2025-10-17 → 2026-04-16 · 12,935 трейдов · exp-compound · ВСЕ лимиты — % от BP (растут экспоненциально с компаундом)
Время рекомендаций:
Мониторинг сигналов: 05:00 ET → 09:28 ET. Вход (entry): 08:00 ET (fixed — per research это лучшее окно). Выход: MOO 09:30 ET auction.
Вторичное edge-окно 04:00 ET (Sharpe 0.34-0.39 на PRISTINE) в этом бектесте НЕ использовано.
Exp-лимиты (растут с BP): base = 0.25% BP × exp(score×k) · MAX_POS = 5% BP · MAX_DAILY_GROSS = 200% BP (2:1 дейтрейд-маржа). Никаких абсолютных $-капов. При BP=$1M max_pos=$50K, при BP=$10M max_pos=$500K — все лимиты скейлятся сами.
Сценарии фильтрации (сим. 124 дня)
Фильтр
N трейдов
tpd
End BP
Return
Ann
Sharpe
Max DD
WR
Интерактивные фильтры
ALLZAPASCSE
A+AB+BC
MEGA (>$50B)LARGE ($10-50B)MID ($2-10B)SMALL (<$2B)UNK