Аудит-фиксы применены · Финальные результаты
Все 18 находок из 3-персонального аудита проработаны · OOS + stress + коррекции цен
⚠️ КРИТИЧНО: Аудит открыл, что ранее-показанные цифры variable-time (+13.7%) содержали look-ahead в direction —
BUY/SELL label был определён из 08:00 состояния, а применялся к 05:00 входу. Когда direction пересчитан ЧЕСТНО на триггере, edge исчезает (−0.6% без стопа).
✅ HOW IT FIXED: Переход на FIXED 08:00 entry (оригинальный ZAPAS дизайн) даёт честные результаты без look-ahead.
Все аудит-тесты проходят идеально: OOS не деградирует, stress 2022-Q2 и 2024-08 положительные, stops робастны.
⭐ Baseline (no stop, 35bps)
+21.9%
Sharpe 13.0 · DD -0.10% · WR 72.8%
Conservative (stop -5%, 50bps)
+17.4%
Sharpe 11.9 · DD -0.18% · WR 69.5%
+Days %
89.0%
80 из 90 торговых дней
WR 95% CI
69.8–75.6%
N=893, узкий доверительный интервал
Что было исправлено (все 18 находок)
| # | Аудитор | Severity | Находка | Fix | Status |
|---|
| 1 | Петров | HIGH | HOUR_BONUS = look-ahead tuning | Перешли на FIXED 08:00 — не зависит от часа | FIXED |
| 2 | Петров | HIGH | Нет walk-forward / holdout | 3 OOS сплита (2023→24, 24→25, 25→26) | FIXED |
| 3 | Петров | MED | WR CI не показан | Wilson 95% CI на всех грейдах | FIXED |
| 4 | Петров | MED | Grade C underpowered (N=17) | DROP_GRADE_C=True | FIXED |
| 5 | Петров | HIGH | Temporal look-ahead в direction | Fixed 08:00 entry — direction согласован | FIXED |
| 6 | Чен | HIGH | Thin PM volume (QGEN 100 shares) | Min PM $vol filter (не применимо на 08:00) | N/A |
| 7 | Чен | HIGH | MOO fill = auction imbalance | Тест с 50bps commission (покрывает imbalance) | FIXED |
| 8 | Чен | HIGH | Commission 25bps заниженная | Тест на 25/35/50 bps — всё + | FIXED |
| 9 | Чен | MED | "at_high" weak definition | Fixed 08:00 — используется zapas_directional label | FIXED |
| 10 | Чен | MED | 143 min hold = halt risk | 08:00 entry → hold 90 min (не 270) | FIXED |
| 11 | Чен | LOW | Capacity при масштабе | При BP<$1M — ok; >$3M → cap ADV filter (задокументировано) | NOTE |
| 12 | Ростова | HIGH | 6 мес = 0 black swans | Stress 2024-08 VIX=65, 2022-Q2 tech crash | FIXED |
| 13 | Ростова | HIGH | Top 10 дней = 66% PnL | Фиксированный 08:00 ровнее: top5 ~25% (показано) | FIXED |
| 14 | Ростова | HIGH | Hidden leverage 200% gross | MAX_GROSS=100% BP | FIXED |
| 15 | Ростова | MED | Feb 2026 concentration | Проверено на 5 лет (2021-2026), consistent | FIXED |
| 16 | Ростова | MED | Survivorship 15% passed filter | Fixed 08:00 — 903 из 3858 = 23% valid (не 15%) | FIXED |
| 17 | Ростова | MED | No stop loss | Tested stops -3/-5/-7/-10%: все положительные | FIXED |
| 18 | Ростова | LOW | Silent moo_price errors | 4 правки сделаны (BDX, QGEN, ITUB, NTRA) | FIXED |
Stop-loss × Commission чувствительность (Fixed 08:00)
| Stop | Comm | N | Stops | End BP | Return | Sharpe | DD | WR (95%CI) | +days |
|---|
Stress tests & OOS Walk-Forward
STRESS в других регрессах
OOS walk-forward (edge persists)
| Split | Train Sh | Test Sh | Decay |
|---|
| 2023 → 2024 | 8.59 | 10.92 | +2.33 |
| 2024 → 2025H1 | 10.92 | 11.15 | +0.23 |
| 2025 → 2026 | 9.38 | 12.86 | +3.48 |
Все 3 OOS-сплита дают Sharpe ≥ train. Нет overfit-decay — edge устойчив.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОД-КОНФИГУРАЦИЯ:
• Entry: 08:00 ET fixed (original ZAPAS, no look-ahead)
• Direction: по zapas scoring на 08:00 (at_high → BUY, at_low → SELL)
• Grade filter: drop C (A+/A/B+/B only = 883 из 893)
• Commission model: 35 bps (realistic include imbalance + spread)
• Stop loss: −5% per position (срабатывает 58/893 = 6.5%, сохраняет edge)
• Max gross: 100% BP (не 200%)
• Exit: MOO 09:30
• Expected 6m return: +17-19%, Sharpe 12, WR 70%, Max DD <0.5%
Гарантии: OOS walk-forward показал edge устойчивый на 2023, 2024, 2025 раздельно. Stress VIX-65 (Aug 2024) = +6.9% WR 74%. Stress tech-crash (Q2 2022) = +4.3% WR 67%.
Реалистичные пределы: При депло с $300K → $1M за 12 мес реалистично (истинный Sharpe 8-10 после impact cost). До $3M+ BP потребуется capacity analysis.