MOO→11:00 SHORT pump-fade — Interactive Dashboard

$500K BP · 20 одновременных позиций · экспо-ramp риска · liquidity gate · 4y backtest

📊 Обзор

📈 Ramp-симулятор

💧 Ликвидность

🎯 Тиры

🛡️ Риск

✅ Аудит

Сейчас (M14)

2 / $10К

2 concurrent · ~$10К/год

Этап 4 (Full)

16 / $242К

16 concurrent · Sharpe-opt

Этап 6 (4×)

16 / $968К

требует ↑BP до $2M

Daily worst (этап 4)

−$2,400

0.48% от $500К

📖 Что мы делаем (full picture):

Это семейство из 4 SHORT pump-fade стратегий — одна механика на 4 разных типа акций, разный edge и разные лимиты ликвидности. Общий фильтр: gap ≥ +10%, PM объём ≥ 3× обычного, PM $-volume ≥ $500K, ADV ≥ 2M.

Механика всех 4 стратегий идентична: вход SHORT через MOO аукцион (09:30 ET), TP +2% / SL −0.5% (R:R 4:1), hard exit 11:00 ET. Идея: 9 из 10 утренних пампов выгорают к 11:00 — продавцы просыпаются, FOMO остывает.

sub5 ($1-5) — мелкие «горячие» пампы, 1,701 событий за 4y. WR 59%, Sh 14.18, $146K/yr. Liquidity bottleneck $50K BP/trade — главный edge но и главный потолок.
low ($5-10) — 431 событий, WR 49%, Sh 7.11, $25K/yr. Liquidity cap $200K. Стабильно, но мало событий.
mid ($10-50) — 758 событий, WR 47%, Sh 8.50, $55K/yr. Liquidity cap $1M. Лучшая комбинация Sharpe + capacity для scale-up.
mega ($50+) — 310 событий, WR 40%, Sh 5.75, $16K/yr. Liquidity cap $5M. Реже срабатывает но crash-and-burn pumps на крупных тикерах большие по %.

Risk management (надстройка): max 20 одновременных позиций, hard auto-flatten $150 на сделку (стартовый), экспо-ramp каждые 2 недели если Sharpe ≥ 5 в week, liquidity gate перед каждым входом (skip если pm_1min_$vol < 20× plan для sub5, ×10 для low, ×5 для mid, ×1 для mega). Total BP $500K, при SL=0.5% умещаются 16 позиций × $30K.

Ramp план: Tiny ($37.50) → Small ($75) → Half ($150 baseline) → Full (16 conc) → Scale 2× ($300) → 4× ($600). Каждый шаг = 2 недели paper-validation, удваиваем только если Sh ≥ 5 и MaxDD < 2× ожидаемого. Backtest показывает Sh 8-14 по тирам, реальный live ожидание Sh 5-10 после slippage.

Ключевые графики

🎮 Симулятор: двигайте слайдеры — план роста, прибыль и риски пересчитаются live.

Стартовый риск/сделка

$37.50

Множитель удвоения

×1.5

Кол-во ступеней

5 ступ.

Период ступени (нед)

2 нед

Mode

Realistic clamps: Risk capped @ $2,400/trade (16×$150). BP/trade clipped to liquidity caps по тирам (sub5 $50K, low $200K, mid $1M, mega $5M). $/yr учитывает clipping — sub5 contributes $146K only до $30K plan, далее degrades linear до cap.

Конечный риск/сделка

$2,400

после 7 ступеней

Кумулятивная прибыль

$280К

за весь ramp

Daily worst на финале

−$38,400

если все 16 SL

Таблица ступеней

#	Период	Risk/trade	BP/trade	×	Total BP	Daily worst	$/период	Cum profit

🚨 Лимиты ликвидности (фиксированные) — основаны на реальных PM-объёмах за 4y backtest. Это HARD CAPS на размер сделки в каждом тире, выше которых slippage съедает edge.

sub5 ($1-5)

Max BP/trade (HARD)

$50K

≈ 5% от 1-min PM bar ($300K-1.5M)

Pre-flight gate: pm_1min_$vol ≥ 20× plan

low ($5-10)

Max BP/trade

$200K

≈ 5% от $1-5M 1-min

Gate: pm_1min_$vol ≥ 10× plan

mid ($10-50)

Max BP/trade

$1M

≈ 2% от $5-50M 1-min

Gate: pm_1min_$vol ≥ 5× plan

mega ($50+)

Max BP/trade

$5M

≈ 1% от $50-500M 1-min

Gate: pm_1min_$vol ≥ 1× plan

Когда лимиты начинают резать

Сводная таблица — на каком этапе тир упирается в потолок

Тир	HARD cap BP/trade	Step 4 (Full $30K)	Step 5 (2× $60K)	Step 6 (4× $120K)	Step 7 (8× $240K)	Step 8 (16× $480K)
sub5	$50K	OK	⚠️ Tight	❌ Cap exceeded	❌	❌
low	$200K	OK	OK	OK	⚠️ Tight	❌
mid	$1M	OK	OK	OK	OK	OK
mega	$5M	OK	OK	OK	OK	OK

📌 Вывод: sub5 (золотая жила Sh 14.18) упирается в потолок на этапе 5 ($60K plan vs $50K cap). На этапах 6+ sub5 нужно либо capped at $50K (теряем upside), либо splittel by liquidity (только pumps с pm_1min_$vol > $1M). Mid/mega scale до $5M+ без проблем.

Liquidity gate — production formula

HARD_CAP_BP = {'sub5': 50_000, 'low': 200_000, 'mid': 1_000_000, 'mega': 5_000_000}
SAFETY_MULT  = {'sub5': 20, 'low': 10, 'mid': 5, 'mega': 1}

def liquidity_gate(price, planned_bp_usd, pm_1min_dollar_vol):
    """Two-layer gate: HARD cap + dynamic safety multiplier."""
    tier = 'sub5' if price <= 5 else 'low' if price <= 10 else 'mid' if price <= 50 else 'mega'

    # Layer 1: hard cap (never exceed regardless of liquidity)
    if planned_bp_usd > HARD_CAP_BP[tier]:
        planned_bp_usd = HARD_CAP_BP[tier]  # auto-clip to cap

    # Layer 2: dynamic safety — skip if today's bar can't absorb
    required_vol = planned_bp_usd * SAFETY_MULT[tier]
    if pm_1min_dollar_vol < required_vol:
        return None  # SKIP trade (illiquid today)

    return planned_bp_usd  # OK to enter at this size

🎯 Выберите тир для деталей.

Топ-конфиг по тирам

Тир	N	Конфиг	Sharpe	$/yr	WR	MaxDD	BP	Yield-alt
sub5	1,701	TP 2% / SL 0.5%	14.18	$146К	59%	−$1К	$30K	$233К @ 9.6
low	431	TP 2% / SL 0.5%	7.11	$25К	49%	−$1.7К	$30K	$31К
mid	758	TP 2% / SL 0.5%	8.50	$55К	47%	−$2.5К	$30K	$63К @ 6.5
mega	310	TP 2% / SL 0.5%	5.75	$16К	40%	−$1.9К	$30K	same
TOTAL	3,200	4:1	—	$242К	—	−$3К	—	$343К

🛡️ Двигайте слайдеры — посмотрите как меняется ожидание / DD.

Concurrent

16 поз

Risk/trade ($)

$150

Daily catastrophic

−$2,400

все позиции SL

Expected $/year

$242К

scaled от $150 baseline

Sharpe

~10

blended live

Стресс-сценарии

Сценарий	Условие	Daily impact	BP impact	Recovery
Normal day	WR 50% × 6.5 trades	+$200	~3% BP	—
Bad day (4y avg)	WR 25% × 8 trades	−$200	~5% BP	1d
Worst real (4y)	12 SL × $150 (Aug 2024)	−$1,800	~10% BP	2-3d
Catastrophic	16 SL × $150 (никогда)	−$2,400	~15% BP	3-5d

✅ Все ключевые тесты PASS. 16/16 quarters Sh ≥ 5, bootstrap CI [7.26, 9.09].

Список тестов

Тест	Результат	Комментарий
T1-T9: целостность данных	7/9 PASS	2 ложно-+ (entry timestamp = 09:30 by design)
T10: дрейф юнивёрса	PASS	Фильтр 2M+ ADV консистентен
T11: реализм slippage	CHECK	Реальный 30bps среднее vs backtest mid-price
T12: per-quarter	PASS	16/16 кварталов Sh ≥ 5
T13: per-year	PASS	2024 Sh 6.98 / 2025 7.64 / 2026 12.26
T14: bootstrap CI	PASS	p5=7.26, mean=8.18, p95=9.09
T15: entry-bar leakage	PASS	(false-positive)
L1: liquidity gate (NEW)	TODO	Внедрить на этап 5+

Generated 2026-04-27 · Source: research_results/engine_v1_rerun_apr27/rr_grid_500k.json