📊 Earnings 5y · Backtest + Trading Plan
Strategy: 4 setups, entry 08:15 → exit MOO | $300K BP, $20K/trade | Period: 2024-04-19 → 2026-04-01 (1.9y)
📈 BACKTEST RESULT
$300,000 → $584,790 (+94.9%)
+48.7% annual · WR 74.7% · Sharpe 4.08 · MaxDD -4.5% · 482 trades / 223 days
Annual Return
+48.7%
Total +$+284,790
Sharpe
4.08
Mean +2.95%/trade
Max Drawdown
-4.5%
$-16,552
📈 Equity Curve
Drawdown Curve
🎯 Стратегия — что и почему
Концепция
Торгуем на continuation/fade overnight reaction после earnings. Тикер отчитался AMC (после закрытия) или BMO (до открытия). К 08:15 ET PM-движение даёт сигнал о направлении дня. Вход в 08:15, выход на MOO (9:30 official open) — короткий 1h15m holding period, без overnight risk.
Почему 08:15?
- До 08:00 PM-данные шумные (FINRA-принты, тонкая ликвидность)
- После 08:30 спред edge размывается — крупные алго уже отыграли
- В 08:15 — sweet spot: новости отыграны, но MOO imbalance ещё не учтён
Почему MOO exit?
- Открытие = peak liquidity дня — выйти можно по справедливой цене
- После 9:30 риск возрастает на 5-10x (волатильность открытия)
- Стратегия = чистый "PM gap → MOO mean reversion / continuation"
Source of edge
- Gap > 10% — крупный gap = institutional accumulation/distribution overnight, продолжается до открытия
- TTN news volume — много новостей = momentum, мало = mean reversion
- PC ratio OI — call_heavy = bullish positioning, путы перекупленные = bearish unwind на MOO
📋 4 Сетапа
S1 — LONG gap_up + call_heavy — LONG
IF gap > +10% AND pc_oi_bucket = 'call_heavy' → ENTER 08:15 → EXIT MOO
N: 55
WR: 87.3%
Mean: +1.89%
Sharpe: 11.95
Heavy call OI + большой gap up = bullish institutional setup. Они купили коллы НЕ для хеджа — ждут продолжения. На MOO часто +1-2%.
S2 — LONG gap_up + low news — LONG
IF gap > +10% AND ttn_volume_bucket = 'low' → ENTER 08:15 → EXIT MOO
N: 44
WR: 84.1%
Mean: +1.96%
Sharpe: 2.83
Тихий gap up без шума новостей = clean breakout. Нет паники, нет insider sell. Часто quiet ralliers.
S3 — SHORT gap_down + news — SHORT
IF gap < -10% AND ttn_volume_bucket IN ('mid','high') → ENTER 08:15 → EXIT MOO
N: 161
WR: 74.5%
Mean: +2.86%
Sharpe: 4.42
Большой gap down + много негатива = panic selling сначала, но MOO открывается ниже PM dip → continuation вниз.
S4 — SHORT gap_down_mild + news — SHORT
IF gap = -10..-5% AND ttn_volume_bucket IN ('mid','high') → ENTER 08:15 → EXIT MOO
N: 222
WR: 69.8%
Mean: +3.49%
Sharpe: 4.21
Самый прибыльный сетап (Σ$154K). Умеренный gap down + новости = недостаточно паники чтобы выкупить, продавцы ещё не закончили.
⏰ Daily Playbook (твои действия)
1
17:00 ET (накануне): запусти earnings cron, получи список AMC отчитавшихся (~15-25 имён)
2
06:00 ET: запусти PM data pull. Получи список BMO отчитавшихся за ночь (~10-20 имён)
3
08:00 ET: screener рассчитывает: gap_to_moo, ttn_volume_bucket, pc_oi_bucket для каждого тикера
4
08:14 ET: screener подсвечивает все события где сработал хоть один из 4 setup'ов
5
08:15 ET: входишь limit order на $20K по каждому matched тикеру (макс 5)
6
09:29 ET: финальная проверка fills. Подаёшь MOO order на закрытие позиций
7
09:30 ET: auto-exit на MOO. Готово — больше ничего не делаешь
⚠️ STOP RULES:
- 3 убытка подряд за день → стоп до конца дня
- DD дня > -2% капитала → стоп до конца дня
- Если PM bars < 20 для тикера → SKIP (тонкая ликвидность)
- Если ticker_count_at_open показывает аномалию → SKIP
💡 RISK MANAGEMENT:
- $20K на сделку = 6.7% капитала на риск, но только до MOO (1h15m)
- Макс 5 одновременных = $100K total exposure (33% капитала)
- Пытайся диверсифицировать по секторам (не более 2 в одном)
- На FOMC/CPI/NFP days — половинный sizing ($10K)
💰 Performance Tables
Per-Setup Breakdown
| Setup | N | WR | Mean% | Σ PnL |
|---|
| S1_LONG_gap>+10%_callheavy | 55 | 87.3% | +1.89 | +$20,807 |
| S2_LONG_gap>+10%_ttnlow | 44 | 84.1% | +1.96 | +$17,207 |
| S3_SHORT_gap<-10%_ttnnews | 161 | 74.5% | +2.86 | +$92,036 |
| S4_SHORT_gap=-10..-5_ttnnews | 222 | 69.8% | +3.49 | +$154,740 |
By Sector (top 8)
| Sector | N | WR | Mean% | Σ PnL |
|---|
| Technology | 200 | 72.0% | +3.36 | +$134,492 |
| Communications | 55 | 76.4% | +5.02 | +$55,273 |
| Financials | 31 | 83.9% | +4.77 | +$29,555 |
| Consumer Staples | 25 | 68.0% | +3.29 | +$16,428 |
| Industrials | 36 | 75.0% | +1.86 | +$13,377 |
| Health Care | 24 | 87.5% | +2.43 | +$11,644 |
| Energy | 13 | 76.9% | +3.15 | +$8,184 |
| Consumer Discretionary | 86 | 72.1% | +0.47 | +$8,075 |
By Mcap bucket
| Mcap | N | WR | Mean% | Σ PnL |
|---|
| <2B | 482 | 74.7% | +2.95 | +$284,790 |
Monthly PnL
| Month | N | WR | PnL |
|---|
| 2024-04 | 9 | 66.7% | $+19,994 |
| 2024-05 | 39 | 71.8% | $+37,513 |
| 2024-06 | 4 | 75.0% | $+2,625 |
| 2024-07 | 14 | 64.3% | $-8,456 |
| 2024-08 | 28 | 82.1% | $+31,765 |
| 2024-09 | 10 | 80.0% | $+2,554 |
| 2024-10 | 22 | 81.8% | $+9,944 |
| 2024-11 | 28 | 75.0% | $+24,921 |
| 2024-12 | 9 | 66.7% | $+1,182 |
| 2025-01 | 12 | 66.7% | $+21,889 |
| 2025-02 | 51 | 70.6% | $+16,762 |
| 2025-03 | 17 | 47.1% | $+5,162 |
| 2025-04 | 19 | 78.9% | $+24,082 |
| 2025-05 | 33 | 84.8% | $+11,908 |
| 2025-06 | 8 | 50.0% | $+129 |
| 2025-07 | 21 | 81.0% | $+7,923 |
| 2025-08 | 35 | 77.1% | $+13,151 |
| 2025-09 | 4 | 75.0% | $+342 |
| 2025-10 | 23 | 82.6% | $+30,693 |
| 2025-11 | 27 | 70.4% | $+8,051 |
| 2025-12 | 10 | 80.0% | $+5,207 |
| 2026-01 | 7 | 71.4% | $+60 |
| 2026-02 | 40 | 75.0% | $+11,220 |
| 2026-03 | 11 | 90.9% | $+6,027 |
| 2026-04 | 1 | 100.0% | $+142 |
Top 10 days
| Date | N | PnL |
|---|
| 2025-01-30 | 5 | +$20,594 |
| 2024-05-01 | 5 | +$19,452 |
| 2024-08-07 | 5 | +$18,729 |
| 2025-10-22 | 2 | +$18,310 |
| 2024-04-19 | 1 | +$17,995 |
| 2024-11-08 | 5 | +$16,138 |
| 2025-04-16 | 1 | +$15,048 |
| 2024-05-21 | 1 | +$10,100 |
| 2025-10-30 | 5 | +$6,052 |
| 2024-07-24 | 2 | +$4,820 |
Worst 10 days
| Date | N | PnL |
|---|
| 2024-07-26 | 2 | $-16,208 |
| 2025-06-06 | 3 | $-1,744 |
| 2025-11-07 | 3 | $-1,347 |
| 2025-01-27 | 1 | $-1,125 |
| 2024-05-03 | 2 | $-1,095 |
| 2025-10-28 | 3 | $-1,047 |
| 2025-03-07 | 3 | $-1,011 |
| 2025-08-13 | 1 | $-989 |
| 2024-12-04 | 1 | $-969 |
| 2025-02-13 | 5 | $-877 |