ZAPAS Backtest — FINAL (прайсы из Datum, новости)
Multi-checkpoint 05:00-09:25 · rescored per-minute · MOO/close recomputed from Datum API · News enrichment TTN + classified
Цены перепроверены через Datum API. Исходный Polygon-based daily_4yr_ohlcv.parquet имел
4 трейда с ошибочным MOO (BDX −21.4%, QGEN +5.3%, ITUB −2.9%, NTRA +2.0%). Остальные 563 — OK.
Среднее смещение цены: −0.04%.
Конечный BP (min C)
$341,234
+13.7% (+$41,234)
Sharpe (min A+)
7.73
Hour≤6 = 10.58
Max DD
-0.68%
Hour≤6 = -0.22%
Valid entries
567
из 3,858 ZAPAS (15%)
Trades/day
6.4
min A+ = 3.6 · hour≤6 = 1.7
Overall WR
51.5%
A+ = 62% · hour≤6 = 74%
Net mean ret
+0.74%
после 25bps комиссии
По грейду (перепроверено)
| Grade | N | WR | Mean ret | Net (−25bps) |
|---|
По часу триггера
Compound-сценарии (exp-лимиты, $300K старт)
| Сценарий | MinGr | N | tpd | End BP | Return | Sharpe | DD | WR |
|---|
Примеры дней (корректные цены + news)
Колонка News: если на тикере была новость в дату трейда — показана категория + заголовок (hover = полный текст).
Источники: news_classified.parquet + earnings_5y_ttn_enriched.parquet (TTN).