MOO-955 Exit Deep Analysis

Период: 2025-10-16 → 2026-04-16 (6 мес) · 4,556 M10R-трейдов · минутные бары

🎯 Главные выводы:

Тренд последние 3 месяца УСИЛИВАЕТСЯ: Feb Sh 9.04, Mar 11.13, Apr 11.31. Hold 11:00 работает всё лучше, не хуже.
Оптимум почти везде — 10:55-11:00. Только gap > +5% — fade, выход 09:58.
Последние 30 дней (N=585): оптимум 10:58, Sharpe 11.23 (vs 6m avg 8.74).
Во все 7 месяцев hold-11:00 стабильно побеждает exit-09:55 по Sharpe и mean%.

1. Mean return по минутам держания (per segment)

Optimal Sharpe: 10:56 (Sh 10.85)

Mean peak: 10:58 → +1.71%

Optimal: 10:57 (Sh 11.41)

Лучший сегмент overall

Optimal: 11:00 (Sh 10.33)

Optimal: 10:55 (Sh 7.62)

После 10:55 плавно гаснет — EXIT 10:55

Optimal: 09:58 (Sh 4.05)

Hold ruins it — EXIT FAST 09:55-10:00

Optimal: 10:58 (Sh 11.23)

Edge усиливается последний месяц

2. Monthly trend — hold 11:00 стабильно побеждает exit 09:55

Month	Sh 09:55	Sh 11:00	ΔSh	mean% 09:55	mean% 11:00	Δmean%	WR 09:55	WR 11:00
2025-10	4.58	7.10	+2.52	+0.678	+1.293	+0.615	65.1%	71.6%
2025-11	7.41	7.77	+0.36	+1.067	+1.514	+0.447	72.6%	75.6%
2025-12	6.64	7.85	+1.21	+0.945	+1.417	+0.472	68.6%	72.0%
2026-01	8.40	10.13	+1.73	+1.235	+1.774	+0.539	71.7%	77.0%
2026-02	8.41	9.04	+0.63	+1.195	+1.651	+0.456	75.2%	76.0%
2026-03	7.00	11.13	+4.13	+1.061	+1.988	+0.927	73.7%	80.6%
2026-04	7.74	11.31	+3.57	+1.008	+1.823	+0.815	70.8%	77.9%

3. Bi-weekly trend: оптимальное время exit по 2-недельным окнам

Window start	N	Best mean exit	Peak mean%	Sh 09:55	Sh 10:30	Sh 11:00
2025-10-19	191	10:44	+1.56%	5.47	6.90	7.49
2025-11-02	459	10:33	+1.39%	7.41	7.39	6.62
2025-11-16	536	10:45	+1.74%	6.79	8.11	8.85
2025-11-30	589	10:58	+1.32%	6.89	6.67	7.84
2025-12-14	346	10:56	+1.77%	6.97	7.61	8.30
2025-12-28	160	10:59	+1.62%	6.52	8.19	9.50
2026-01-11	371	10:59	+1.51%	7.35	7.52	9.61
2026-01-25	378	10:59	+1.68%	7.00	7.92	9.26
2026-02-08	458	11:00	+1.79%	7.93	8.86	9.54
2026-02-22	293	10:57	+1.75%	6.00	8.32	9.13
2026-03-08	140	10:57	+2.17%	10.43	11.19	12.06
2026-03-22	120	10:58	+1.70%	9.39	11.03	10.24
2026-04-05	388	10:59	+1.90%	7.34	10.44	11.32

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ТЗ для MOO-955 daemon

Gap pct (pm)	Направление	Exit time	Exit type	Ожид. Sharpe
gap [-3%, -1%]	SHORT S1	10:55 MKT	flat	10.85
gap [-1%, +1%]	LONG	10:57 MKT	flat	11.41 ⭐
gap [+1%, +3%]	LONG	11:00 MKT	flat	10.33
gap [+3%, +5%]	LONG	10:55 MKT	flat (peak 10:55)	7.62
gap > +5%	LONG fade	09:58 MKT	flat FAST	4.05

6 месяцев данных. Квартальная реоценка обязательна.
1m OHLC симуляция: slippage на exit не учитывается. Реально 10:55-11:00 ликвидно, ~1-2bp hit.
SHORT S1 extension предполагает стабильный locate до 11:00
При системных сбоях — hard flat 11:00 MKT, без спекулятивного hold

MOO-955 Exit Deep Analysis — когда выходить?