MOC → 19:00 ET — Bigger Basket Strategy (5+ trades/day)

Recommended after user feedback: «281 trades/year слишком мало, нужно 5+ в день». Basket расширен через UNION + daily cap.

🏆 Headline: `AorB cap=20` — 5/день в среднем

Trades / year

1,275

≈5/день avg, max 20

Net per trade

+0.075%

после 16bps cost · WR 47.6%

Sharpe daily

1.70

$/yr @ $10K

+$9,624

MaxDD −$7,282

📋 Правило отбора

UNIVERSE ADV 2M+ shares · pm_vol ≥ 20K · pm_dollar_vol ≥ $500K · price>$1
EDGE A intraday_fade ≤ −7% (тяжёлый внутридневной отвал)
EDGE B pm_high_pct_above_prev_close ≥ +10% (сильный premarket pump)
SELECT A OR B (UNION — пересечения не нужны)
RANK Сортировать по intraday_fade_pct (от самого сильного отвала)
CAP Брать Top-20 в день (контроль capital exposure)
SKIP Февраль (исторически отрицательный)
ENTRY MOC 16:00 LONG equal-weight $X each
HEDGE Total $ · QQQ SHORT 1:1
EXIT 19:00 ET AH

💰 Forecast — Capital Scenarios

Capital / trade	Mean basket / day	P95 / Max basket	Mean exposure	Max exposure	Annual P&L	MaxDD
$5,000	5	19 / 20	$25K	$100K	+$3,715	−$4,054
$10,000 ⭐	5	19 / 20	$50K	$200K	+$7,431	−$8,108
$25,000	5	19 / 20	$125K	$500K	+$18,577	−$20,271
$50,000	5	19 / 20	$250K	$1M	+$37,154	−$40,541
$100,000	5	19 / 20	$500K	$2M	+$74,308	−$81,083

⚠️ Capacity alert: на $100K/trade max-day exposure $2M (cap=20 × $100K). Готовь margin/buying power соответственно. Mean exposure 5×.

📊 Cap variants comparison (фиксируем UNION = AorB)

Variant	N	Trades/yr	Basket med/p95/max	Net/trade	Sharpe	$10K/yr	MaxDD	2024	2025	2026
cap=5	1627	823	4 / 5 / 5	+0.100%	1.60	+$8,194	−$5,859	+2,315	+12,204	+1,679
cap=7	1932	977	4 / 7 / 7	+0.088%	1.75	+$8,645	−$6,500	+1,417	+13,843	+1,830
cap=10	2190	1108	4 / 10 / 10	+0.067%	1.66	+$7,431	−$8,108	+1,289	+11,538	+1,861
cap=15	2393	1211	4 / 15 / 15	+0.076%	1.69	+$9,167	−$7,821	+1,850	+14,583	+1,689
cap=20 ⭐	2521	1275	4 / 19 / 20	+0.075%	1.70	+$9,624	−$7,282	+2,259	+14,216	+2,550
no cap	2853	1443	4 / 19 / 116	+0.055%	1.71	+$7,880	−$7,853	+2,513	+10,933	+2,130

cap=20 = sweet spot. Без cap — 1 день когда у тебя 116 имён по $10K = $1.16M exposure. Cap=20 убирает этот хвост, $/yr почти не падает.

📅 Все альтернативы 5+/day (полная таблица)

Стратегия	Basket/day	N (3yr)	Net/trade	WR	Sharpe	$10K/yr	MaxDD	2024	2025	2026
AorB cap=20 ⭐	5.0	2521	+0.075%	47.6%	1.70	+$9,624	−$7,282	+2,259	+14,216	+2,550
AorB cap=7	3.9	1932	+0.088%	47.5%	1.75	+$8,645	−$6,500	+1,417	+13,843	+1,830
fade≤−8 + skipFeb	4.6	1854	+0.082%	48.9%	1.89	+$7,672	−$5,044	−$28	+13,800	+2,966
fade≤−7 + skipFeb	5.9	2477	+0.037%	47.8%	1.33	+$4,690	−$7,625	−$69	+8,476	+1,401
S13 baseline (для сравнения)	2.1	555	+0.197%	52.3%	2.11	+$5,520	−$1,255	+5,212	+5,290	+410

🔄 Trade-off Analysis

Edge per trade vs basket size: расширяя корзину 2→5, edge падает с 0.20% до 0.08% (× 0.4), но число trades растёт ×4.5 → итого ×1.8 P&L с тем же per-trade capital.
S13 (узкая) vs AorB cap=20 (широкая): $5,520 vs $9,624 (+74%) при тех же $10K/trade. Зато DD ×6 ($1,255 vs $7,282).
Risk-adjusted: Sharpe S13 = 2.11 (узкая), AorB cap=20 = 1.70. Реальный edge per-name выше у узкой, но capacity у широкой.
Recommendation: если capital позволяет MaxDD −$7K на $10K/trade — AorB cap=20 даёт максимальное общее $/yr. Если нужен low-DD low-stress — S13.

📊 Worst-day stats (AorB cap=20 @ $10K/trade)

Days +pnl

~50%

Mean / day

+$38

Best day

+$5,891

Worst day

−$5,342

p99 worst

−$2,074

p95 worst

−$636

Std / day

$711

Negative months

39%

⚠️ Risks

DD risk Bigger basket → больше DD: −$8K на $10K/trade vs −$1.3K у S13. Считать как ~10× annual P&L drawdown.
Capacity max-basket day = 20 имён × cap = большая margin требуется. На $25K/trade максимум $500K exposure в один день.
Edge fragility per-trade edge всего 0.075% — близко к costs. Реальный slip выше 16bps убьёт стратегию. Обязательно точная калибровка cost модели после первого месяца live.
2024 weakness AorB cap=20 в 2024 только +$2,259 (vs +$14,216 в 2025). Год-зависимость есть — мониторить квартально.
Selection ranking используем fade severity. Альтернатива — composite (fade + ATR + bull) — research backlog.

✅ Decision

DEPLOY: AorB cap=20 — fade≤−7% OR pm_high≥+10%, top-20 by fade rank, skip Feb, MOC entry 19:00 exit, QQQ 1:1 hedge.

Capital ramp: Start $5K/trade ($25K avg exposure / $100K max), upgrade $10K → $25K с проверкой реального slip каждый quarter.

Realistic 12-month forecast на $10K/trade: +$7,000 to +$11,000 (mid: $9.6K), MaxDD $5-10K.

Параллельно: S13 как "core" portfolio (узкая, высокий edge), AorB cap=20 как "scale" portfolio (широкая, capacity). Два не пересекаются полностью — стек даст diversification.

Kill-switch: 3 неудачных месяца подряд OR MaxDD > 1.5× исторического ($-12K на $10K/trade).

2026-04-27 · Pool 89,057 · AorB cap=20 = 2,521 trades · Cost 16bps RT