🪞 Early-PM Déjà-vu

Регим (PM 04:00→06:00 ET)

Топ-10 похожих дней истории

🏆 Топ-20 тикеров по Sharpe (18mo OOS)

📘 Стратегия по-человечески

Идея

В 06:00 ET смотрим как двигаются 26 ETF (US/Asia/EM/commodities/bonds/crypto) в премаркете 04:00–06:00. Этот «отпечаток дня» сравниваем с 252 предыдущими днями. Находим 10 самых похожих. Смотрим, как реально торговались отдельные акции в эти 10 дней. Если они стабильно ходили в одну сторону (CI95 не пересекает 0) — открываемся в ту же сторону.

Когда работает (по данным 18mo OOS)

1. 1
   Окно 06:00 → 09:30 (MOO)

   Хорошо работает. Sharpe 1.09 на gate-pass сигналах, WR 55%. Это основной режим работы.
2. 2
   Окно 06:00 → 11:00

   Промежуточно. Sharpe 0.61. Опционально, лучше скип.
3. 3
   Окно 06:00 → 16:00 (close)

   Не работает на широком universe. Sharpe 0.04. SKIP.

Правила входа

1. A
   Только премиум-тикеры

   Тикер должен быть в PREMIUM списке (прошёл все 18mo OOS гейты).
2. B
   Tier = STRONG

   Среднее ≥ 0.5%, CI95 не пересекает 0. MEDIUM/WEAK — пропускаем.
3. C
   Только окно 06:00 → 09:30

   Закрываем все позиции МАКС в 09:30 ET (на маркет-он-опен).
4. D
   Skip earnings ±1d

   Если у тикера были earnings вчера AMC или сегодня BMO — пропускаем (уже отфильтровано).
5. E
   Skip overnight news

   Если TTN зарегистрировал материальную новость с 16:00 вчера до 06:00 сегодня — пропускаем.
6. F
   Liquidity check

   Σ(volume × price) с 16:00 вчера до 06:00 сегодня ≥ $500K. Иначе — спред съест edge.

Sizing & risk

1. $
   $1,000 buying power на сигнал

   Стартовая позиция. Размер можно увеличивать после 30 дней paper.
2. N
   Max 5 одновременных позиций

   Если сигналов больше — берём по приоритету: BH-FDR survivor → Sharpe DESC.
3. ⛔
   Daily kill-switch -$1,000

   Если за день потеряли $1K — стоп до завтра.
4. ⏱
   Exit только по времени

   Никаких stop-loss / take-profit. CI95 уже учитывает риск. Закрываем строго в 09:30 ET.

Daily playbook

1. 📅
   05:50 ET — отбор сигналов

   Открыть дашборд, смотреть PREMIUM таблицу. Фильтр: окно = six_to_moo, decision ∈ (LONG, SHORT), tier = STRONG.
2. 📅
   05:55 ET — проверки

   Каждый сигнал: liquidity ≥ $500K? Earnings/news не в exclusion? OK → в очередь.
3. 🟢
   06:00 ET — open all

   Market order на все отобранные сигналы. До 5 одновременных.
4. 🔴
   09:30 ET — exit all

   Market order на закрытие всех позиций (на MOO открытии).
5. 📊
   10:00 ET — реконсиляция

   PnL итог дня. Если -$1K — kill-switch активен. Иначе обычное продолжение.

⚠️ Что важно понимать (caveats)

1. !
   18 месяцев OOS — мало

   Рекомендую 30 дней paper-trading прежде чем класть реальные деньги.
2. !
   PM-ликвидность вариативна

   Часть тикеров (мелкие/иностранные) вообще не торгуют 04-06 ET. Liquidity gate обязателен.
3. !
   Slippage не моделирован

   PM-час имеет шире спред. Реальная доходность ~10-25 bps ниже backtest.
4. !
   Capacity decay

   При размере >$10K на тикер — PM impact growth, edge падает. Старт с малого.
5. !
   3 BH-FDR survivors из 2,175 тестов

   EQT/PFE/SCHD прошли BH q=0.05. Expected ~109 false-positives при p<0.05 на чистом случае. Edge есть, но осторожно.
6. ✅
   5 lookahead audits PASS

   A1: bars ≤ 06:00 ✓ A2: prev_close strictly prior ✓ A3: pool excludes target ✓ A4: median imputation no-leak ✓ A5: action prices correct ✓