Один и тот же скорер, три способа входить. COMBO-слоты — как торгует сейчас (5-мин сетка: E6B-слоты все A/A+ + z-добор). COMBO-без-окон — новое: шорт в момент, когда тикер впервые стал A/A+, без ожидания слота и без z. Сигнал+тиры — ручной: первый z≥1. Все три: +2 добавки при росте цены на +1%, выход MOO 09:30, $1000/транша, raw net. Окна: 2 мес + OOS с 31.03.
Sharpe тут 10–15 — это НЕ tradeable-число. Формула честная (дневная агрегация × √252), но абсолют раздут: (1) кросс-секционная широта (15–60 шортов/день → ровный дневной PnL); (2) raw last-print без слиппеджа (урок ZAPAS NBBO: исполнимая версия бывает радикально хуже); (3) малый N дней (42–70), in-sample, у сигнала/без-окон порог тиров полу-in-sample. Medallion ≈ 6. Используй Sharpe только для ОТНОСИТЕЛЬНОГО сравнения книг; решай по WR / avg / просадке / минус-дням. Проекция — «если режим повторится», слом вроде 24 июня она воспроизвести не умеет.
Робастные строки (WR, avg, PnL, просадка, минус-дни) надёжны. Sharpe — с оговоркой выше.
Накопленный PnL трёх книг. Широта COMBO-книг даёт больший абсолют, но и просадку глубже.
Чем выше долил — тем ближе к вершине и жирнее фейд. Слева сигнальная книга, справа COMBO-без-окон.
Каждый транш разбит по грейду на баре входа. Видно, несёт ли A+ книгу и оправдана ли отдельная торговля/сайзинг элитного грейда.
Блочный бутстрап (3 дня) дневного PnL из OOS, 42 дней вперёд. Линия — медиана, лента — коридор p10–p90. Не прогноз: метод пересемпливает только уже случившиеся дни.