🏆 MOC → 19:00 ET — FINAL OPTIMIZED Strategy

Edge A — Fade Long (PM-pump that faded)

Видим: акция взлетела в premarket (пампанули новости/гайды), но к 16:00 откатилась ≤ −7% от premarket high. Forced selling, разочарованные buyers, retail capitulation.

Делаем: LONG в MOC по equal weight, exit AH 19:00.

Почему работает: shorts покрываются после прибыльного дня → AH bid появляется. Bagholders уже продали. Никаких новых sellers вечером.

Numbers: 2,477 trades / 3 года / mean +0.04%/trade без regime, +0.16% с regime.

Edge B — Pump-AH continuation (PM strong, no fade)

Видим: premarket high ≥ +10% от вчерашнего close. Catalyst дня (offering, deal, upgrade).

Делаем: LONG в MOC, AH continues higher.

Почему работает: momentum carries into AH. Catalyst news cycle не закончился. Late buyers join overnight.

Numbers: 893 trades / mean +0.06%/trade, WR 41% но средний выигрыш сильнее чем средний убыток.

Edge C — Crash-and-bounce (изучено отдельно — НЕ ВКЛЮЧЕНО в v7)

Видим: акция упала ≤ −7% за сегодня (close vs prev_close). Вероятно negative report/news/downgrade.

Делаем: LONG в MOC после капитуляции дня → bounce в AH.

Почему работает: forced selling exhausts at close (margin calls, stop-outs). Vacuum bid появляется AH.

Numbers: 1,459 trades, mean +0.137% (БЕЗ regime даже!), WR 53%, Sharpe 2.04, $10,108/yr.

⚠️ Pure-crash почти полностью overlaps с Edge A (fade≤-7%). v3 (crash alone) даёт Sharpe 2.90 BEST, но только 371 trades/yr (низкий capacity). Решение: использовать v7 как primary (overlap уже захватывает большинство crash-bounce setups).

SKIP-правила (в порядке частоты срабатывания)

Skip rule	% дней	Logic	Hist edge без skip
Friday	20.2%	weekend risk, low AH liquidity, position-square	−0.024%/trade WR 43%
February	7.7%	исторически отрицательный месяц 3 года подряд	−0.28%/trade
SPY today < −1.5%	6.5%	panic-day: AH стоп-лоссы продолжают сыпать	−0.085%/trade
SPY today > +1.5%	4.8%	greed-day: всё уже куплено, AH = profit-taking	−0.185%/trade
SPY 5d realvol > 30	3.8%	high-vol regime: idiosyncratic edges тонут в beta noise	−0.204%/trade

Total skip: 35.1% дней torgovли (174/496). Trade-OK days: 322/496 (64.9%). Каждое правило проверено отдельно — все 5 имеют статистически отрицательный edge на исключаемых днях.

Вместо одной стратегии — стек из трёх с разными trade-offs:

• CORE 60% capital v7 (A∪B + REGIME) — базовый workhorse, $12.9K/yr на $10K, basket 5.4/day
• SHARPE 25% capital v3 (Crash alone + REGIME) — high-Sharpe (2.90), low-DD ($2.2K), 3.1/day. Малая корреляция к v7 (specifically targets crashed names).
• CONSERVATIVE 15% capital v1 (S13 узкая) — самый низкий DD ($1.2K), $5.5K/yr, basket 2.1/day

Combined expected: ~$11-13K/yr на $10K total с DD ~$3K, Sharpe 2.5+. Diversification overlap — едва ли. Total compute: 8-10 names per day.

• 2026 weakness v7 в 2026 YTD: только +0.004 mean (vs +0.264 в 2025). Возможно начало decay — мониторить квартально.
• Cost calibration 16bps RT — модель. Real slip может быть выше на small-cap. Tighten после 1 месяца live.
• Capacity ceiling max-day basket = 20 имён. Scaling до $100K/trade → $2M exposure единичные дни. Margin/borrow availability.
• Friday skip теряем 18% trading days. Если регулярно появятся пятницы с edge — переоценить (но 3 года пятница теряет $).
• Regime drift SPY realvol threshold (30) и today ±1.5% — empirical, могут двигаться. Quarterly recalibrate.
• SHORT mirror УЖЕ ПРОВЕРЕН — не работает (asymmetry: pumps continue, dumps reverse). Не пытаться SHORT'ить green names.

1) Production strategy — v7

Daily algorithm (run at 15:55 ET):

1. Compute REGIME flags (today): SPY 5d_realvol, SPY today_ret, dow, month
2. If ANY skip → STAND DOWN. No trades today.
3. Else: scan universe (ADV 2M+, pm_vol≥20K, pm$≥500K)
4. Filter: intraday_fade ≤ −7% OR pm_high ≥ +10%
5. Rank by intraday_fade (most negative first), take top-20
6. MOC LONG equal weight $X each. Total LONG $ = N×$X.
7. SHORT QQQ for total $ exposure (1:1 by BP).
8. Exit ALL at 19:00 ET (AH).

2) Capital ramp

$5K → $10K → $25K → $50K per trade. Validate slip after each step. Each step ≥ 30 trade days.

3) Forecast 12 months ahead на $10K/trade

Expected: +$10-15K (mean $13K), MaxDD $3-5K, Sharpe 2.0-2.5.

4) Kill-switch

• 3 negative months подряд → пауза 2 недели + audit
• MaxDD > 1.5× исторического (−$5.5K на $10K) → пауза + recalibration
• Real slip > 25bps среднее за месяц → cost-model recheck