MOO→11:00 — $500K BP × $150 risk Re-research

🎯 Твой constraint = REAL game-changer

Раньше я считал: BP per trade = $15K (sub5), $25K (low), $50K (mid), $100K (mega) — это были искусственные cap'ы.
Твоя реальность: BP = $150 / SL%. Tier не имеет значения для размера — только SL имеет значение:

SL 0.5% → BP $30,000 на сделку
SL 1.0% → BP $15,000 на сделку (текущий LIVE)
SL 1.5% → BP $10,000 на сделку
SL 2.0% → BP $7,500 на сделку

Вывод: ✅ Tighter SL даёт ВДВОЕ больше BP при том же риске $150. + Sharpe выше потому что меньше whipsaw на шуме. Это ДВОЙНОЙ профит.

📊 Sharpe-optimal portfolio

Total $/yr (all 4 tiers)

💰 Max-yield portfolio

Total $/yr (all 4 tiers)

SUB5 ($≤5) — biggest tier (n=1,701)

R:R	TP	SL	BP/trade	Exit	Sh	WR	$/yr	DD	Status

LOW ($5-$10) — n=431

R:R	TP	SL	BP/trade	Exit	Sh	WR	$/yr	DD	Status

MID ($10-$50) — n=758

R:R	TP	SL	BP/trade	Exit	Sh	WR	$/yr	DD	Status

MEGA (>$50) — n=310

R:R	TP	SL	BP/trade	Exit	Sh	WR	$/yr	DD	Status

Setup	BP/trade	Max conc	Deployed	Idle BP	Sharpe	$/yr

Реальная утилизация $500K BP: при $30K на сделку × 8 одновременных позиций (макс 2 на tier × 4 tier'а) = $240K используется. ~52% BP idle. Можно либо увеличить max_concurrent, либо подключить дополнительные стратегии (MOC, EOD, PEAD) на оставшийся капитал. Стратегия не SCALE по BP — она scale по NUMBER OF SETUPS.

MOO→11:00 SHORT — Honest $500K BP × $150 risk-cap Re-research

🎯 Твой constraint = REAL game-changer

🏆 Combined portfolio potential (HONEST numbers)

📊 Sharpe-optimal portfolio

💰 Max-yield portfolio

📋 Full grid per tier (top by Sharpe + top by $/yr)

SUB5 ($≤5) — biggest tier (n=1,701)

LOW ($5-$10) — n=431

MID ($10-$50) — n=758

MEGA (>$50) — n=310

📈 Visual comparison

💡 Капитал-аллокация (на $500K BP)

⚠️ Аудит — что ещё проверено

🚀 Финальные рекомендации к деплою