Что это за дашборд. Здесь — результаты стратегии PM-MOO v3: она шортит акции, которые сильно выросли на премаркете («памп»), и держит шорт до аукциона открытия 09:30 (MOO) — ставка на то, что завышенная цена частично откатится к открытию. Ниже: насколько хорошо это работало на свежих данных, интерактивный прогноз «сколько будет прибыльных/убыточных дней», отдельный сигнал ротации софт↔полупроводники (IGV/SMH) и мои идеи, как стратегию усилить. Незнакомые слова — внизу в «Словаре».
Обзор
Что такое v3 · зафиксированная конфигурация
Стратегия в двух абзацах
Параметры (зафиксированы)
Бэктест — свежие данные до
Как читать таблицу. Каждая строка — отдельный период: 2 мес / 6 мес / 12 мес / OOS (с 31 марта) / вся история. Win% — доля прибыльных сделок. P&L $ — заработок (при $500 на единицу размера). Sharpe — доходность с поправкой на риск (выше = лучше; ориентир: >2 хорошо). p (sign-flip) — вероятность, что результат случаен (хотим <0.05; здесь <0.0001 = почти наверняка не случайность). Эта таблица — «полная книга» (берём сотни шортов в день), поэтому Sharpe тут завышен за счёт диверсификации — честную, реально торгуемую цифру смотри в блоке «Прогноз дней» и в таблице вариантов ниже.
Sharpe по периодам — «полная книга» много входов · $500×грейд · хедж QQQ 1:1
Период
Дней
Сделок
Win%
P&L $
Убыт. дней
Просадка $
Sharpe
p (случайность)
дов. интервал
Реально торгуемые варианты 1 вход на акцию в день
Честная оценка: один вход на имя + издержки 5 базисных пунктов (≈комиссия+спред). Это ближе к реальному результату, чем «полная книга».
Конфигурация
Сделок
Дней
Sharpe
P&L $
Win-дней %
Просадка $
Sharpe по окну входа и периоду если торговать только это окно · 5 б.п.
Окно
Sharpe 2м
Sharpe 6м
Sharpe 12м
Sharpe OOS
★ Прогноз: сколько будет прибыльных и убыточных дней
Зачем это. Стратегия выигрывает не каждый день. Здесь можно прикинуть на горизонт вперёд: сколько дней будут в плюсе, сколько в минусе, какой ожидать P&L и какова вероятность уйти в минус за период. Выбери период, по которому оцениваем (надёжность статистики), и сдвинь ползунок горизонта (сколько торговых дней вперёд считаем). Расчёт идёт по реальной дневной доходности стратегии (1 вход/имя, 5 б.п.).
—
Распределение числа УБЫТОЧНЫХ дней биномиальное
Распределение P&L за горизонт бутстрэп ×4000
Гистограмма дневного P&L период оценки
Сколько дней закрылись с тем или иным результатом. Зелёное справа от нуля — прибыльные дни, красное слева — убыточные.
Прибыльные vs убыточные дни период оценки
Динамика · капитал на позицию (BP)
Это «песочница» по сайзингу. Меняй $ на позицию (BP) и режим роста — кривая капитала пересчитывается вживую. Фикс — постоянный размер. Компаунд — реинвест: размер растёт пропорц. капиталу (экспонента). Тиры — лестница: BP удваивается каждый раз, когда прибыль доходит до следующего порога. ⚠️ Рост/компаунд поднимают $, но обычно снижают Sharpe и углубляют просадку (это рычаг капитала, не эдж).
⚠️ Компаунд/тиры на длинной истории — иллюстрация без учёта ёмкости рынка (реальный размер ограничен ликвидностью и доступностью шорта). Компаунд: рост BP ≤ ×10. Тиры: макс. 4 ступени, не чаще раза в 20 дней. По умолчанию — период OOS.
Накопленный P&L
P&L по месяцам
Помесячно показано при фикс. BP (масштаб ×BP). Зелёный — плюс, красный — минус.
★ IGV (софт) против SMH (полупроводники) — сигнал ротации
Простыми словами.IGV — фонд софтверных компаний, SMH — фонд полупроводников (чипы). Когда деньги перетекают из чипов в софт, софт на премаркете держится/растёт, а чипы падают. Ты поймал это 04 июня: купил софт в лонг с выходом на открытии (MOO) — и заработал. Ниже данные показывают, что это повторяющийся, измеримый сигнал, а не разовая удача.
Дивергенция на премаркете → лонг софта к открытию
Каждая точка — один день. По оси X: насколько софт (IGV) сильнее полупроводников (SMH) на премаркете к 09:10. По оси Y: сколько принёс лонг корзины софта со входа в 09:10 до открытия 09:30. Точки вверх-вправо = «деньги в софт ⇒ лонг софта окупается». Жёлтая обводка — твой день 04.06.
Доходность в зависимости от сигнала
Сигнал
Дней
Лонг софта к MOO
Полупровод. к MOO
Эдж шортов v3 по секторам × ротация хедж., средн. %
Сектор
div>0 (в софт)
div≤0 (в чипы)
Все
Чтение: положительное число = шорт v3 в среднем прибылен. Видно, как при «ротации в софт» шорты по софту слабеют.
Парная торговля: лонг софт / шорт чипы к открытию n=33, по знаку дивергенции
Режим
Дней
Пара (лонг софт − шорт чипы)
только лонг софт
только шорт чипы
Win пары
★★ Сигнал Софт↔SMH (двусторонний) — лучший OOS
Самый сильный и статзначимый результат сессии: знак SMH в премаркете → семики слабые (SMH PM<0) ⇒ ЛОНГ корзины софта / ШОРТ SMH; семики сильные ⇒ наоборот. deadband \|SMH PM\|>0.3, хедж SMH, 5 б.п. Без IGV (тонкий/шумный). Это ADVISORY-сигнал, не боевая карточка — выборка тонкая (режим 2026, ~35-42 OOS-дня), нужен walk-forward перед PAPER-карточкой.
Кривая сигнала
Накоплено $ при $500/имя на торгуемых днях (deadband). Серым в реале — пропуск (малое движение SMH).
Корзина (курир. софт-followers)
Логика входа: в 06:00 или 09:10 смотрим SMH PM (vs вчерашний close). <−0.3% (семики валятся) → ЛОНГ софт/ШОРТ SMH. >+0.3% (семики сильны) → ШОРТ софт/ЛОНГ SMH. \|SMH\|≤0.3 → пропуск. Конвикшен по \|SMH\| (и магнитуде SOXL ×3).
v4 — двусторонний движок: проверка на 2 годах
Идея v4: к шорт-книге v3 добавить ЛОНГ-слив ротации (лонг софта к открытию, когда деньги идут в софт). Проверили честно на полных 2 годах (бэкфилл IGV/SMH), а не на 33 днях.
Книги — сравнение (OOS с 31.03)
Книга
Sharpe OOS
OOS $ (BP 500)
Win-дней
Просадка $
p (случайн.)
ЛОНГ-слив: порог дивергенции валидация на 2 годах
Порог
Дней-сделок
Sharpe (вся)
Sharpe OOS
Win
p (случайн.)
p (sign-flip) > 0.15 = эдж не значим (мог появиться случайно). Лонг-слив пороги не проходят гейт → в прод не идёт, остаётся watch-item.
★ Курированная корзина — regime followers
Только имена, реально следующие режиму. Лонг курированных софт-followers, хедж против SMH (sector pair = как реально торгует юзер), вход 09:10→MOO в дни притока в софт (div IGV−SMH>0.5), 5 б.п. Отбор на train Q1 → проверка на test Q2 (OOS). Хедж SMH сильнее QQQ (OOS Sh 5.6 vs 4.2). Вывод: лонг софта / шорт ИНДЕКСА SMH работает на OOS; индивидуальный шорт чипов — нет (отобранные «слабые» отскакивают).
Серое — train (Q1, на нём отбирали имена), зелёное — test (Q2, честный OOS). Накоплено при $500/позицию, хедж SMH.
Имена vs SMH (Q2 OOS, sorted) ✓ = в корзине
Тикер
Q2 Sh
Q2 WR
2026 Sh
Датчик памяти: IGV−SMH vs IGV−DRAM DRAM = ETF памяти, 43 дня
Перевес софта над чипами (IGV−SMH, синий) и над памятью (IGV−DRAM, жёлтый). Память — самая «оттоковая» нога в этом селл-оффе; жёлтая линия обычно выше синей = из памяти деньги уходят сильнее. История DRAM только с апр-2026 (новый ETF) → пока как индикатор, не для бэктеста.
Идеи для улучшения — по приоритету
Цвет слева:жёлтый — высокий приоритет / важно для запуска в реал, синий — средний, серый — наблюдать/на потом.