9 HEALTHY v2 — Backtest 6mo $10K BP per signal

Per-strategy breakdown (sorted by total PnL)

ID	Strategy	Dir	N trades	WR	Total PnL	$/trade	Max Trade	Min Trade	Max DD	Daily Sh
Q003	opening_cross_dev	SHORT	6,687	53.8%	$213,657	$32.0	$8,306	$-10,380	$-51,385	2.78
A006	gap_le_n10	SHORT	3,443	53.9%	$169,936	$49.4	$8,714	$-10,123	$-48,516	2.94
Q004	opening_cross_dev	LONG	7,298	49.7%	$96,131	$13.2	$6,628	$-8,714	$-86,205	1.02
B005	pm_vol_ge500K	SHORT	12,385	51.2%	$84,463	$6.8	$5,014	$-10,380	$-188,477	0.66
Y034	dvol_pctile_low	LONG	4,721	50.8%	$75,054	$15.9	$2,190	$-2,062	$-46,479	1.51
B014	pm_vol_to_adv_030	SHORT	637	53.1%	$43,380	$68.1	$5,014	$-9,047	$-20,931	2.08
B013	pm_vol_to_adv_020	SHORT	1,348	52.0%	$31,315	$23.2	$5,014	$-9,047	$-20,710	1.16
B015	pm_vol_to_adv_050	SHORT	216	55.6%	$22,377	$103.6	$3,476	$-9,047	$-19,848	1.65
A013	gap_ge20	LONG	504	44.0%	$3,507	$7.0	$10,380	$-3,500	$-17,469	0.18
PORTFOLIO (sum)			37,239	—	$739,820	$19.9	—			4.74

Каждый сигнал = одна позиция $10K, независимо от других стратегий и пересечений. Совокупная экспозиция в день может достигать N×$10K (медиана 313 сигналов/день, max 385). Max DD на уровне портфеля ($-121K) меньше суммы DD каждой стратегии — диверсификация работает.

Methodology / caveats

Окно: 2025-11-01 → 2026-04-30 (фиксированный OOS из v2 audit, ~6 мес, 119 торговых дней).
Универс: ADV ≥ 2M shares, price ≥ $1, mcap ≥ $100M, pm_volume ≥ 20K, halts < 2 за 30d (config.yaml universe gates).
Trade return = (c_at_1100 / open_px - 1). SHORT инвертирует знак.
Sizing: $10K BP × signed_ret per signal — независимо. Если сигнал попал в 5 стратегий одновременно, это 5×$10K в одну сторону (или взаимокомпенсация если LONG/SHORT).
Без slippage / fees / locate cost (per feedback_no_slippage_in_audits.md) — это raw research PnL, не live-проекция.
Sharpe annualized: mean(daily_pnl) / std(daily_pnl) × √252.
Sharpe 4.74 = high (но raw, без costs). Реальные spreads/locate fees на 37K сделок будут заметны — особенно на pm_volume_ge500K (12K сделок, mean всего $6.8).
Топ-3 по edge (per-trade): B015 SHORT $103/trade, B014 SHORT $68/trade, A006 SHORT $49/trade — все SHORT-биас на gap-down/PM-vol-spike.
Слабый: A013 gap_ge20 LONG WR 44%, total $3.5K — на грани breakeven.
Q004 LONG (зеркало Q003) даёт меньше edge ($13/trade vs $32) — рынок асимметричен в SHORT-сторону на opening cross deviation.

MOO→11:00 — 9 HEALTHY v2 backtest

Equity curve (cumulative PnL, USD)

Daily PnL distribution

Per-strategy breakdown (sorted by total PnL)

Total PnL по стратегиям

Methodology / caveats