ZAPAS 07:55-07:59 WINDOW — production backtest
Конфигурация: Entry 07:59 ET (STRICT — без fallback), Exit MOO 09:30, FINRA ratio ≤ 50%, drop Grade C, 35 bps commission, 100% max gross.
Main 6m (2025-10-17 → 2026-04-16)
Все сценарии
| Период | N | End BP | Return | Sharpe | DD | WR (95% CI) | +Days | tpd |
|---|
OOS Walk-Forward Validation
| Split | Train Sharpe | Train Ret | Test Sharpe | Test Ret | Decay |
|---|
⚠️ STRICT 07:59 имеет меньше трейдов:
N=132 за 6m (vs 668 на 08:00 = 20%). Причина: большинство ZAPAS-тикеров не имеют 07:59 бара (pre-07:00 активность малая, особенно в low-FINRA тикерах).
Sharpe высокий (7.74) но абсолютный return ниже потому что тpd = 1.5 vs 7 — меньше compound эффекта.