается за ~1 месяц.
Liquidity начинает кусать: ~30% сигналов фильтруются (pm_dvol < required). Profit grows но slower — ~$1.1M-1.4M/год.
Только 5-10% сигналов могут принять $1M+ position. Plateau ~$1.5M/год — расти больше нельзя без множественных стратегий или multi-account.
| Trades/year (v2 filtered) | 660 |
| Mean PnL/trade clean | +0.968% |
| Win rate | 25.2% |
| R:R | 7:1 |
| Slippage | 0 bps (clean) |
| Per-trade pm_dvol cap | 5% |
| Required pm_dvol multiplier | ×20 |
| Intraday margin | 4:1 (Reg-T) |
| Max concurrent positions | 3 |
| Phase trigger | 2× equity growth |
| Phase | Max Loss / trade | Position size | Equity needed | Required pm_dvol | % сигналов qualify | Effective trades/yr | $/trade avg | $/year | ROE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (старт) | $150 | $15K | $10K | ≥ $300K | 99% | 660 | $145 | $95,832 | 958% |
| 2 | $300 | $30K | $20K | ≥ $600K | 95% | 630 | $290 | $182,820 | 914% |
| 3 | $600 | $60K | $40K | ≥ $1.2M | 85% | 560 | $580 | $324,800 | 812% |
| 4 | $1,200 | $120K | $80K | ≥ $2.4M | 65% | 430 | $1,162 | $499,660 | 625% |
| 5 ⭐ | $2,500 | $250K | $200K | ≥ $5M | 40% | 265 | $2,420 | $641,300 | 321% |
| 6 ⭐ optimal | $5,000 | $500K | $400K | ≥ $10M | 25% | 165 | $4,840 | $798,600 | 200% |
| 7 capacity wall | $10,000 | $1M | $800K | ≥ $20M | 10% | 66 | $9,680 | $638,880 | 80% |
Эффективная capacity peak ≈ Phase 6 ($800K/год на $400K equity, 200% ROE). На Phase 7 trade count падает быстрее чем растёт position size — net profit снижается. Cumulative max profit при достижении plateau ≈ $3.2M / год если параллельно деплоим несколько стратегий или используем sub-accounts.
Идеальная модель: каждую фазу полностью реинвестируем, никаких просадок. Реальность с variance: умножь время на ×2-3 и учитывай DD halts.
| Phase | Daily P&L (avg) | Days до 2× equity (perfect) | Realistic timing | Что происходит |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $380 | 22 дн | 1-2 мес | Paper validation. После +50% equity → Phase 2. |
| 2 | $725 | 21 дн | 1-2 мес | Confidence ramp. Slippage уже заметен на $30K positions. |
| 3 | $1,290 | 22 дн | 1-2 мес | BP requirement растёт — требует $40K cash. |
| 4 | $1,983 | 28 дн | 2-3 мес | Liquidity первый раз кусается (35% signals filtered). |
| 5 | $2,545 | 39 дн | 3-4 мес | Только high-volume pumps. Slippage на $250K shorts реально 50-100bps. |
| 6 | $3,169 | 63 дн | 4-6 мес | Sweet spot. Дальше capacity не растёт пропорционально. |
| Total | — | ~6 мес | 12-18 мес | Чтобы достичь plateau Phase 6 ($800K/год scale) |
Эмпирическое распределение pm_dvol для signals organic_pump (gap≥10%, px<$10): median ~$1.5M, 75-pct ~$3M, 90-pct ~$8M, 95-pct ~$15M.
Position не должна превышать 5% от pm_dvol (правило из v1 strategy.yaml — выше = market impact + slip взлетает).
Для каждой фазы: считаем какой % сигналов имеет pm_dvol ≥ required.
Реальный slippage на $250K+ pump shorts: 50-100 bps. Это съедает 30-40% profit на больших фазах. Если включить — Phase 6 даст ~$500K, не $800K.
SHORT-only basket подвержен AI-mania squeeze events: -25% дни случаются ~1-2 раза в год. На $1M position = $250K убыток. Может выбить из фазы 5+ → откат на phase 4.
Daily DD ≤−5% триггерит halt. На $400K equity = $20K — несколько неудачных дней могут запретить торговлю на 1-7 дней, снижая annual count на 5-10%.
Real WR colebatся 20-35% в моменте. Daily Sharpe 6.55 = 65% дней положительные, 35% отрицательные. Phase progression не линейный.
$1M+ positions требуют portfolio margin (PM) account, не Reg-T. У IBKR PM minimum equity = $110K. Phase 5+ требуется PM upgrade.
Весь capital на одной стратегии (organic_pump SHORT). Если edge decay'ит regime change — потеря может быть катастрофической. Diversify через дополнительные plugins.
post_strong_close_pm_weak_short · SHORTИдея: Тикер вчера закрылся в верхнем квартиле intraday range (strong close). Сегодня PM открывается ниже вчерашнего close на ≥1%. Это institutional profit-taking — крупные игроки распродают на overnight tape, retail попадёт в ловушку на open.
Detect:
Гипотеза origin: AAOI сегодня — strong close yesterday + weak PM today → signal SHORT, validated в реальном trading session.
Pre-validation status: ожидает quick backtest (background research agent работает). Если N events/yr ≥ 100 и WR ≥ 30% — добавляем как 5-й plugin.
Cumulative ~3 года: $1.4M total profit на старте $10K. После Phase 6 нужны новые стратегии (другие plugins или multi-account) для дальнейшего роста. Реалистичный adjust: с slippage и variance — умножь на 0.6-0.7 (т.е. ~$1M cumulative за 3 года).