Бектест 6 мес (БЕЗ лимита на трейды/день) — ZAPAS + CSE
2025-10-17 → 2026-04-16 · 124 торговых дней · 12,935 трейдов · Exponential compound · 08:00 entry → MOO exit
⚠️ Что изменилось vs прошлая версия (cap 15):
Убран top-15 по score ⇒ берём ВСЕ активные сигналы дня. Средне 104 трейдов/день (p50=98, p90=159, max=276). Это требует автоматизированного исполнения — ручками физически нельзя.
Конечный BP
$872,714
+190.9% (+$572,714)
Sharpe
12.33
reality ≈ 3-5 (selection bias)
Win Rate
51.0%
ZAPAS 76.4% · CSE 49.1%
Трейдов/день
104.3
p50=98 · p90=159 · max=276
Средний $/trade
$3,732
BASE 0.25% × exp(score·2)
Annualized
+776%/yr
2025 бычий рынок bias
6-мес forecast (Monte Carlo 1000 runs, старт $872,714)
P5 (5%-ый perc)
$2.14M
+144.8%
P50 медиана
$2.57M
+194.8%
P95 лучший
$3.11M
+255.9%
Skip rules
0 дней
crisis_score ≥ 4 = SKIP (не случилось в последние 6м)
Распределение трейдов/день
Примеры дней с рекомендациями (БЕЗ look-ahead: score=08:00, ret=MOO)
Top-5 лучших дней
| Дата | N | WR | PnL |
|---|
| 2026-02-26 | 107 | 43.9% | +$23,697 |
| 2026-02-19 | 116 | 50.0% | +$22,151 |
| 2026-02-06 | 190 | 62.1% | +$22,130 |
| 2025-11-06 | 118 | 65.3% | +$19,208 |
| 2026-02-18 | 106 | 57.5% | +$18,569 |
Top-5 худших дней
| Дата | N | WR | PnL |
|---|
| 2026-03-18 | 138 | 24.6% | -$2,392 |
| 2025-11-14 | 169 | 52.1% | -$2,018 |
| 2026-03-19 | 142 | 37.3% | -$1,468 |
| 2026-04-08 | 67 | 38.8% | -$1,073 |
| 2026-03-31 | 91 | 25.3% | -$1,013 |
Реалистичные ограничения:
• Sharpe 12 — явно selection-bias (CSE берёт 104 трейда/день малого размера). Настоящий Sharpe ближе к 3-5.
• ZAPAS — главный PnL ($504K, 903 трейда, WR 77%). CSE — +$69K, 12K трейдов, WR 49% — скорее "наполнитель".
• Без correlation penalty между ZAPAS+CSE → риск двойного удара в плохой день.
• 2025 = бычий рынок. Рецессия → WR просядет, P50 станет P25.
• Реальная оценка: $300K → $800K-1.2M за 6 мес (не $2.57M).