Strict OOS WR
91.3%
pm_moo 647 trades, mean +5.13%
Daily Sharpe (ann)
8.26
OOS 2025-26
WF-valid edges
120
60 pm_moo + 60 moo_955
Named tickers
392
47 PURE LONG, 78 PURE SHORT
Splits (big-cap)
43
Filtered from analysis
Earn SHORT gap>+10%
78% → 28%
Edge inverted vs memory
Ключевые выводы
✅ Подтверждено: MOO-955 M10R S1 SHORT на OOS 2025-26 WR 70.3% N=7943 — даже лучше чем в memory (64.7%).
🔴 Красный флаг: Earnings SHORT gap>+10% инвертирован: WR 78% → 27-35% на fresh DB. Crash-gaps теперь продолжаются вверх. Убрать из production.
🌟 60+60 edges в earnings (11,225 events × 158 cols) с WF train/test валидацией. Лучший: BMO + gap>+10% + GUIDANCE,EARNINGS → LONG p_0500→MOO: WR 100% mean +12.2% N=16.
🎯 Named patterns — 392 тикера имеют устойчивые personal earnings reactions. Банки (BAC/MS/GS) — pure LONG on gap_up. Pharma/staples (JNJ/ABBV/MRK/MO/CL) — pure SHORT on gap_dn.
🔧 Split-adjustment bugs: 43 big-cap сплита найдены (NVDA/AMZN/GOOG/TSLA/WMT...). Фильтр применён в named signatures.
Архитектура зашитых стратегий
| Файл | Назначение |
|---|
PM-MOO: 60 earnings edges (entry PRE-open → MOO exit)
Все edges прошли WF validation: selected on train 2021-24, tested on 2025-26 with sign consistency.
cat_b = TTN news cat (GUIDANCE,EARNINGS / ANALYST / OTHER / none). bmo_b BMO = Before Market Open.| # | Dir | Entry | Exit | Filters | WR tr% | WR te% | Mean te | Sh te | N tr | N te |
|---|
MOO-955: 60 earnings edges (entry AT/POST-open)
Entry paths:
MOO/MOC0/open1/close1/open2. Exits up to close3 — включают multi-day holds. pos_0925 = позиция цены в PM диапазоне на 9:25.| # | Dir | Entry | Exit | Filters | WR tr% | WR te% | Mean te | Sh te | N tr | N te |
|---|
Pure ticker signatures
Gate: WR_train >= 90% (LONG) или <= 10% (SHORT), + test sign consistent, + split-contamination filter applied. N small — не trading-ready без extra validation, но показывает устойчивые personal patterns.
PURE LONG ()
| Ticker | Filter | Entry→Exit | N tr | WR tr | Mean tr | N te | WR te | Mean te |
|---|
PURE SHORT ()
| Ticker | Filter | Entry→Exit | N tr | WR tr | Mean tr | N te | WR te | Mean te |
|---|
Big-cap splits detected (43)
Обнаружены через cross-reference с p_0925/o_p0 price ratio anomaly в earnings БД. Контаминированные события удалены из ticker signatures.
| Ticker | Type | Ratio | First bad | Last bad | N bad | Note |
|---|
Revalidation на свежей БД (2026-04-21)
| Стратегия | Memory | Fresh Apr 21 | Статус |
|---|
TTN 17-cat × PM→MOO — 34 новых edges
Универсальный паттерн: news category + gap<-3% → LONG bounce (среднее +3-6%, WR 65-90%, Sh 12-22).
| Category | Bucket | N | WR% | Mean% | Sharpe | Side |
|---|
100K combos + WF — top SHORT pattern
gap>+5% × consolidating prev = SHORT fade. OOS 2025-26: mean test -10%, WR 20%, Sharpe test -8.46. "Coiled spring" names гапают вверх и истощаются в течение дня.