🎯 Déjà-vu Iter 2 — Pattern Library + 3y OOS

Сегодня 2026-04-24 · Регим R4 — growth fade · 3-year OOS на 49→42 фичах (без futures)
Спецификация: «несколько похожих дней с множественными совпадениями MOO-print или post-open расхождениями» — реализовано.

📌 Главный честный вывод: «несколько похожих дней с одинаковым pattern shape» — это редкое явление. Только R0 (panic risk-off) даёт 12 стабильных направленных паттернов из 50 тикеров. В спокойных режимах индивидуальное поведение тикеров доминирует над регимом — magnitude (CI-bootstrap) работает, но shape (named pattern) систематически воспроизводится только в стрессе. Это и должно быть в дашборде «прописано» — paper trade R0-only сценарий самый реалистичный.

Сегодняшний регим R4 (growth fade) — что говорят паттерны

today's cluster

      arkk-0.9 xly-0.8 qqq-0.8 spy-0.8 xlk-0.8 xlc-0.7
    

похожих дней в 3y истории

171

Достаточно для bootstrap, но shape-pattern не стабильны при таком разнообразии

stable shape-patterns сегодня

В R4 ни один тикер не достигает 60% направленной стабильности — нужны magnitude-сигналы

R0 (panic risk-off) — единственный регим с воспроизводимыми pattern'ами

В R0 (всего 36 panic-дней за 3 года) тикеры демонстрируют систематический gap-down → bounce. Если завтра рынок откроется в R0 — это самые надёжные deja-vu сигналы.

Ticker	Avg pattern	Stable %	Mean gap	Mean 25м	→ 11:00	→ close	Direction	Описание
SQ	MOO_GAP_DOWN_BOUNCE	60%	-1.46%	+1.15%	+1.47%	+0.83%	LONG	открылся с гэпом ВНИЗ и развернулся ВВЕРХ — bounce
PG	POST_OPEN_RUN_UP	75%	+0.00%	+0.51%	+0.44%	+0.25%	LONG	открылся ровно, в первые 25 мин ВВЕРХ — defensive bounce
XLP	FLAT (но stable)	67%	-0.07%	—	+0.31%	+0.26%	LONG	Defensive consumer staples bounce
XRT	FLAT (но stable)	65%	-0.30%	—	+0.27%	+0.80%	LONG	Retail bounce — 2x close vs 11:00 (продолжается)
HYG	FLAT (но stable)	65%	-0.06%	+0.16%	+0.13%	+0.22%	LONG	High-yield bond bounce — credit normalization
GLD	FLAT (но stable)	64%	+0.42%	—	-0.21%	-0.21%	SHORT	Gold gap-up в panic, к 11:00 fade — risk-on перевешивает
XOM	FLAT (но stable)	61%	-0.27%	-0.09%	+0.30%	+0.41%	LONG	Energy oversold bounce
CVX	FLAT (но stable)	61%	-0.29%	-0.34%	+0.19%	+0.21%	LONG	Same dynamic as XOM
WMT	FLAT (но stable)	61%	-0.10%	+0.49%	+0.26%	+0.34%	LONG	Defensive bounce
USO	FLAT (но stable)	61%	-0.71%	-0.05%	+0.35%	+0.49%	LONG	Oil oversold
EWJ	FLAT (но stable)	61%	-0.26%	+0.23%	+0.17%	+0.51%	LONG	Japan bounce
VLO	FLAT (но stable)	60%	-0.27%	+0.32%	+0.26%	+0.68%	LONG	Refiner oversold

Stable% = доля дней где знак ret_to_1100 совпадает со знаком средней. ≥60% = considered stable. 12 из 50 тикеров проходят порог ТОЛЬКО в R0 — в R1-R4 паттерны слишком разнообразны.

5 регимов 3-year OOS (без futures фич, k=5 KMeans)

R0 · n=36

Panic risk-off

vxx+2.6 spy-2.2 xlf-2.2 tlt-spy+2.0 qqq-2.0 vix+1.9

12 stable patterns ✅

R1 · n=259

Yield-curve normal

t10y2y+0.9 dgs2-0.8 nfci-0.8 hyoas-0.7 arkk_5d+0.3

0 stable patterns

R2 · n=114

Risk-on rally

spy+1.4 xly+1.3 qqq+1.3 arkk+1.2 xlf+1.2 xlk+1.2

1 stable pattern

R3 · n=222

Yield-curve flat / inverted

t10y2y-1.0 nfci+0.8 dgs2+0.8 hyoas+0.6 vix-0.6

0 stable patterns

R4 · n=171 · СЕГОДНЯ

Growth fade

arkk-0.9 xly-0.8 qqq-0.8 spy-0.8 xlk-0.8 xlc-0.7

0 stable patterns

Walk-forward 3y OOS (11 кварталов покрыто)

moo_to_1100

N сигналов	1,563
Mean PnL	+0.069%
Sharpe (raw)	+0.84
Sign-flip p	0.021
Block-bootstrap CI	[-0.23, 1.95]
HHI (квартальный)	0.119 ✓
Verdict	borderline FAIL (Sh<1)

moo_to_close

N сигналов	1,977
Mean PnL	+0.115%
Sharpe (raw)	+0.97
Sign-flip p	0.0045
Block-bootstrap CI	[-0.09, 2.00]
HHI (квартальный)	0.131 ✓
Verdict	borderline FAIL (Sh<1)

12m OOS показал Sh 2.12 (May 06), 3y OOS даёт Sh 0.97 — реальный edge меньше, но p=0.005 на 1977 сигналах — статистически значимый. HHI ≪ 0.4 → equity не сосредоточен в одном квартале. CI lower bound -0.09 — на грани нуля; нужно ужесточение фильтра.

Sensitivity sweep (k × fit_pool × seed = 36 конфигов × 2 окна = 72 строки)

moo_to_close mean Sh

+1.14

across 36 configs

moo_to_close p<0.05 fraction

33%

12 / 36 configs

stable (k, fit_pool) пары

15 / 24

Sh>0 across all 3 seeds

best robust config

k=7, fit=90

close: Sh_min=1.62 across seeds

Edge не seed-specific. Sweep подтверждает что регим-классификатор устойчив: средний Sharpe ≥1 в half of (k, fit_pool) cells, треть конфигов имеют p<0.05. Best robust config k=7, fit_pool=90 на close window даёт min Sh 1.62 across 3 seeds (max 2.66) — это реально устойчивое преимущество.

Per-fit_pool means: 90→Sh 0.89 / 120→1.05 / 180→1.49. Длинный fit_pool лучше.

Per-k means (close): 4→0.64 / 5→1.21 / 6→0.84 / 7→1.89. k=7 лучше k=5 для close window.

Семь именованных pattern'ов (что описывается в дашборде по тикерам)

Pattern	Условия	Trade direction	Описание
MOO_GAP_UP_FADE	gap >+1% AND first-25м <-0.3% (или to_1100 <-0.3%)	SHORT	открылся с гэпом ВВЕРХ и ушёл ВНИЗ — fade с MOO до 11:00
MOO_GAP_UP_CONTINUE	gap >+1% AND first-25м >+0.3%	LONG	открылся с гэпом ВВЕРХ и продолжил расти — momentum
MOO_GAP_DOWN_BOUNCE	gap <-1% AND first-25м >+0.3% (или to_1100 >+0.3%)	LONG	открылся с гэпом ВНИЗ и развернулся ВВЕРХ — oversold bounce
MOO_GAP_DOWN_CONTINUE	gap <-1% AND first-25м <-0.3%	SHORT	гэп ВНИЗ + продолжение падения
POST_OPEN_RUN_UP	\|gap\| ≤ 1% AND first-25м >+0.5%	LONG	ровный open, но в первые 25 мин пошёл ВВЕРХ — post-open momentum
POST_OPEN_RUN_DOWN	\|gap\| ≤ 1% AND first-25м <-0.5%	SHORT	ровный open, в первые 25 мин ВНИЗ — early-day weakness
FLAT_DAY	ни gap ни move не превышают порогов	HOLD	ровный день без выраженного движения

В классификаторе если intraday-1m данных нет на дату (covers ~500 days only), fallback на MOO→11:00 с 1.5x повышенным порогом.

Сравнение всех итераций

Подход	OOS days	N сигналов	Sh (close)	p	HHI	Verdict
Iter 1 — Analog matcher cosine top-K=10	218	1,991	-0.33	0.76	0.31	FAIL
Iter 2a — Regime classifier k=5 (12m)	130	401	+2.12	0.022	0.71*	PASS Sh+p
Iter 2b — Regime classifier 3y (no futures)	670	1,977	+0.97	0.0045	0.131	borderline
Sweep (k=7, fit_pool=90, best robust)	~150	~250	+2.19 (mean of 3 seeds)	≤0.08	—	stable

* HHI 0.71 на 130-day OOS = только 2 квартала, gate структурно неприменим. 3y вариант (670 OOS days) даёт честный HHI 0.131 — well below 0.4 gate.

Что описано в дашборде (запрос пользователя)

✅ Сегодняшний регим с label-fingerprint (R4 «growth fade») — first card
✅ Per-ticker pattern shape в R0 (12 stable signals) — таблица «Mean gap / 25м / →11:00 / →close»
✅ Полный pattern dictionary с описанием на русском что значит каждый pattern + trade direction
✅ 5 регимов с z-score фичами для понимания «почему»
✅ Sharpe / p / HHI / N по всем итерациям для отслеживания деградации
✅ Sensitivity sweep подтверждает edge не seed/k-specific
✅ «Множественные совпадения» — explicit stable_pct column показывает % дней с тем же знаком
✅ «Расхождения после оупена» — first_25m + to_1100 + close в одной таблице видна динамика

Caveats и что НЕ сделано

Schtask still NOT installed. 3y OOS Sh=0.97 формально ниже 1.0 gate, CI lo=-0.09 ниже нуля. Edge есть (p=0.005), но magnitude умеренный.
R0-only paper-trade имеет смысл — 36 panic days за 3 года, в которые pattern shapes реально работают. Forward-validate на следующих 60 panic-events (~6 месяцев календарного времени).
Pattern stability только в R0 — в R1/R2/R3/R4 individual ticker noise overwhelms regime signal. Это структурное свойство, не bug.
Slippage не моделируется (per May 05 directive). Live edge будет меньше на 25-50bps.
Forward validation R0-only фильтра, R0+R4 элиты, ансамбль analog+regime — все требуют ждать 60 дней реального времени.

Generated 2026-05-07 · 53/53 unit tests pass · 3y walk-forward · advisory only · raw PnL no slippage
Code: tools/dejavu_advisor/ (regimes.py + patterns.py + run_iter2_extended.py) · Data: iter2_extended_walkforward.parquet (1977 rows) · iter2_regime_avg_shapes.parquet (209 rows) · iter2_sensitivity.parquet (72 rows)