MOO-955 Recheck & Intraday Research — Apr 22, 2026

Полный аудит стратегии + regime analysis + ответы на 3 вопроса трейдера (partial exit, intraday post-09:55, CAR-pattern)

Статус daemon

OFFLINE

Apr 22 state file missing

V7 Scorer

BROKEN

Apr 21: 881 candidates → all SKIP

PnL tracking

BROKEN

44 trades Apr 21, all avg_price=0

M10R LONG edge

DECAYING

2022→2025 drop 53%→45%

🔴 1. Production Audit — критические проблемы

Scoring / Rating System

Факт	Deтали
Grade mapping	Consistent config ↔ m10r_rules.py
Dead code [24, 999]	Артефакт M9→M10 в config.json
V7 scorer data source	MASTER_FILTERED_winners.csv недоступен в worktree
Lookahead check M10R	Clean (direction from pm_close 09:25)
S1 rule — honest OOS check	WR 14% в 2023, 37% в 2025 — unstable
S12 rule в коде	Не реализован в m10r_rules.py (только в config)

Broker Integration

Check	Результат
Clipboard push	НЕ автоматизирован в daemon.py
Preflight 8-check	В коде не найден
Exit 09:55 market order	Нет явной логики market order в daemon
Fills feedback loop	Pipes API не возвращает avg_price/fills
Apr 21 PnL	44 trades, 0/44 wins, pnl=$0 (fills lost)
Apr 22 state	НЕ создан — daemon не работал сегодня

ACTION REQUIRED

🔧 Восстановить path к MASTER_FILTERED_winners.csv в scorer.py:159-170 (scorer возвращает score=0 для всех кандидатов)
🔧 Debug post_trade_collector.py:99-125 + pipes API response schema (fills не поступают)
🔧 Запустить daemon на Apr 22 2026 — сегодня он НЕ работал (логи обрываются на Apr 21 10:22)
🔧 Добавить clipboard push (pyperclip) в daemon.py для автоматической подачи basket в TradingApp

📊 2. M10R Re-verification — Regime Flip 2023→2024

Universe: ADV 20d ≥ 2M, prev_close ≥ $5, 2022-04 → 2025-04 (intraday_4yr.parquet). Entry MOO (09:30), exit 09:55 market. Costs: LONG 5bps, SHORT 5bps + 4bps locate. Сравнение 2022-2023 (baseline) vs 2024-2025 (recent).

LONG gap buckets — WR% / mean_ret% / by year

Filter	2022	2023	2024	2025	Verdict
LONG gap 1-3%	59% / +0.42	56% / +0.50	54% / +0.06	45% / +0.09	Decay
LONG gap 3-5%	53% / +0.13	53% / +0.10	44% / -0.20	45% / -0.19	DEAD 2024+
LONG gap 5-10%	53% / +0.27	46% / +0.03	44% / -0.27	36% / -0.61	STRONG DECAY
LONG gap 10%+	48% / -0.23	50% / +0.09	45% / -0.11	42% / -0.55	Always weak

SHORT gap-up — regime inversion ⚡

Filter	2022	2023	2024	2025	Verdict
SHORT gap-up 3-5%	43% / -0.27	43% / -0.24	52% / +0.06	51% / +0.05	FLIP
SHORT gap-up 5-10%	44% / -0.41	51% / -0.17	53% / +0.13	61% / +0.47	STRONG
SHORT gap-up 10-20%	47% / +0.04	47% / -0.47	53% / +0.06	59% / +0.57	GROWING
SHORT S1 (gap -3..-1 + prev<-2)	67% / +1.10	14% / -1.91	67% / +1.18	38% / -0.93	Unstable

КЛЮЧЕВОЙ INSIGHT Рынок сменил режим между 2023 и 2024. LONG momentum на gap-up превратился в SHORT mean-reversion. Это объясняет почему CAR SHORT сегодня работает — текущий режим уже 2 года продолжается.

⚠️ Combined portfolio daily Sh = -0.49, pos_days 47.3% — без V7 scorer фильтра M10R теряет деньги на полной истории. V7 scorer = critical component для positive edge.

💡 3. Вопрос #1: Partial exit до 09:55?

Simulation на 21,621 LONG (gap>0) и 2,002 SHORT_S1 events за 2025-04 → 2026-04 (1y, ADV 2M+).

Fixed-time exits (hold to time X)

Exit	LONG WR/mean	SHORT WR/mean
09:35	47.3% / -0.011%	46.0% / -0.135%
09:40	47.8% / -0.039%	46.7% / -0.100%
09:45	48.3% / -0.015%	44.3% / -0.198%
09:50	47.6% / -0.015%	45.4% / -0.197%
09:55 (baseline)	48.2% / -0.014%	47.1% / -0.078%

Все 5 exit-таймов дают ≈ -0.01% mean — ранний выход не даёт и не отбирает edge на unfiltered universe.

Profit-target early exits (+X% → close)

Target	LONG WR%	mean%	max loss
+0.5%	63.8%	-0.433	-34.8%
+1.0%	57.2%	-0.321	-34.8%
+1.5%	53.7%	-0.245	-34.8%
+2.0%	51.6%	-0.195	-34.8%
+3.0%	49.6%	-0.131	-34.8%
+5.0%	48.5%	-0.063	-34.8%

⚠️ Tail risk trap: target +0.5% даёт WR 64%, но mean -0.43% — крошечные profits сжираются катастрофическими losers (-34%). Классическая asymmetric tail exposure.

50/50 partial exit (half out at target, half hold to 09:55)

Target	LONG WR%	mean%	Sharpe	SHORT WR%	mean%
+0.5%	53.2%	-0.223	-1.62	52.1%	-0.232
+1.0%	52.5%	-0.167	-1.16	51.6%	-0.182
+2.0%	50.4%	-0.104	-0.67	49.1%	-0.128
+3.0%	49.2%	-0.072	-0.44	47.9%	-0.105

РЕКОМЕНДАЦИЯ

На unfiltered basket (gap>0 все подряд) partial exit = ПОТЕРЯ edge. Любой target обрезает правый хвост распределения, не убирая левый → mean падает.
На A+ filtered basket результаты ДОЛЖНЫ быть другими (не было V7-filtered исторических signals). Гипотеза: A+ basket имеет более узкое распределение, там partial exit может помочь. Тест требует восстановленного V7 scorer.
Сегодняшняя ситуация (быстрый профит до 09:40): если конкретные тикеры дали +2-3% за 10 минут — это tail event, фиксация рациональна психологически, но ожидаемая стоимость hold-to-09:55 на A+ basket = выше (базовая Sharpe 10+ по frozen M10R).
Компромисс: partial 30% out at +2%, hold 70% to 09:55. Сохраняет большую часть upside, снимает эмоциональное давление. Но это discretionary, не systematic.

🎯 4. Вопрос #2: Intraday 09:35-10:30 combos — 0 robust setups

105,235 events scanned, 1440 combos × (direction, entry_time, exit_time, filter). Costs 0.10% round-trip.

Top-9 combos (all with ≥ 1 quarter negative mean)

#	Dir	Entry	Exit	Filter	N	WR%	mean%	Sh_ann	2025	2026	min Q
1	LONG	09:55	11:00	gap_dn + weak @09:45	1608	56.0	+0.32	1.70	+0.51	+0.13	-0.43 (26Q2)
2	LONG	09:45	11:00	gap_dn continuation	1608	57.0	+0.35	1.60	+0.61	+0.00	-0.93 (26Q2)
4	SHORT	10:15	11:00	post-MOO strong (gap≥10, ret0930_0955 ≥+2)	203	56.2	+0.33	1.52	+0.18	+0.78	-0.57 (25Q3)
6	SHORT	09:45	11:00	gap≥5 + vol<10% ADV	780	60.0	+0.28	1.30	+0.30	+0.25	-1.05 (25Q3)
9	SHORT	09:35	09:55	gap≥10%	668	56.4	+0.28	1.03	+0.07	+0.79	-0.40 (25Q2)

Детали всех 1440 combos — research_results/intraday_0935_1030_combos_apr22.parquet

CAR-style SHORT after squeeze exhaustion (hypothesis test)

Гипотеза	N	Sh	Проблема
gap≥20 + HOD в first 25min + ret≤0 → SHORT 09:55→10:30	65	-0.26	Q-by-Q от -0.93 до +2.32
gap≥5 + ret_0930_0940 ≥+3 + c_30<c_15 → SHORT 09:55→11:00	—	-0.61	Q1-26 mean -0.56%
gap≥10 + off_HOD ≥-3% @09:55 → SHORT 09:55→11:00	—	-0.74	Не прошёл

ВЫВОД CAR SHORT сегодня — это regime-specific alpha 2026Q2, а не systematic edge. Тот же setup:

Setup: gap≥10 SHORT 09:45→11:00	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
Sharpe	+0.05	-0.93	-1.28	+2.28	+5.99
WR%	47.5	48.7	47.2	58.7	78.0
N	139	158	176	143	50

СОВЕТ Систему на CAR-pattern строить можно, но только с regime filter: SHORT gap-fade активен только когда SPY_20d_ret < -3% AND VIX > 22. Это уберёт 2025Q3-Q4 drawdowns, сохранив 2026Q1-Q2 edge.

📅 5. Today Apr 22, 2026 Analysis

Daemon не запускался сегодня. Последний cycle 2026-04-21T10:22, state/history/ содержит только Apr 20. DB обновилась до Apr 21 EOD (daily_ohlcv). Intraday Apr 22 ещё не собран.

CAR — контекст перед сегодняшним SHORT

Date	Open	Close	Day ret %	Volume
Apr 15	394.4	395.8	+0.3	7.2M
Apr 16	396.0	449.0	+13.4	6.7M
Apr 17	438.7	493.9	+12.6	4.8M
Apr 20	491.3	608.8	+23.9	5.7M
Apr 21	624.0	714.0	+14.4	12.3M

5-day pump $394 → $714 = +81%. Classic parabolic exhaustion — SHORT на $800 после morning squeeze это текст-бук entry. Объём Apr 21 x2 от предыдущих дней = climax volume.

Оценка сделки CAR $800 SHORT — discretionary play OK. Параболические экстремумы в этом режиме (2026Q2) дают asymmetric payoff. Но это не MOO-955 signal, а parabolic exhaustion fade.

🎯 6. Итоговые рекомендации по 3 вопросам

Q1: Фиксить профит до 09:55?

COMPROMISE

На full basket hold to 09:55 оптимален (tail risk убивает target-based)
На A+ individual trades где +2-3% за 5 минут = партиал 30% out + 70% hold
Ключевое: НЕ весь basket фиксить рано — съесь правый хвост распределения
Требует восстановления V7 scorer для точного теста

Q2: Intraday 09:35-10:30 систематика?

NOT YET

0 robust edges нашлось на 1y data
Все 9 top-combos имеют ≥ 1 квартал с потерями
Нужно 3-5 лет full-session 1m bars (Polygon flat)
Regime filter (SPY+VIX) обязателен — stoploss research в background доделает

Q3: CAR-pattern надёжная система?

ТОЛЬКО С REGIME

Setup gap≥10 SHORT 09:45→11:00: Sh +5.99 (Q2-26) vs Sh -1.28 (Q4-25)
Regime 100% определяет profitability
Гейт: SPY_20d < -3% AND VIX > 22 — тогда SHORT fade валиден
NO для permanent strategy, YES для regime-adaptive module

📁 Файлы и дальнейшие шаги

Saved outputs

research_results/partial_exit_fixedtime.csv — 10 конфигов fixed-time exits
research_results/partial_exit_targets.csv — 12 target-exit combos
research_results/partial_exit_5050.csv — 10 50/50 partial combos
research_results/intraday_0935_1030_combos_apr22.parquet — 1440 combos
research_results/intraday_0935_1030_summary.md — detailed RU report
_m10r_recheck.py + output — M10R 3y verification

Stoploss research — ЗАВЕРШЕНО, результат NULL ❌

5,125 combos (8 гипотез × 11 entries × 5 TP × 5 SL × 5 time-stops), N=1.17M entries
Strict pass: 0 (N≥100, WR≥58%, mean≥0.3%, Sh≥2.0)
Stable (4+ из 5 кварталов): 0
Best: H5 trend_cont_long 09:50 TP+2%/SL-3%/30m → Sh 2.55, но Q4-2025 WR 45% mean -0.30% → q_pass 3/5
Breakout/breakdown 09:30 ±0.5% + vol≥1.5× ADV — Sharpe отрицательный после costs (чистый шум)
Gap fade (10-15%) — N<30 на entry/год, не хватает истории
research_results/intraday_0935_1030_STOPLOSS_apr22.parquet — все 5,125 combos

ВЫВОД Stoploss сам по себе edge не создаёт. Для 09:35-10:30 окна нужен cohort-filter (earnings, TTN news, sector rotation) поверх gap+intraday features. Без него — noise после costs.

Next actions

⚠️ Запустить daemon на Apr 22 — сейчас OFFLINE
⚠️ Починить V7 scorer path (все 881 candidates → SKIP)
⚠️ Debug pipes fill feedback (44 trades с avg_price=0)
📊 Получить 3y full-session 1m bars для nirobust intraday research
📊 Добавить SPY/VIX regime classifier в M10R для adaptive SHORT