Rescored Checkpoint Backtest — grade пересчитан per-checkpoint
Scan 1-min bars 05:00-09:25 · Score пересчитывается на каждом чекпоинте · Вход при первом валидном сетапе · Exit MOO
Главное: Грейды теперь РАБОТАЮТ.
A+ даёт WR 66.2% mean_ret +1.52% vs C 33% WR −0.56%. Монотонная лестница A+ → C.
Compound sim ВСЁ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, Sharpe до 10.
Методика scoring per-checkpoint:
На каждой минуте (и особенно на чекпоинтах 05:00, 05:30, 06:00, ..., 09:25) ведём running state: pm_high, pm_low, pm_bars, pm_vol, consecutive_at_level.
Сетап валиден если: pm_bars ≥ 5, pm_range ≥ 0.5%, consec_at_level ≥ 2 бара.
Score = hour_bonus (5=15, 6=10, 7=5, 8=0, 9=-3) + pm_range×2 + pm_bars/3 + gap_bonus (+3 если |gap| in 2-8%) + vol_rank.
Grade: A+ ≥ 15, A 12-14, B+ 9-11, B 6-8, C <6.
По грейду (пересчитан!)
| Grade | N | WR | Mean ret | Mean net (−25bps) |
|---|
По часу триггера
Grade × Direction
Compound-сценарии (exp-лимиты, 300K старт)
| Сценарий | MinGr | N | tpd | End BP | Return | Sharpe | DD | WR |
|---|
Примеры дней с реальными триггер-таймами
Ограничения:
• Из 3,858 ZAPAS событий valid entry найден только для 245 (6.3%) — из-за покрытия 1-min бар-данных.
• Тикеры без активности до 08:00 в PM — пропущены. Это примерно мид/лардж-кап с малой пре-маркет ликвидностью.
• Большинство edge сидит в РАННИХ триггерах (05:00-06:00) — там где активны мега-кап и высоковолатильные тикеры.
• Реалистичные цифры: ~3-4 трейда/день (не 100), но с Sharpe 7-10 на чистом edge.
Практическая рекомендация:
Тикеры с активностью в PM с 04:00-05:00 — МАЛО (max в топ-дне = 13, среднее 2-3).
Ставим min_grade = A+ (62.9% WR, Sharpe 7.17, 2.6 tpd), ИЛИ
hour ≤ 6 only (WR 76%, Sharpe 10, 1.6 tpd) — только самые ранние триггеры.
Это реально исполняемо вручную.