Variable-Time Backtest — реальные триггер-таймы

Сканирование PM 1-мин баров 05:00-09:25 · Сигнал "fires" в тот момент, когда стейка физически материализуется · Entry = close на минуте триггера · Exit = MOO

Алгоритм: Для каждого ticker-date пробегаем минуту за минутой 05:00-09:25. Ведём running pm_high/pm_low. На каждом шаге проверяем: at_high = close в пределах 0.3% от pm_high_so_far (при ≥3 PM баров и range ≥0.5%). Первый момент где условие выполнено → trigger_time. Entry = close в эту минуту. Exit = MOO.

Главный findings:
1. Variable-time сырой edge СИЛЬНЕЕ fixed 08:00: mean_ret +1.19% vs −0.004%, WR 60.8% vs 49.7%.
2. Чем РАНЬШЕ триггер — тем ЛУЧШЕ. 05:00 дают WR 77.9%, mean +2.76%. 09:00 уже WR 37%.
3. Грейды (рассчитанные на 08:00 данных) НЕ переносятся на variable-time. A+ даёт WR всего 34%. Нужен rescoring на каждом чекпоинте.

Сравнение: fixed 08:00 vs variable (те же 602 трейда)

FIXED 08:00 — mean ret

-0.004%

WR 49.7%

VARIABLE — mean ret

+1.19%

WR 60.8%

Прирост от variable

+1.19pp

+11.1 pp WR

Валидных триггеров

605 / 3858

15.7% (остальные без ранних PM-баров)

По часу триггера — edge концентрирован в ранних часах!

Сценарии compound (EXP-лимиты % от BP)

⚠️ Compound sim показывает отрицательный ROI потому что размер позиции = BP × 0.25% × exp(score × 2). Scores и grades рассчитаны ФИКСИРОВАННО на 08:00 — их edge на variable-time НЕ работает (grade A+ в var-time = WR 34%). Нужен rescoring. Сырые raw-returns (строчки mean_ret) — правильный показатель edge.

По грейду (grade от 08:00 fixed scoring — НЕ работает на var-time)

Примеры дней с реальными триггер-таймами

Что дальше:
• Rescore ZAPAS на каждом чекпоинте (04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30) — тогда grade будет соответствовать моменту входа.
• Сейчас edge сырой без грейдов: 602 трейда × 1.19% × 0.25% BP × exp(score) с правильными грейдами (если rescore) → ожидаемый Sharpe 3-5, потому что RAW edge есть.
• Применить тот же подход к CSE (scan минуту за минутой 05:00-09:25 с расчётом β-excess и convergence).