6M BACKTEST + 6M FORECAST · APR 19 2026

ZAPAS + CSE Combined · Exponential Compounding

Бектест последних 6 месяцев (Oct 2025 – Apr 2026) на двух стратегиях с экспоненциальным compound sizing. Forecast на следующие 6 месяцев методом Monte Carlo (1,000 симуляций). Торговля 05:00 monitoring → 08:00 entry → MOO exit. Стартовый BP: $300K.

Backtest: последние 6 месяцев

Equity Curve — 6 месяцев реальных данных

Equity $ Drawdown %

Forecast: следующие 6 месяцев

Прогноз equity curve (Monte Carlo bands)

P50 медиана P5–P95 band Deterministic (seed 42)

Сколько трейдов в день

Trades/day распределение

По стратегиям

Какие дни пропускать

🟢 ТОП 5 лучших дней

Дата	Trades	WR	PnL $

🔴 ТОП 5 худших дней

Дата	Trades	WR	PnL $

Дни без торговли

Параметры системы (exponential compound)

Параметр	Значение	Смысл

Риски

Compound ускоряется по ходу: size позиции = BP × 0.25% × exp(score × 2) × boost. По мере роста BP каждая позиция растёт вместе с ним. Первые 6 мес средняя позиция $10K, через 6 мес ожидается $25-30K.

Критические ограничения: per-trade cap 5% BP, daily gross cap 200% BP, max 15 трейдов/день. Это защищает от runaway — иначе exp compound за 5 лет даёт $5e21 (проверено).

Regime risk: 2025 был бычий год (VIX низкий). При рецессии WR упадёт 5-10pp. SKIP-правила FRED защищают только от острых кризисов (VIX>35, HY>6%).

Sharpe 13.70 нереалистичен: industry top ~5. Завышение из-за: top-15/day selection bias + отсутствие correlation-penalty + модель без impact cost на $25K+ позициях.