MOC 16:00 → 19:00 ET Research

MOC 16:00 → 19:00 ET — LONG dip-buy + SHORT mirror

Research date: 2026-04-27 · Pool: 89,057 candidates · Period: 2024-04 → 2026-04 (PM data limit) · Hedge: QQQ 1:1 (SPY AH 5y данных нет, QQQ approved Apr 25 как лучше)

① Основной LONG сигнал — S13 (Best Sharpe / Lowest DD)

LONG = (intraday_fade ≤ -10%) ∧ (ATR14/close ∈ [3%, 8%])
where intraday_fade = (close / pm_high − 1) × 100
+ universe: pm_vol ≥ 20K, pm$vol ≥ $500K, ADV20 ≥ 2M

Per-trade mean

+0.32%

target ≥ 0.20% ✓

Trade WR

63.0%

basket 2.14/day

MaxDD (cum trades)

-5.5%

N=608 / 2y

Std per trade

1.27%

2024 mean

+0.39%

2025 mean

+0.34%

② TOP-9 стеков прошедших гейт (per-trade ≥ 0.20% И positive все 3 года)

#	Стек	N	basket/d	mean	WR	2024	2025	2026	MaxDD
🥇	S13: fade≤-10 × ATR 3-8%	608	2.14	+0.32	63.0	+0.39	+0.34	+0.08	-5.5
🥈	S9: fade≤-10 × dist52w -30..-5	592	2.00	+0.30	61	+0.31	+0.31	+0.25	-9.7
🥉	S10: fade≤-10 × dist52w >-15	317	1.42	+0.31	57	+0.30	+0.34	+0.19	-9.2
4	S2: fade≤-10 × bull5d≥10	124	1.32	+0.31	59	+0.29	+0.28	+0.65	-15.9
5	S17: fade≤-10 × bull5≥5 × pmhi≥3 × red	112	1.24	+0.36	57	+0.36	+0.30	+0.52	-19.4
6	S14: fade≤-10 × red	1018	3.02	+0.29	62	+0.26	+0.38	+0.05	-29.6
7	S1: fade≤-10 × bull5≥5	216	1.46	+0.27	57	+0.27	+0.21	+0.49	-18.8
8	S26: fade≤-10 OR pm_high≥20%	1304	3.25	+0.25	59	+0.21	+0.34	+0.06	-42.8
9	S0: fade≤-10 only	1244	3.20	+0.25	60	+0.18	+0.35	+0.06	-36.7

Стек

basket/d

mean

2024

2025

2026

MaxDD

🥇

S13: fade≤-10 × ATR 3-8%

608

2.14

+0.32

63.0

+0.39

+0.34

+0.08

-5.5

🥈

S9: fade≤-10 × dist52w -30..-5

592

2.00

+0.30

+0.31

+0.25

-9.7

🥉

S10: fade≤-10 × dist52w >-15

317

1.42

+0.31

+0.30

+0.34

+0.19

-9.2

S2: fade≤-10 × bull5d≥10

124

1.32

+0.31

+0.29

+0.28

+0.65

-15.9

S17: fade≤-10 × bull5≥5 × pmhi≥3 × red

112

1.24

+0.36

+0.30

+0.52

-19.4

S14: fade≤-10 × red

1018

3.02

+0.29

+0.26

+0.38

+0.05

-29.6

S1: fade≤-10 × bull5≥5

216

1.46

+0.27

+0.21

+0.49

-18.8

S26: fade≤-10 OR pm_high≥20%

1304

3.25

+0.25

+0.21

+0.34

+0.06

-42.8

S0: fade≤-10 only

1244

3.20

+0.25

+0.18

+0.35

+0.06

-36.7

③ Режимы рынка — где работает / когда SKIP

🟢 Лучшие режимы для LONG (S13)

Режим	N	mean	WR
Январь	46	+0.59	78%
SPY 5d vol <0.4 (тихо)	86	+0.43	67%
SPY 5d vol 1.5-3 (паника)	43	+0.46	70%
SPY dist60d <-10% (correction)	59	+0.49	61%
RISK_ON PM	43	+0.53	63%
SPY 20d <-5% (sell-off)	72	+0.35	57%
Wednesday	98	+0.37	60%
Tuesday	98	+0.23	69%

🚫 Режимы где SKIP / осторожно

Режим	N	mean	WR
SKIP Февраль	43	-0.28	51%
CAUTION SPY 5d -3..-1 (slow grind down)	106	+0.03	59%
SPY dist60d -10..-5	62	+0.05	52%
NEUTRAL spy_regime	403	+0.17	59%

📅 Худшие месяцы (per-trade)

Year-Month	N	mean
2026-02	27	-0.36
2025-12	11	-0.33
2025-08	11	-0.17
2025-02	16	-0.15

④ SHORT mirror — НЕ РАБОТАЕТ

Альт SHORT setup	N	basket	mean	WR	2024	2025	2026	Verdict
SH0: rip≥+10 (mirror прямой)	1384	3.37	-0.28	46.5	-0.39	-0.19	-0.37	FAIL
SH19: rip≥+15 (deep)	426	2.09	-0.43	44.1	-0.74	-0.28	-0.43	FAIL
SH22: pm_low ≤-10%	795	2.47	-0.30	41.1	-0.15	-0.32	-0.52	FAIL
A: PM_pump+fade+red (exhaustion)	1291	3.34	-0.03	46.1	+0.04	-0.14	+0.12	NOISE
B: bear20×green (mean revert)	7310	14.92	-0.06	47.3	-0.05	-0.07	-0.06	FAIL
C: PM_gap_up+SPY bear	431	7.31	-0.10	49.2	+0.11	-0.19	+0.01	FAIL
BEST sweep: pm5+fade-5+red	907	2.71	+0.01	47.5	+0.04	-0.09	+0.29	МОЖЕТ БЫТЬ В 2026?

Альт SHORT setup

basket

mean

2024

2025

2026

Verdict

SH0: rip≥+10 (mirror прямой)

1384

3.37

-0.28

46.5

-0.39

-0.19

-0.37

FAIL

SH19: rip≥+15 (deep)

426

2.09

-0.43

44.1

-0.74

-0.28

-0.43

FAIL

SH22: pm_low ≤-10%

795

2.47

-0.30

41.1

-0.15

-0.32

-0.52

FAIL

A: PM_pump+fade+red (exhaustion)

1291

3.34

-0.03

46.1

+0.04

-0.14

+0.12

NOISE

B: bear20×green (mean revert)

7310

14.92

-0.06

47.3

-0.05

-0.07

-0.06

FAIL

C: PM_gap_up+SPY bear

431

7.31

-0.10

49.2

+0.11

-0.19

+0.01

FAIL

BEST sweep: pm5+fade-5+red

907

2.71

+0.01

47.5

+0.04

-0.09

+0.29

МОЖЕТ БЫТЬ В 2026?

⑤ Что есть на руках для деплоя

📦 Файлы

research_results/moc_1900_apr27/data/signals_long_2y.parquet — 898 базовых LONG trades
data/stacks_per_trade.csv — все 27 LONG стеков
data/stacks_winners.csv — 9 LONG стеков прошедших гейт
data/stacks_short.csv — 25 SHORT стеков (все негативные)
data/skip_rules_long.csv — режимы skip
data/factor_study.xlsx — все factor tables
data/short_alt_sweep.csv — sweep alt SHORT (60 вариаций)

🚀 Recommended production rule

ENTRY: MOC (16:00 ET) LONG
when:
  intraday_fade ≤ -10%
  ∧ ATR14/close ∈ [3%, 8%]
  ∧ pm_vol ≥ 20K, pm$vol ≥ $500K
  ∧ ADV20 ≥ 2M
  ∧ month ≠ February

EXIT: 19:00 ET (AH bar)
HEDGE: BUY QQQ 1:1 (offset SPY/market)
SIZE: equal-weight basket (2-3 trades/day avg)
NO SHORT side

⑥ Открытые вопросы / TODO

Подтвердить SPY hedge → QQQ swap валиден для этого setup'а (memory подтверждает для MOO-955, не специально для MOC→1900)

2026-02 deep dive — почему именно февраль 2026 убил стратегию? Single regime spike или structural?

SHORT в 2026: deep_rip+pmlo показал +0.29-0.31% в 2026 — нужна больше данных чтобы подтвердить regime shift к exhaustion-fade pattern

Capacity: basket 2-3/day @ $5-10K/trade = $50-100/trade × 2.5 = $125-250/day = $30-60K/year. Можно увеличить размер до $20-30K/trade без сильного slip (тестировать)

5y validation: запустить S13 на полном AH 5y parquet (без PM features — нужен альтернативный proxy для intraday_fade)

Live execution: MOC routing критичен (per Apr 26 audit, MOO logs показали ZERO OPG/CLO routing). Перед деплоем убедиться что OPG/CLO работает.

Generated 2026-04-27 · Data: features_pm_v2 (2y) + ah_all_5yr_full + cache_daily 5y + qqq_ah_5yr
Pool 89,057 candidate trades after PM/AH/daily merge + universe filter