MOC → 19:00 ET — Stage 7 Variants + Forecast

2024-04 → 2026-04 · ADV 2M+ universe · QQQ 1:1 hedge · cost model 16 bps RT (стек spread+slip)

🎯 Headline — Recommended Strategy: S13 + skip Feb

Trades / year

281

basket 2.1/день · 262 active days

Net per trade

+0.197%

после 16bps cost · WR 52.3%

Sharpe (daily)

2.11

honest, after costs

Max DD (trade-lvl)

-7.5%

кратно низкий риск

📋 Правило отбора (применять каждый день к pool)

FILTER 1 Universe: ADV 2M+ shares · pm_vol ≥ 20K · pm_dollar_vol ≥ $500K
FILTER 2 intraday_fade_pct ≤ −10% (close vs pm_high — глубокий внутридневной отвал)
FILTER 3 ATR14% ∈ [3, 8] (средняя волатильность — не мёртвые, не хаос)
SKIP Февраль (исторически отрицательный месяц −0.28%/trade)
ENTRY MOC 16:00 (LONG все имена в корзине, equal weight $X)
HEDGE Total $ · QQQ SHORT 1:1
EXIT 19:00 ET AH

💰 Forecast — Capital Scenarios (after 16bps cost)

Capital / trade	Annual P&L	% on capital	Max Drawdown $	DD / annual
$5,000	+$2,760	+55.2%	−$627	23%
$10,000	+$5,520	+55.2%	−$1,255	23%
$25,000	+$13,801	+55.2%	−$3,137	23%
$50,000	+$27,602	+55.2%	−$6,274	23%
$100,000	+$55,204	+55.2%	−$12,547	23%

⚠️ Scaling предполагает 2 одновременных позиции в среднем (basket 2.1). Capital total = capital/trade × 2 max one-day exposure. Per-trade $ держать постоянным — НЕ scale-by-confidence (всё equal weight, edge приходит от множества имён).

📅 По годам ($10K / trade)

Strategy	2024 P&L (N)	2025 P&L (N)	2026 P&L YTD (N)	Trades/yr
S13 + skipFeb	+$5,212 (226)	+$5,290 (270)	+$410 (59)	281
S13 alone	+$5,212 (226)	+$5,142 (292)	−$744 (90)	308
S0 broad + skipFeb	+$1,212 (489)	+$10,879 (532)	+$2,044 (100)	567
Top3 cross-section	−$4,205 (537)	+$12,301 (750)	+$616 (201)	753

⚠️ 2026 YTD ослабление у S13: $410 vs $5K в прошлые годы (только 4 месяца, sample мал). Стратегия не ломается, но мониторить.

📊 Дневная и месячная статистика P&L (S13+skipFeb @ $10K/trade)

Дни +pnl

52.3%

Mean / day

+$42

Best day

+$3,493

Worst day

−$542

p95 worst

−$170

p99 worst

−$375

Negative months

8 / 23 (34.8%)

Std / day

$286

🔬 Stage 7 — Other Variants Tested

A) Cross-sectional Top-N most-faded each day

Top-N	N	Basket	Mean/trade	WR	2024	2025	2026
Top 3	1488	3.0	+0.22%	60.1%	+0.08	+0.32	+0.19
Top 5	2480	5.0	+0.16%	57.9%	+0.09	+0.22	+0.07
Top 10	4960	10.0	+0.13%	58.2%	+0.11	+0.16	+0.08
Top 20	9910	20.0	+0.10%	56.7%	+0.10	+0.12	+0.08

Top-3 = чистое cross-sectional правило (без ATR). Уступает S13 по mean, но больше capacity. Можно использовать как scale-up вариант.

B) Sector slice (SIC top digit) on S13

SIC group	N	Mean	WR	Sector
5	22	+1.08%	77%	Retail/Wholesale
1	31	+0.61%	77%	Mining/Construction
4	29	+0.40%	79%	Transportation/Util
6	61	+0.39%	71%	Finance
0	96	+0.36%	71%	Agri/Other
3	222	+0.24%	57%	Manufacturing
7	102	+0.16%	54%	Services

Sectors 5,1,4,6 — лучшие. Мало N в sector 5 (22) → не достоверно как фильтр, но можно использовать как size-boost ×1.5×.

C) Multi-time bull (5d × 10d × 20d)

Filter	N	Mean/trade	WR	Каждый год +?
bull5 ≥ +20% & bull10 ≥ 0 & bull20 ≥ 0	43	+1.00%	70%	2024 ✅ 2025 ✅ 2026 N=0
bull5 ≥ +10 & bull10 ≥ 0 & bull20 ≥ +10	78	+0.67%	63%	3/3 ✅
bull5 ≥ +10 & bull10 ≥ +10 & bull20 ≥ +10	74	+0.67%	64%	3/3 ✅

Очень сильные лонг-имена с 5d+20% дают +1%/trade — но только 43 случая за 3 года, 0 в 2026. Можно использовать как доп-boost (size ×2 если попало).

D) PM volume / ADV ratio (catalyst proxy) on S13

pm_vol / ADV %	N	Mean	WR	2026
0–5%	405	+0.24%	59%	+0.13
5–15%	115	+0.39%	69%	−0.18 ⚠️
15–30%	53	+0.44%	74%	+0.15

Sweet spot 15–30% premarket vol vs ADV — то есть «есть катализатор, но не FOMO». Использовать как подкатегорию для size boost.

E) Distance from SMA50 on S13

dist_sma50	N	Mean	WR	2026
< −15%	156	+0.33%	66%	+0.15
−15..−5%	131	+0.39%	66%	−0.05
−5..+5%	128	+0.20%	59%	−0.03
+15..+30%	57	+0.24%	61%	+0.52

Лучший — лёгкий pullback от SMA50 (−15..−5%). Сильно растянутые работают хуже.

F) Combined / skip-Feb variants

Variant	N	Basket	Mean	2024	2025	2026	MaxDD%
S0 alone (deep_fade only)	1244	3.20	+0.25%	+0.19	+0.35	+0.06	−45.7
S13 alone	608	2.14	+0.32%	+0.39	+0.34	+0.08	−13.2
S13 + skip Feb ⭐	555	2.12	+0.36%	+0.39	+0.36	+0.23	−7.5
S0 + skip Feb	1121	3.12	+0.29%	+0.19	+0.36	+0.36	−22.0
S0 ∩ ATR≤8 ∩ skip Feb	779	2.40	+0.32%	+0.31	+0.34	+0.29	−8.5

S13 + skip Feb доминирует по риск-доходности. S0+skipFeb лучше по 2026 (+0.36 vs +0.23) и больше capacity, но в 4× больше DD.

💡 Practical Layered Strategy (Tier system для размера позиции)

CORE (size 1.0×) Все имена прошедшие S13 + skip Feb
BOOST A (size 1.5×) Дополнительно: pm_vol/ADV ∈ [15,30]% (катализатор есть, но без FOMO)
BOOST B (size 1.5×) Дополнительно: dist_sma50 ∈ [−15,−5]% (лёгкий pullback)
BOOST C (size 2.0×) Дополнительно: bull_5d ≥ +20% (сильный лонг тренд)
BOOST D (size 1.5×) Дополнительно: SIC sector ∈ {5,1,4,6}

Boosts мультипликативны cap ×3.0. Очень редкое имя (попадает во все 4 boosts) = размер ×3.0. Average boost weight ≈ 1.3× → expected $-уплотнение ~30% при тех же 2.1 trades/day.

🧪 Stage 7 SHORT mirror — все варианты НЕ работают

Зеркальная гипотеза «зелёный ребаунд → fade в AH SHORT»: ВСЕ 24 stacks отрицательные. Хуже всего: rip ≥ +15% LONG → SHORT mean = −0.43%/trade.

Asymmetry: pumps продолжают расти overnight (momentum), dumps реверсятся (reversion). Трейдить только LONG faded names.

📌 Risks & Caveats

RISK 1 2026 YTD ослабление (+$410 vs +$5K/yr исторически) — мониторить, после 30 trades в новом году переоценить
RISK 2 AH spreads на small-mid cap широкие — реальный slip может быть выше 13bps, особенно для имён <$10 / pm_vol < 100K
RISK 3 Февраль skip = эмпирический паттерн (3 года) — может быть случайность, держать в уме как «мониторь, не trade-blind»
RISK 4 N=555 за 3 года = ~185/yr — статистически достоверно по std (t≈12), но добавляйте guardrails (kill-switch при -$2K month)
RISK 5 Single QQQ hedge не покрывает sector beta — рассмотреть IWM-hedge для small-cap имён в корзине

✅ Decision

DEPLOY: S13 + skip Feb (deep fade ≤−10% × ATR ∈ [3,8]) с QQQ 1:1 hedge.

Capital ramp: $5K→$10K→$25K→$50K (per trade) с проверкой реального slip vs модели после каждого quarter.

Realistic forecast 12 months ahead на $10K/trade: +$4-6K (+40-60%) при сохранении edge, MaxDD $1-2K. На $25K → $10-15K. На $50K → $20-30K (capacity boundary — можно проверить).

Kill-switch: 2 неудачных месяца подряд (>-$500/мес на $10K/trade) или MaxDD >2× исторического — пауза + переоценка.

Generated 2026-04-27 · 89,057 trade pool · 555 strategy trades · cost model 16bps RT