PM-MOO v3 — pump-fade · backtest & audit cockpit

SHORT-only премаркет-памп → фейд до аукциона MOO 09:30. Beta-free (raw-return Bollinger). Lookahead-clean, 1-минутные бары. Бэктест с окна 31 марта 2026 + 6-мес walk-forward.

SHORT-ONLY BETA-FREE RESEARCH-LOCKED 2026-05-31 PAPER · не live (live = v2.5)

🗓️ Историческое OOS-окно — это бэктест, не live-сигналы. Данные до 2026-05-21 (eval-store). Freshness-исключение: walk-forward на прошлом окне. Цифры — raw PnL ($500/unit), хедж 1:1 QQQ, мин. косты 5 bps.

Честный потолок vs торгуемое

⚠️ Sharpe-скепсис (твой HARD RULE >5). Frictionless 10–15 — это потолок без трения. «Честный» executable падает до ~8–10 (хедж, фильтры, 5bps ETB-локейт) и тает к 0 на 40–44 bps — а HTB-микрокапы/широкий PM-спред туда дотягиваются. Это не верифицированный durable edge, пока borrow/slippage не проверены live.

Equity-кривая — OOS 37д (финальный конфиг: −20% стоп A/A+, 5bps)

Старт: 2026-03-31 Финиш: 2026-05-21 Итог PnL: +$14,015 Sharpe: 11.75 Max DD: −$677 Worst trade: −$302 наведи курсор для деталей · колесо = зум

Помесячно (6 мес walk-forward) — 0 минусовых месяцев / 7

Каждый месяц в плюсе. Намного устойчивее regime-specific SHORT-правил v2.5 (там было 5 минусовых месяцев).

Месяц	Дней	N	WR %	Mean %	PnL $	Sharpe

⏱️ Окна входа (Sharpe)

6 окон 08:00–09:20. 08:15 мёртвое → SKIP. 08:00 несёт ~44–58% всего PnL.

Окно	N	WR%	PnL $	Sharpe

💸 Чувствительность к костам

Sharpe vs all-in RT cost (bps). Break-even тонкий — красная линия.

🏷️ Бакеты цены входа

Sweet spot $5–10. sub-$2 убыточны после реального спреда → floor ≥$2.

Цена	N	WR%	%PnL	Sharpe

🏦 Бакеты mcap

Микро <300M — лучший Sharpe, но borrow-риск. NaN-mcap прибыльны (не дропать).

Mcap	N	WR%	%PnL	Sharpe

🛑 Tail-stop: A vs A+ (−8% paired)

A: стоп помогает (caps worst). A+: тесный стоп вредит mean (sfp<0.01) → live = uniform −20% disaster-cap.

Грейд	Sh no-stop	Sh −8%	ΔSh	worst no→stop	sfp

Live-политика: uniform −20% на A и A+ (одно правило). На A это форгоит +2.7 Sh лифт от −8% ради простоты; на A+ −20% оптимален (worst −661→−305).

🌡️ VIX-режим (realized)

Edge сильнее в low-elevated VIX. Calm VIX<15 не тестирован — нет такого окна в данных.

VIX	N	%N	WR%	PnL $	Sharpe

Концентрация риска

Demolition — 8 аудитов (2026-05-31)

D1 · ПомесячноPASS

7/7 месяцев в плюсе, Sharpe 6–23, ноль минусовых.

D2 · КонцентрацияPASS

Здоровая: топ-сделка ≤2.2% PnL, топ-5-дней 23–39%, worst −$661.

D3 · Бакеты ценыWATCH

sub-$5 = 16–32% PnL; sweet spot $5–10 (Sh 15). sub-$2 убыточны после костов → floor $2.

D4 · McapINFO

NaN-mcap 27% PnL (прибыльны); <300M micro Sh 16.9 best, но borrow-риск. Ядро $5–50.

D5 · КостыWATCH

break-even 40–44 bps vs +42bps edge = тонко. На 20bps Sharpe пополам. Borrow-gate обязателен.

D6 · Tail-stopPASS

A −8% caps worst ≈free (sfp n.s.); A+ стоп вредит mean (sfp<0.01 оба периода).

D7 · ОкнаPASS

Skip 08:15 (Sh 1.2/1.7), down-weight 09:20. 08:00 концентрация — мониторить.

D8 · VIX-режимINCONCL.

vix_level v6 битый; нет VIX<15 в окне → calm-режим не тестирован. Полагаемся на D1.

⚙️ Locked config

Сторона: SHORT-only
Beta: none (raw BB)
Грейды: A+ / A только
Вход: R0 немедленно
Выход: strict MOO 09:30
Окна: 08:00–09:20 (−08:15)
Цена: ≥ $2
PM-объём: ≥ 50K
Mcap-floor: none
Tail-stop: −20% uniform A/A+
Хедж: QQQ 1:1 (все)
AVGUP: ≤3 транша (up-move)
Сайзинг: $500/u · A+=3u A=2u
Max pos: 15
Earnings: hard-skip ±1д

🎯 Скорер — веса (SELL)

scoring_pm_moo_v3.py · + тилты по %-пампа (WF-robust) и mcap (OOS-only, drift-watch).

Грейд по tilted-скору 0..1: A+ ≥0.50, A ≥0.35, B+ ≥0.25, B ≥0.15, C ≥0.05. EXTREME ($2–5 +pct≥50% +mcap<300M) → A+ badge (лотерея, dormant).

⚠️ Не validated (риски прода)

Calm VIX<15 — не тестирован; melt-up может вести иначе.
Borrow / locate — микрокапы $2–5 часто HTB/no-borrow → часть PnL нереализуема.
Slippage / spread — моделирован, не live; MOO на тонких именах скользит.
Gap-through стопа — бюджет ~−24% worst realized.
Запас по костам — break-even 40–44 bps; HTB-имена дотягиваются.
08:00-концентрация — 44–58% PnL в одном окне.

Источники: бэктест build_v3_oos_backtest_2026_05_31.py → research_results/v3_oos_backtest_2026_05_31.json · аудиты research_results/v3_demolition_2026_05_31.json · скорер scoring_pm_moo_v3.py · стоп v3_tailstop.py · спека PM_MOO_v3_PUMPFADE_LOCKED_2026_05_31.md
Статус: RESEARCH-LOCKED, PAPER-карточка в брокере (pm_moo_v3, grpc dry_run=true). Live торгует v2.5 — этот дашборд НЕ выдаёт live-сигналов. Сгенерировано 2026-06-01. Sharpe-числа подчиняются doubt-протоколу (>5 = под подозрением до live borrow/slippage).