Datum · ws0 · ресёрч-сессия 04.09.2026

Перересёрч шести стратегий на свежих данных

Окно 02.03–03.09.2026, 130 сессий. Аукционы MOO/OPG/CLO — Datum, бары и NBBO — Massive raw. PnL сырой, без слиппеджа; линейки исполнения рядом. Никаких изменений в проде и брокере — только отчёт.

PM 5-мин стор
2026-09-03
аукционы Datum
2026-09-03
1-мин Massive (u1m)
1 377 тикеров · 03.09
Benzinga отчёты
до 30.09
features_pm_v2
09.06 — заморожен
бутстрап
блочный 5 сес. · 3000

Что нашлось в инфраструктуре

факты из логов и сторов этой сессии; действий не предпринято
gRPC-ордера не уходят

Сегодня с 08:00 в broker.log: grpc FAIL pm_moo_early.entry_0800 … _grpc_OrderService.desc: No such file. Файл дескриптора в tools/tradingapp_api/api_dump отсутствует — сигналы карточек не превращаются в ордера. Прод не трогал, решение за вами.

z-тилт ZAPAS в лайве слепой на 44% входов

Сверка с журналом 04–12.08 и 04.09: z пуст у 44.3% живых входов (30.6% денег) против 6.6% в симуляторе. Мёртвые реф-ETF в TrapBus: DIA, IWM, XBI, XLB, XLC, XLI, XLK, XLP, XLV. Это 30% книги, торгуемой с весом 1.0 вместо тилта.

earnings_edges торгует пустоту

60 edges (strategies/*/earnings_edges_honest.json) утеряны при wipe 08.07; edges_loader грузит 0 edges. Карточка включена, но сигналов не даёт. Бэктест невозможен без восстановления файлов.

PM→MOO v2.5: факторы мёртвы

Asia-сигнал заканчивается 07.07 (asia_data_fetcher утерян), VIX FRED — 2026-07-06, NQ-премаркет — 42 даты до 20.05, imbalance — до 22.05, features_pm_v2 — до 09.06. Живая карточка фактически считает v2.4: поправки v2.5 ненулевые лишь у 19% строк.

Живой журнал ZAPAS ожил 04.09

После трёх недель тишины (no_bus_row с 19.08) карточка снова входит: 23 сигнала утром 04.09; в окно бэктеста этот день не входит.

Стор аукционов: research-копия

Сессия 04.08 в проде по-прежнему частичная (9 536 строк); для бэктестов ZAPAS взята research-копия с дотянутой сессией. Остальные бэктесты читают прод-стор (04.08 в их окне даёт меньше кандидатов, не ошибку).

Вердикты по шести стратегиям

главная линейка каждой карточки · искра — накопленный PnL по сессиям
ZAPAS COMBO v3.6live
+$47 678
Sh 6.18 · WR 58.2 · 12 598 траншей · форвард 16 сес. +$5 188

Живая линейка (лимитка + альфа/кост). Июль ≈ 0, август +$4 467. Все приоры держатся; cutoff 08:30 — единственный кандидат, прошедший все гейты.

PM→MOO v2.4/v2.5live
+$25 492
last-принт · Sh 7.13 · WR 58.4 · 5 984 сделок · по bid/ask −$11 440

Эдж есть только на пассивном исполнении: MID +$11 926, агрессор −$11 440 при медианном спреде 0.44%. v2.5 ≈ v2.4 — факторы Asia/NQ/VIX мёртвые или протухшие.

PM early fade 07:30–08:00live
+$17 115
с хеджем · Sh 3.63 · WR 57.2 · 2 886 · по BID +$5 907

Деньги сделаны в марте–июне; июль–сентябрь −$4 051. PUMP-тир несёт +$14 111 из книги; на BID остаётся треть.

MOO→11:00 asym pump-fadeoverlay
+$2 976
Tier-1 sub5 · 295 сделок · WR 25.8 (стоп −1%) · книга LIQ10 03.08: +$43

Карточный сетап редкий (~2.3/день) и мелкий; торгуемая книга 03.08 (LIQ10) на свежем окне ушла в ноль, по NBBO −$467. Топ-3 фейд гэпа >6% держится: +$3 352, WR 63.

Earnings familylive
+$3 964
D0→11:00 · 384 сделок · WR 54.4 · pre-D1 +$160 · PEAD −$8

Единственный живой эдж — D0 MOO→11:00 на вчерашних AMC-отчётах (+$3 821); BMO-сегодня −$367. pre-D1 по NBBO −$499, PEAD-тиры S+A+B ≈ 0. Earnings edges: JSON утерян, карточка торгует 0 edges.

MOC→19:00 ensemblepaper
+$1 583
хедж QQQ · 2 006 сделок · WR 59.5 · Sh 1.20 · по BID −$1 740

+0.12% на сделку на last-принте  по бид 19:00 книга отрицательна. Выход 17:00 лучше 19:00 (+$3 163  4/4). Гейт TickerDays (QQQ>+1%) +$4 385 на 4 635 сделках.

ZAPAS COMBO v3.6 (pm_moo_v3_zapas)

liveшорт премаркетных пампов, добавки +1%, выход в аукцион MOO; полный дашборд конвейера — pm_moo_zapas_fresh_2026_09_04.html
N сделок
12 598
PnL raw
+$47 678
avg на сделку
+0.284%
WR
58.2%
Sharpe дн.
6.18
maxDD
−$4 851
минус-дней
34/130
P(итог≤0) бутстрап
—
форвард с 13.08
+$5 188 · 16 сес.
на $1M gross
+$3 879
филл лимитки
79.2%
спред p50
0.42%
−$25.0K$0$25.0K$50.0K$75.0K03.2604.2605.2606.2607.2608.2609.26форвард с 13.08last +$74.8KMID +$50.2Kлимитка +$44.5Kлайв +$47.7KBID +$4 568
лайв = лимитка mid+0.5·(ask−mid) + альфа/костlast-принт (не торгуем)BID агрессор

Механизмы: что держится на 6 месяцах

вариантNPnLShΔ к базефолдыpфорвардприор
B2 лимитка+альфа/кост БЕЗ пункта 4112 598+$43 1845.92−$4 4940/40.033+$4 62124м: без починки размер считался мимо z на 31.5% сделок · 2м: Δ−$702
C1 лимитка+альфа/кост + λ=1.58 413+$51 2495.81+$3 5713/40.296+$2 95824м на лимитке: λ=1.5 → +$16.2K и +12.5%/$1M, 4/4, p=0.000 · 2м: Δ+$358
C2 BID + λ=1.510 044+$21 7723.00+$17 2044/4<0.001+$73724м на BID: 3/4 фолда — выигрыш живёт в пассивном исполнении · 2м: Δ+$5 011
A5 bid + альфа/кост (равный gross)15 898+$34 4593.87+$29 8904/4<0.001+$4 09724м: +$52.2K, 4/4, p=0.000 (сильно) · 2м: Δ+$7 573
E10 cutoff 08:30 [лимитка]9 515+$56 7835.93+$9 1054/4<0.001+$6 43024м: p=0.57, мёртв · 2м: Δ+$1 834
E10 cutoff 08:30 [BID]12 021+$12 0211.46+$7 4534/4<0.001+$1 09324м: p=0.57, мёртв · 2м: Δ+$2 955
E11 кэп 60 траншей/день [лимитка]6 146+$60 9155.28+$13 2374/40.008+$8 99024м: NEW на 24м · 2м: Δ+$799
E11 кэп 60 траншей/день [BID]7 779+$10 2911.64+$5 7222/40.229+$1 56024м: NEW на 24м · 2м: Δ+$3 366
E8 только A+ [лимитка]5 013+$76 3085.98+$28 6303/4<0.001+$8 18724м: не проходит глобальный BH · 2м: Δ−$2 060
E4 max_adds 3 (4 транша) [лимитка]12 917+$53 4226.29+$5 7443/40.015+$5 94924м: не вайрили (holdout минус) · 2м: Δ−$491
E5 max_adds 1 (2 транша) [лимитка]11 720+$37 3365.63−$10 3420/4<0.001+$3 963контроль в другую сторону · 2м: Δ+$427
G1 стоп +5% [лимитка+альфа/кост]12 598+$34 9125.27−$12 7661/4<0.001+$4 80024м/84с: стопы вредят — книга по дизайну добавляет в растущий шорт · 2м: Δ−$808
G2 хедж QQQ 1:1 [лимитка+альфа/кост]12 598+$46 5856.94−$1 0931/40.591+$4 64884с: цена ~1% PnL, но Sharpe 6.11→7.27, минус-дни 25→18 · 2м: Δ−$727
H1 выход 09:31 вместо аукциона12 588+$39 7734.15−$7 9061/40.367+$3 70824м: аукцион побеждает; 09:31 −$37.5K (p=0.001) · 2м: Δ−$6 979
H3 выход 10:00 вместо аукциона12 593+$29 4641.60−$18 2141/40.363+$2 74924м: аукцион побеждает; 09:31 −$37.5K (p=0.001) · 2м: Δ−$12 815
E15 без z-тилта вообще [BID]15 898−$5 084−0.66−$9 6521/4<0.001+$312контроль ценности z · 2м: Δ−$1 426

Читать так. Δ — к базе своей линейки; p — блочный бутстрап дневных разниц; форвард — 16 сессий после бэктеста 13.08. Пункт 41 (перенос принта реф-ETF) держится в четвёртый раз; λ-гейт значим только там, где спред платится (BID); стопы и ранние выходы режут деньги, аукцион MOO снова лучшая точка выхода.

Дни живой линейки по движению QQQ в премаркете

QQQ ПМднейPnL/деньминус-дней %PnL
<−1%16+$6500+$10.4K
−1..043+$52328+$22.5K
0..1%51+$40824+$20.8K
1..2%17−$41553−$7 062
>2%3+$34333+$1 028

Час входа (лайв, всё окно)

час ETNavg %WRPnL
42 497+0.4257+$19.8K
51 067+0.4061+$8 238
61 105+0.2058+$3 596
73 035+0.2858+$8 376
83 707+0.2560+$6 827
91 187+0.0854+$850

Транш

№Navg %WRPnL
19 063+0.2057+$17.6K
22 657+0.4160+$15.4K
3878+0.7865+$14.7K

По месяцам — живая линейка

03.26+$6 33804.26+$8 09705.26+$10.2K06.26+$18.4K07.26+$9608.26+$4 46709.26+$130

Отдельная проверка кандидатов 02.09: кэп траншей и cutoff входа

Гейты зафиксированы до теста: ΔSharpe ≥ +0.5 или ΔPnL ≥ +10%, 4/4 фолда, p < 0.05, форвард того же знака. База — живая линейка при равном gross (кэп не убирает деньги из рынка, а перераспределяет их на первые транши дня).

Cutoff входа · лимитка (равный gross)

cutoffNPnLΔΔ %фолдыpΔShΔ форвардвердикт
cutoff 07:30 [лимитка]6 428+$69 306+$16 213+30.53/40.003−0.80+$4 182нет
cutoff 08:00 [лимитка]7 704+$65 954+$12 861+24.23/40.010−0.64+$2 842нет
cutoff 08:30 [лимитка]9 515+$61 386+$8 293+15.64/4<0.001−0.25+$1 181нет
cutoff 09:00 [лимитка]11 411+$55 607+$2 514+4.74/40.012−0.04+$302нет
cutoff 09:20 (база) [лимитка]12 598+$51 496−$1 597−3.00/4<0.001−0.01−$185нет

Cutoff · линейка BID

cutoffNPnLΔΔ %фолдыpΔShΔ форвардвердикт
cutoff 07:30 [BID]8 036+$56 831+$22 372+64.94/4<0.001+0.46+$4 675нет
cutoff 08:00 [BID]9 663+$51 945+$17 486+50.74/4<0.001+0.41+$3 273нет
cutoff 08:30 [BID]12 021+$45 365+$10 906+31.74/4<0.001+0.39+$1 510нет
cutoff 09:00 [BID]14 418+$37 902+$3 443+10.04/4<0.001+0.17+$265нет
cutoff 09:20 (база) [BID]15 898+$33 476−$982−2.90/40.005−0.00−$135нет

Кэп траншей в день · лимитка (равный gross)

кэпNPnLΔΔ %фолдыpΔShΔ форвардвердикт
кэп 20 траншей/день [лимитка]2 089+$57 846+$4 753+9.02/40.664−2.12+$5 945нет
кэп 30 траншей/день [лимитка]3 121+$69 550+$16 457+31.03/40.129−1.89+$6 116нет
кэп 45 траншей/день [лимитка]4 636+$65 757+$12 664+23.94/40.097−1.42+$5 702нет
кэп 60 траншей/день [лимитка]6 146+$66 217+$13 124+24.74/40.009−0.87+$4 003проходит
кэп 75 траншей/день [лимитка]7 579+$60 849+$7 756+14.64/40.045−0.81+$2 840проходит
кэп 90 траншей/день [лимитка]8 838+$56 085+$2 992+5.63/40.255−0.78+$1 299нет
кэп 120 траншей/день [лимитка]10 651+$54 500+$1 407+2.73/40.306−0.35+$640нет
кэп 150 траншей/день [лимитка]11 652+$52 528−$565−1.12/40.438−0.26+$88нет

Что именно даёт кэп: альтернативы

вариантNPnLΔΔ %фолдыpΔShΔ форвардвердикт
кэп 60 БЕЗ выравнивания gross (меньше денег в рынке)6 146+$37 173−$15 920−30.01/4<0.001−0.95−$291нет
кэп gross $30K/день [лимитка]3 445+$11 863−$41 230−77.70/4<0.001−2.71−$2 617нет
кэп gross $60K/день [лимитка]6 806+$28 162−$24 931−47.01/4<0.001−1.46−$1 047нет
кэп gross $90K/день [лимитка]9 318+$40 044−$13 049−24.60/4<0.001−0.74−$896нет
кэп 20 тикеров/день (все транши тикера) [лимитка]4 043+$30 225−$22 868−43.11/4<0.001−1.04−$178нет
кэп 30 тикеров/день (все транши тикера) [лимитка]5 840+$38 448−$14 645−27.61/4<0.001−0.58+$601нет
кэп 45 тикеров/день (все транши тикера) [лимитка]8 300+$44 197−$8 896−16.81/4<0.001−0.54−$334нет

Совместно: кэп × cutoff

параNPnLΔΔ %фолдыpΔShΔ форвардвердикт
кэп 45 + cutoff 08:00 [лимитка]4 417+$67 806+$14 713+27.73/40.081−1.43+$6 226нет
кэп 45 + cutoff 08:30 [лимитка]4 628+$65 698+$12 605+23.74/40.104−1.43+$5 599нет
кэп 45 + cutoff 09:00 [лимитка]4 635+$65 744+$12 651+23.84/40.114−1.42+$5 702нет
кэп 60 + cutoff 08:00 [лимитка]5 492+$69 872+$16 779+31.64/40.013−1.01+$4 943проходит
кэп 60 + cutoff 08:30 [лимитка]6 001+$66 352+$13 259+25.04/40.018−0.94+$4 029проходит
кэп 60 + cutoff 09:00 [лимитка]6 129+$66 008+$12 915+24.34/40.017−0.89+$4 022проходит
кэп 90 + cutoff 08:00 [лимитка]6 828+$64 750+$11 657+22.03/40.049−1.03+$3 615нет
кэп 90 + cutoff 08:30 [лимитка]7 857+$61 094+$8 001+15.13/40.049−0.80+$2 269нет
кэп 90 + cutoff 09:00 [лимитка]8 497+$57 419+$4 326+8.13/40.184−0.82+$1 493нет

Транши дня по порядковому номеру (лайв)

№ транша в днеNavg %WRPnL
1-202 600+0.3658+$14.4K
21-402 592+0.2758+$16.4K
41-602 464+0.1855+$8 154
61-902 484+0.2658+$8 049
91-1201 432+0.3360+$4 339
>1201 026+0.3764+$1 722

По часу входа (лайв, кандидаты)

часNavg %WRPnL
42 497+0.4257+$22.0K
51 067+0.4061+$9 193
61 105+0.2058+$4 015
73 035+0.2858+$9 311
83 707+0.2560+$7 592
91 187+0.0854+$950
Cutoff 08:30
+$8 293 (+15.6%) · 4/4 · p <0.001
ΔSh −0.25 · форвард +$1 181 · на BID +$10 906 4/4 p <0.001

Единственный кандидат, прошедший все гейты на обеих линейках: PnL +15.6% при почти нулевой цене в Sharpe. Транши после 08:30 в среднем убыточны — это отсев, а не концентрация. Кандидат на вайринг после вашего «да»; в лайв не внесён.

Кэп 60 траншей/день
+$13 124 (+24.7%) · 4/4 · p 0.009
ΔSh −0.87 · форвард +$4 003 · на BID +$18 386 4/4 p 0.001

Деньги растут во всех фолдах, но Sharpe падает почти на единицу: при равном gross кэп удваивает размер каждого из первых 60 траншей, и дневной разброс растёт быстрее прибыли. Кэп по gross $ или по числу тикеров ломает книгу — работает именно «ранние транши дня лучше поздних», что уже делает cutoff.

Сверка с живым движком

Журнал сигналов zapas_app за 7 сессий (04–12.08 и 04.09). Совпало по (тикер, дата, транш) 239, только в лайве 174, только в симуляторе 308; цена входа расходится на 39.0 б.п. (медиана), размер лайва 1.36× симулятора. Касание лимитки в лайве 77.0% против модели 79.2%. PnL живых сигналов с касанием −$78 на 235 против симулятора −$996 в те же дни — лайв не хуже симулятора, но входит в другие имена: z пуст у 44.3% входов (мёртвые реф-ETF).

PM→MOO v2.4 / v2.5 (pm_moo)

liveреплика живого сканера на 1-мин барах: 11 окон 05:00–09:20, грейд ≥A, топ-15 на окно, $500×грейд×ETF-мультипликатор, выход MOO
N сделок
5 984
PnL raw
+$25 492
avg на сделку
+0.312%
WR
58.4%
Sharpe дн.
7.13
maxDD
−$2 187
минус-дней
24/130
P(итог≤0) бутстрап
<0.001
универс
553 тикеров
сделок/день
46.0
спред p50 на окне
0.44%
поправки v2.5 ≠ 0
19% строк
−$20.0K$0$20.0K$40.0K03.2604.2605.2606.2607.2608.2609.26last +$25.5KMID +$11.9Kbid/ask −$11.4K+хедж QQQ +$40.2K
last-принт (что видит сканер)MID пассивноSHORT в bid / LONG в ask — как исполняет карточкаlast + хедж QQQ 1:1 (в карточке нет)

Скорер, стороны, окна, исполнение

вариантNPnLavg %WR %ShΔ к базефолдыpприор
A1 v2.5-live: грейд ≥A обе стороны, топ-15/окно, дедуп по тикеру лайв5 984+$25 492+0.31258.47.13база<0.001v2.4 LOCKED 25м: честный Sharpe 4.53, MaxDD −$778, 6/6 WF (features_pm_v2, 5-мин, β-ветки живые)
A2 v2.4 базовый скорер (те же гейты)6 315+$26 076+0.30658.16.42+$5843/40.780отчёт v2.4 vs v2.5 (31.03–21.05, B+ и выше): N 2 927, WR 58.0 vs 58.3, PnL +$10.6K vs +$10.2K
A3 v2.5 конфиг-интент: SELL ≥A, BUY ≥B+6 051+$25 749+0.31458.47.19+$2564/40.143
A4 v2.5 без дедупа (каждое окно отдельно, как «11 книг»)10 464+$41 993+0.28557.75.68+$16 5013/40.027
A5 v2.5 без кэпа 15 на окно6 737+$27 763+0.29857.96.28+$2 2713/40.748
A6 v2.5 только SELL5 362+$22 353+0.31158.26.08−$3 1391/40.024
A7 v2.5 только BUY1 250+$3 766+0.19555.52.93−$21 7260/4<0.001
A8 v2.5 только A+2 564+$12 674+0.27557.34.60−$12 8180/4<0.001
A9 v2.5 окна 05:00–07:301 842+$9 059+0.38557.83.52−$16 4330/4<0.001
A10 v2.5 окна 08:00–09:205 137+$20 037+0.27858.57.46−$5 4551/40.030
A11 v2.5 без ETF-мультипликатора5 984+$21 003+0.31258.48.30−$4 4900/40.003
A12 v2.5 + хедж QQQ 1:1 (в карточке нет)5 984+$40 194+0.31258.47.71+$14 7014/40.006
B1 last-принт, только сделки с котировкой5 962+$25 485+0.31358.37.12база<0.001
B2 асимметрия live: SHORT в bid / LONG в ask (агрессор)5 962−$11 440−0.10146.2−3.14−$36 9250/4<0.001
B3 MID (пассивная лимитка)5 962+$11 926+0.16554.53.40−$13 5590/4<0.001
B4 bid/ask + live-правила спреда (скип ≥3%, ½ при ≥1%)5 941−$7 677−0.09646.2−2.29−$33 1620/4<0.001

Почему это реплика, а не старый бэктест. Стор фич заморожен на 09.06, билдер фич и генератор книги утеряны 08.07, скореры остались только в pyc. Реплика повторяет живой путь карточки: β-ветки выключены (IDIO), признаки с 1-мин баров, поправки v2.5 берутся из тех же файлов, что читает лайв — Asia до 07.07, VIX до 2026-07-06, NQ отсутствует. Прежний честный Sharpe 4.53 (25 мес, 5-мин фичи с живыми β-ветками) с этим числом напрямую не сравним.

Окно входа

окноNavg %WRPnL
05:00468+0.5860+$3 794
06:00393+0.4959+$2 559
06:45410+0.1954+$443
07:30571+0.2958+$2 263
08:00554+0.2357+$1 511
08:15676+0.3862+$3 059
08:30620+0.2557+$2 101
08:45633+0.3662+$3 499
09:00526+0.1857+$1 225
09:10576+0.3159+$3 140
09:20557+0.2256+$1 898

QQQ премаркет→аукцион

QQQNavg %WRPnL
0.3..11 553+0.2656+$6 137
<−1829+0.6564+$8 671
>1981−0.1550−$2 641
±0.31 625+0.4262+$8 478
−1..−0.3996+0.3960+$4 847

Сторона

сторонаNavg %WRPnL
BUY888+0.2056+$2 917
SELL5 096+0.3359+$22.6K

Грейд

грейдNavg %WRPnL
A3 968+0.3459+$16.3K
A+2 016+0.2657+$9 166

По месяцам — last-принт

03.26+$5 54704.26+$2 84905.26+$4 37406.26+$7 56307.26+$2 07208.26+$2 90009.26+$188

PM early fade 07:30–08:00 (pm_moo_early)

live с 12.06SHORT: cum ≥5% → PUMP $3K, 2–5% → POP $1K; PM $vol ≥ $300K; топ-8 на якорь, ≤3 стеков; выход MOO; хедж TQQQ 1:3 ≙ QQQ 1:1
N сделок
2 886
PnL raw
+$17 115
avg на сделку
+0.282%
WR
57.2%
Sharpe дн.
3.63
maxDD
−$5 986
минус-дней
45/130
P(итог≤0) бутстрап
0.019
универс
553 тикеров (910-validated)
сделок/день
22.2
доля PUMP
50%
спред p50
0.22%
−$10.0K$0$10.0K$20.0K03.2604.2605.2606.2607.2608.2609.26last +$17.2Kкарточка +$17.1KMID +$15.8KBID+правила +$6 510

Линейки и механизмы

вариантNPnLavg %WR %ShΔ к базефолдыp
A1 last-принт (бар к якорю), без хеджа2 886+$17 216+0.28257.23.26база0.022
A1h last-принт + хедж QQQ 1:1 (карточка: TQQQ 1:3) лайв2 886+$17 115+0.28257.23.63база0.019
A2 BID (агрессор в бид), только с котировкой2 876+$5 907+0.08852.11.12−$11 3770/4<0.001
A3 MID (пассивная лимитка)2 876+$15 805+0.26057.13.00−$1 4800/4<0.001
A4 BID + live-правила спреда (скип ≥3%, ½ при ≥1%)2 861+$6 601+0.10052.31.29−$10 6830/4<0.001
A4h BID + live-правила + хедж QQQ2 861+$6 510+0.10052.31.42−$10 6730/4<0.001
E1 только якорь 07:30954+$5 875+0.28557.73.02−$11 3411/40.025
E2 только якорь 07:45971+$5 642+0.29057.23.01−$11 5741/40.015
E3 только якорь 08:00961+$5 699+0.27056.93.45−$11 5171/40.039
E4 только PUMP (≥5%)1 441+$14 111+0.32957.72.81−$3 1050/40.036
E5 только POP (2–5%)2 786+$4 452+0.16854.62.51−$12 7631/40.030
E6 без кэпа 8 на якорь12 499+$24 269+0.12853.31.78+$7 0533/40.669
E7 один стек на тикер2 320+$8 969+0.23056.32.61−$8 2461/40.008
E8 POP от 3%2 430+$17 198+0.33658.13.29−$183/40.943
E9 PUMP от 7%2 886+$14 806+0.29557.33.18−$2 4101/40.214
E10 PM $vol ≥ $1M2 825+$17 006+0.28557.23.23−$2091/40.443
E11 цена ≥ $72 875+$17 204+0.28357.43.26−$121/40.913
E12 без скипа отчётов (контроль)2 916+$20 696+0.30456.73.81+$3 4803/40.153
E13 юниверс ADV2M (1 348 тикеров) вместо 910-validated3 063+$38 698+0.48657.94.22+$21 4824/40.019
E14 равный размер $1K для PUMP и POP2 886+$7 625+0.28257.23.67−$9 5911/40.050
H1 выход 09:31 вместо аукциона2 885+$15 039+0.21455.12.28−$2 1602/40.781
H2 выход 09:402 886+$17 065+0.17651.91.92−$1503/40.845
H3 выход 10:002 886+$15 996+0.19554.61.39−$1 2202/40.820
H4 выход 11:002 884+$17 198+0.23955.01.46+$872/40.976

Что видно. Книга заработала +$21 266 в марте–июне и отдала −$4 051 с июля; на BID остаётся треть last-принта. Кэп 8 на якорь режет +$7 053, но без него Sharpe падает вдвое — кэп покупает стабильность. Юниверс ADV2M (1 344 имени) даёт +$21 482 4/4 p 0.019 — единственное значимое улучшение, и оно про ширину, не про сигнал. Вчерашние отчёты (флаг earn_yday) — −$5 150 на 307 сделках: карточка их держит, ресёрч говорит скипать.

Тир

тирNavg %WRPnL
POP1 445+0.2357+$3 105
PUMP1 441+0.3358+$14.1K

Величина пампа на якоре, %

cum %Navg %WRPnL
10-15168+1.0063+$4 818
2-3810+0.1455+$1 126
3-4443+0.3157+$1 248
4-5192+0.4562+$730
5-7742+0.2559+$5 567
7-10393+0.4257+$4 917
>15134−0.4246−$1 625

QQQ в премаркете на якоре

QQQNavg %WRPnL
0.3..1768+0.1455+$3 019
<−1276+0.4257+$1 480
>1472+0.0753+$1 059
±0.3871+0.2859+$5 857
−1..−0.3499+0.6361+$5 800

Отчёт вчера (карточка держит)

вчера отчётNavg %WRPnL
False2 579+0.3759+$22.4K
True307−0.4444−$5 150

День недели (0 = пн)

деньNavg %WRPnL
0608+0.3864+$4 829
1589+0.4560+$5 918
2594+0.2756+$4 031
3610+0.1653+$1 323
4485+0.1252+$1 114

По месяцам — last-принт без хеджа

03.26+$2 44604.26+$6 21805.26+$4 55806.26+$8 04407.26−$2 00608.26−$1 84809.26−$197

MOO→11:00 asym pump-fade (moo_1100_asym)

overlay в moc_mooTier-1: gap ≥+10% и цена <$5 → SHORT в аукционе, стоп −1% / цель +7% / 11:00; Tier-2 paper; плюс книги бэктеста 03.08 на свежем окне
N сделок
295
PnL raw
+$2 976
avg на сделку
+1.009%
WR
25.8%
Sharpe дн.
6.65
maxDD
−$140
минус-дней
42/130
P(итог≤0) бутстрап
<0.001
сетапов gap≥10 & <$5
507
из них после скипов
295
форвард с 03.08
+$140 · 18 сд.
выход по стопу / цели / 11:00
stop 218 / target 73 / time 4
−$2 000$0$2 000$4 00003.2604.2605.2606.2607.2608.2609.26форвард с 03.08T1 стоп −1% +$2 976T1 без стопа +$2 587LIQ10 all 11:00 +$43GAPUP6 top-3 +$3 352GAPUP6 t3 10:00 +$4 462

Карточка, реконструкции Tier-2 и книги 03.08

вариантNPnLavg %WR %Shфорвардpприор
T1 sub5_pump: SHORT MOO, выход 11:00 (без стопа)295+$2 587+0.87761.71.08−$3930.363RELEASE_NOTES: pre-period 2023 PF 2.17, Sh daily 5–7 (расчёт на $10K-позицию)
T1 sub5_pump: стоп −1% / цель +7% / 11:00 (как карточка) лайв295+$2 976+1.00925.86.65+$140<0.001
T1 sub5_pump: стоп −2% / цель +7% / 11:00295+$2 879+0.97633.95.28+$122<0.001
T1 без хард-скипов (FOMC/SPY5d/отчёты) — контроль431+$4 636+1.07626.78.15+$339<0.001
T1 sub5_pump с хеджем SPY 1:1295+$3 264+1.10727.17.12+$175<0.001
T1 расширение: gap ≥10% и цена $5–1059+$121+0.20616.90.67−$400.665
T2r tired_squeeze: gap ≥10% и ret5d ≥ +10% (реконструкция)181+$1 249+0.69021.53.75−$68<0.001
T2r deep_tired_squeeze: gap ≥10% и ret5d ≥ +25% (реконструкция)132+$998+0.75822.03.38−$790.007
T2r below_structure: gap ≥10% и close D−1 ≤ −10% от hi20 (реконструкция)342+$2 837+0.84124.96.10−$6<0.001
T2r все три вместе, 11:00 без стопа469+$4 119+0.87559.31.68+$2870.169
P LIQ10_all_1100: ТОРГУЕМАЯ 03.08: гэп 6–25% + цена ≥$10 + ADV$ ≥100M → SHORT все, выход 11:00520+$43+0.00251.50.02+$4180.92603.08 OOS exec avg +0.34% WR 55.8
P LIQ10_all_1000: то же, выход 10:00523−$15+0.00050.9−0.01+$4100.96203.08 OOS exec avg +0.02% WR 52.4
P LIQ10_top3_1100: то же, топ-3 в день, 11:00203+$696+0.33055.20.97+$4120.43303.08 OOS exec avg +0.38% WR 55.2
P FADE_GAPUP6_top3: гэп >6% → SHORT топ-3 по гэпу, 11:00319+$3 352+1.05663.01.49+$1380.27103.08 OOS exec avg +0.64% WR 56.5
P FADE_GAPUP6_top3_1000: гэп >6% → SHORT топ-3, 10:00318+$4 462+1.41566.02.95+$5290.05003.08 OOS exec avg −0.01% WR 55.8
P FADE_GAPUP_LIQ_top3: гэп >3% + ADV$ >200M → SHORT топ-3, 11:00296+$749+0.24553.41.01−$50.33103.08 OOS exec avg +0.20% WR 54.2
P SPYDN_WEAK_LONG_top10: SPY откр. <−1% → LONG 10 самых упавших, 11:0070+$924+1.32564.31.24+$00.52103.08 OOS exec avg +2.56% WR 68.0
P FADE_EXC_top3: excess vs SPY >+2% → SHORT топ-3, 11:00327+$3 386+1.04162.71.50+$910.25703.08 OOS exec avg +0.54% WR 56.1
P FADE_GAPDN_top3: гэп <−6% → LONG топ-3, 11:00312+$934+0.29048.10.57−$2990.66303.08 OOS exec avg +0.30% WR 50.7
P LIQ10_all: стоп −1% / цель +7% / 11:00520+$512+0.11321.30.65−$680.594
X FADE_GAPUP6_top3: выход по NBBO 11:00 (агрессор), только с котировкой319+$2 479+0.78162.41.10+$390.39603.08 OOS exec avg +0.64% WR 56.5
X FADE_GAPUP_LIQ_top3: выход по NBBO 11:00 (агрессор), только с котировкой296+$553+0.17552.40.75−$360.45903.08 OOS exec avg +0.20% WR 54.2
X LIQ10_all_1100: выход по NBBO 11:00 (агрессор), только с котировкой520−$467−0.10150.8−0.23+$3670.90103.08 OOS exec avg +0.34% WR 55.8
X LIQ10_top3_1100: выход по NBBO 11:00 (агрессор), только с котировкой203+$455+0.20754.20.64+$3860.57203.08 OOS exec avg +0.38% WR 55.2
X SPYDN_WEAK_LONG_top10: выход по NBBO 11:00 (агрессор), только с котировкой70+$783+1.12261.41.07+$00.65103.08 OOS exec avg +2.56% WR 68.0
X T1_1100: выход по NBBO 11:00 (агрессор), только с котировкой295+$1 681+0.57060.70.71−$4500.494

Что видно. Tier-1 sub5_pump в знаке держится (+$2 976 на 295 сделках, стоп срабатывает в трёх случаях из четырёх — WR 26% при цели +7%), но это ~2.3 сделки в день по $1K: сотни долларов в месяц. Торгуемая книга 03.08 (LIQ10) на свежем окне ушла в ноль (+$43; по NBBO −$467) против прошлого OOS +0.34%/сделку. Держится топ-3 фейд гэпа >6%: +$3 352 (по NBBO +$2 479), выход 10:00 сильнее 11:00. Полуспред на выходе 11:00 — 10 б.п. в среднем.

Все гэп-апы >3% → SHORT до 11:00: по величине гэпа

гэп %Navg %WRPnL
10-15217+0.7955+$1 683
15-25139+0.5258+$771
3-64 274−0.1450−$5 868
6-10918−0.1851−$1 637
>25157+1.0264+$1 615

по цене

цена $Navg %WRPnL
10-251 178−0.3847−$4 381
25-50678−0.3949−$2 571
5-10741+0.1050+$706
50-100541+0.1551+$761
<51 627+0.0754+$1 131
>100940+0.1051+$920

по гэпу SPY

SPY гэпNavg %WRPnL
0.3..12 934+0.0151+$474
<−1165+1.0772+$1 751
>1681−0.1146−$726
±0.31 558−0.2750−$4 164
−1..−0.3367−0.2249−$771

SPY выше MA50 (1 = да)

режимNavg %WRPnL
01 673−0.3446−$5 470
14 032+0.0553+$2 034

Пороги Tier-2 (tired_squeeze, deep_tired_squeeze, below_structure) реконструированы по названиям — strategy.yaml карточки утерян; холты за 30 дней не проверялись.

Earnings family

liveedges: blockedкалендарь Benzinga (12 092 отчётов ADV2M-юниверса; согласие с TickerDays по BMO/AMC 99.4%)
N сделок
384
PnL raw
+$3 964
avg на сделку
+1.048%
WR
54.4%
Sharpe дн.
3.97
maxDD
−$1 673
минус-дней
37/130
P(итог≤0) бутстрап
0.057
D0 событий с аукционом
2 130
pre-D1 кандидатов
2 182
PEAD битов
1 465
edges
0 из 60 загружено
−$2 000$0$2 000$4 00003.2604.2605.2606.2607.2608.2609.26D0 MOO→11:00 +$3 964D0 по NBBO +$3 636pre-D1 +$160PEAD S+A+B −$8PEAD до CLO D+2 +$2 159

D0 MOO→11:00 (earnings_d0_moo)

вариантNPnLavg %WR %ShΔ к базефолдыp
D0-1 карточка: BMO сегодня ∪ AMC вчера, правила gap±10/продолжение, OPG→11:00, топ-8 лайв384+$3 964+1.04854.43.97база0.057
D0-2 без правила продолжения (только |gap|>10)258+$3 816+1.48955.84.21−$1482/40.721
D0-3 gap по фактическому OPG (лукахед на 09:28 — контроль)440+$3 971+0.90654.13.83+$72/40.967
D0-4 выход 09:55 (старый Apr-25)383+$2 611+0.69952.72.86−$1 3541/40.049
D0-5 выход 10:30383+$3 334+0.88753.83.48−$6312/40.171
D0-6 только BMO сегодня234−$367−0.13748.3−0.49−$4 3310/4<0.001
D0-7 только AMC вчера258+$3 821+1.51556.64.55−$1431/40.909
D0-8 без кэпа топ-8633+$3 470+0.56051.82.55−$4941/40.659
D0-9 только SHORT gap>+10 (фейд)347+$1 528+0.46852.21.22−$2 4360/40.023
D0-10 только LONG gap<−10 (отскок)156+$1 215+0.78950.61.75−$2 7490/40.042
D0-X выход агрессором по NBBO 11:00 (SHORT→ask, LONG→bid)384+$3 636+0.96053.63.65−$3280/4<0.001

Pre-D1 15:30→15:55 (earnings_pre_d1)

вариантNPnLavg %WR %ShΔ к базефолдыp
PRE-1 карточка: AMC сегодня/завтра, intra±1.5% на 15:30, выход 15:55, топ-5 лайв406+$160+0.04351.50.93база0.553
PRE-2 только AMC сегодня (отчёт после закрытия этого дня)286+$226+0.08452.11.47+$663/40.649
PRE-3 только AMC завтра270+$1+0.00249.30.01−$1601/40.477
PRE-4 без кэпа топ-51 271+$430+0.03649.81.29+$2702/40.493
PRE-5 выход MOC (Datum CLO) вместо 15:55406−$40−0.00849.5−0.19−$2000/40.121
PRE-6 держать через отчёт до MOO завтра (информационно, AMC сегодня)282+$1 143+0.38450.00.81база0.422
PRE-X вход и выход агрессором по NBBO (LONG ask→bid, SHORT bid→ask)406−$499−0.12343.8−2.79−$6590/4<0.001

PEAD overlay (earn_pead_module)

вариантNPnLavg %WR %ShΔ к базефолдыpприор
PEAD-1 тиры S+A+B: LONG MOC D+1 → MOO D+2 (модуль, BMO-прокси) лайв571−$8−0.00344.5−0.01база0.664strict: S+A+B Sh 4.61 WR 63.7 $17.8K/год
PEAD тир S58+$191+0.33656.91.90база0.054strict 23.04: N 29 WR 65.5 Sh 9.88 · аудит 26.04: N 9 WR 55.6
PEAD тир A238−$253−0.10442.0−0.72база0.732strict: N 82 WR 70.7 Sh 5.32 · аудит: N 479 WR 59.7 Sh 2.79
PEAD тир B275+$55+0.01244.00.18база0.584strict: N 79 WR 55.7 Sh 2.23 · аудит: N 120 WR 45.8 Sh −2.76
PEAD контроль: тир NONE (не торгуется)110+$234+0.20748.21.57база0.173
PEAD контроль: SKIP (fade-флаги)784−$250−0.02850.5−0.42база0.783
PEAD-2 тир B по реальному BMO (Benzinga) вместо прокси500+$42+0.00944.60.09+$503/40.822
PEAD контроль: все биты без тиров1 465−$23−0.00148.0−0.02база0.599
PEAD-3 вход CLO D+1 → выход CLO D+2 (держать день)571+$2 159+0.40046.82.16+$2 1663/40.038

D0: чей отчёт

слотNavg %WRPnL
AMC216+1.7558+$3 752
BMO168+0.1449+$212

D0: индикативный гэп 09:00, %

гэпNavg %WRPnL
10..2087+2.6161+$2 228
3..1060+0.5352+$300
<−2028+2.4757+$694
>2058+0.8653+$496
−10..−366−0.2052−$152
−20..−1085+0.4552+$399

D0: важность Benzinga

impNavg %WRPnL
17+5.2657+$367
291−0.1243−$91
3123+2.1762+$2 640
497+0.5655+$531
566+0.8256+$517

PEAD: тир модуля

тирNavg %WRPnL
A238−0.1042−$253
B275+0.0144+$55
S58+0.3457+$191

PEAD: сектор

секторNavg %WRPnL
Technology179−0.1539−$263
Consumer Cyclical69−0.2742−$169
Industrials66+0.3261+$186
Healthcare63+0.1048+$68
Energy43+0.1149+$50
Financial Services39+0.0646+$24
Real Estate29−0.2331−$64
Consumer Defensive24−0.1433−$35

Что видно. Живой эдж семейства один — D0 MOO→11:00 на именах, отчитавшихся вчера после закрытия: +$3 821 на 258 сделках, WR 57%; утренние BMO-отчёты дают −$367. Эдж переживает спред (по NBBO +$3 636). Pre-D1 — ноль на last и −$499 по NBBO: 25-минутный дрейф не платит за спред. PEAD-тиры модуля на свежем окне не работают (S+A+B −$8, тир A WR 42% против 59.7% в аудите 26.04); дневное удержание до CLO D+2 даёт +$2 159 — дрейф есть, но не овернайт. Earnings edges: файлы утеряны, бэктест невозможен.

MOC→19:00 phase-aware ensemble (moc_1900)

paperLONG в аукцион закрытия на именах с фейдом ≤−7% от PM high / PM high ≥+10% / падением ≤−7%; размер по режиму SPY (v8) и хард-скипам (v7); выход 19:00; хедж QQQ 1:1
N сделок
2 006
PnL raw
+$1 583
avg на сделку
+0.117%
WR
59.5%
Sharpe дн.
1.20
maxDD
−$1 162
минус-дней
50/130
P(итог≤0) бутстрап
0.308
кандидатов/день
16.5
дней с v7-скипом
33/130
покрытие принта 19:00
98%
спред 19:00 p50
0.34%
−$4 000−$2 000$0$2 000$4 00003.2604.2605.2606.2607.2608.2609.26карточка +$1 583без хеджа +$2 063BID 19:00 −$1 740выход 17:00 +$3 163TickerDays +$4 385

Карточка, выходы, исполнение, формулировка TickerDays

вариантNPnLavg %WR %ShΔ к базефолдыpприор
K1 карточка: ансамбль 0.6·v8+0.4·v7, топ-20, $1000×размер, MOC→19:00, хедж QQQ лайв2 006+$1 583+0.11759.51.20база0.308бэктест 27.04 (1.98 г): Sh 1.76, ~$13K/год, MaxDD −$2.5K, $/DD 10.3×
K1u то же без хеджа2 006+$2 063+0.14057.91.42база0.267
K2 равный размер $1000 (без весов ансамбля)2 006+$2 324+0.11759.51.53+$7413/40.180
K3 только v8 (фаза×событие)1 531+$1 147+0.13760.41.36−$4361/40.503
K4 только v7 (A или B, хард-скипы)1 547+$217+0.04558.00.38−$1 3660/40.161
K5 все edge без режима (A|B|C, вес 1)2 126+$2 377+0.11359.41.55+$7942/40.211
K6 только C (crash ≤−7% к prev close)1 457+$2 164+0.15259.71.57+$5812/40.314
K7 только A|B (fade ≤−7% от PM high | PM high ≥+10%)2 085+$2 324+0.11359.51.51+$7412/40.223
K8 без кэпа топ-203 754+$2 351+0.12658.21.34+$7683/40.579
K9 скип отчётов ±1 сессия (в карточке нет)1 625+$1 952+0.18260.21.56+$3692/40.151
K10 вход по принту 15:55 вместо аукциона CLO2 007+$2 105+0.14960.51.82+$5223/40.437
H выход 17:00 вместо 19:002 064+$3 163+0.22164.13.26+$1 5814/40.083
H выход 18:00 вместо 19:002 039+$2 234+0.16362.31.93+$6514/40.251
H выход 20:00 вместо 19:002 020+$1 207+0.10458.20.91−$3761/40.443
H выход 19:00 без ограничения свежести принта2 143+$1 709+0.11759.51.29+$1264/40.107
X1 last 19:00, только с чистой котировкой1 817+$1 407+0.11759.31.06база0.335
X2 выход по BID 19:00 (маркет-селл), хедж кроется по ask1 817−$1 740−0.14349.9−1.30−$3 1470/4<0.001
X3 выход по MID 19:00 (лимитка)1 817+$1 735+0.14460.01.33+$3283/40.006
TD1 гейт TickerDays: QQQ день >+1%, не отчёт, px>10, PM vol>100K, объём>1M → LONG CLO→19:00, хедж QQQ4 635+$4 385+0.09755.72.36база0.16004.08 OOS 13.04–03.08: N 2 226, WR 50.0, avg +0.047% (last) / −0.047% (bid), fill 87.9%
TD2 + F1: close D−1 ниже MA20 на ≥10%827+$4 135+0.51969.23.61−$2502/40.800
TD3 + F1 и fade ≤ −5% от PM high116+$331+0.30566.41.78−$4 0541/40.185
TD1u без хеджа4 635+$3 740+0.08251.51.68база0.188

Что видно. Ансамбль даёт +0.12% на сделку на last-принте (+$1 583 с хеджем  Sh 1.20)  по бид 19:00 — −$1 740: спред AH съедает эдж  пассивный выход по MID держит +$1 735. Выход 17:00 лучше 19:00 во всех фолдах (+$1 581) — отскок выдыхается к вечеру. Веса v8/v7 ничего не добавляют против равного размера (+$741). Формулировка TickerDays (QQQ день >+1%) на свежем окне +$4 385 на 4 635 сделках  с фильтром MA20 −10% — WR 69% на 827 сделках при том же PnL.

Edge-метка

edgeNavg %WRPnL
A376+0.1060+$29
A+B230−0.3054−$265
A+B+C53+3.0251+$1 383
A+C1 175+0.0661+$394
B112+0.3160+$29
C60+0.0752+$12

Ячейка режима SPY (фаза/событие)

ячейкаNavg %WRPnL
BULL_CALM/NORMAL1 179+0.0256+$223
BEAR_CALM/NORMAL534+0.1861+$598
BEAR_CALM/GREED79+0.0565+$18
BULL_VOL/NORMAL71+0.0572+$35
BEAR_VOL/NORMAL53+1.1372+$478
BEAR_CALM/PANIC40+0.8782+$203
BEAR_VOL/PANIC20+0.5280+$15
BULL_CALM/PANIC19−0.7132−$17

PM high над prev close, %

%Navg %WRPnL
0-5941+0.1963+$1 189
10-20266+0.8959+$1 723
20-50105−0.0754+$2
5-10292+0.0558−$36
<0378−0.2256−$719
>5024−4.3125−$577

День недели (0 = пн)

деньNavg %WRPnL
0401−0.0759−$535
1414−0.0957−$41
2435+0.0559−$155
3438+0.3860+$1 444
4318+0.3663+$870

По месяцам — карточка с хеджем

03.26+$34904.26−$5105.26+$64906.26+$1 00307.26−$24708.26−$10109.26−$18

Что из этого следует

предложения, не действия — по правилу «аудит не меняет прод»
  1. Починить исполнение сегодня. Ордера карточек падают на отсутствующем gRPC-дескрипторе; пока он не восстановлен, все шесть книг существуют только на бумаге.
  2. Вернуть реф-ETF в TrapBus (DIA, IWM, XBI, XLB, XLC, XLI, XLK, XLP, XLV): без них треть денег ZAPAS торгуется без z-тилта, а тилт — единственный подтверждённый источник размера.
  3. ZAPAS: cutoff 08:30 прошёл все гейты на обеих линейках при почти нулевой цене в Sharpe — кандидат на вайринг после вашего решения. Кэп 60 траншей покупает деньги ценой Sharpe; к вайрингу не предлагаю.
  4. PM→MOO v2.5 и early fade живут только на пассивном исполнении: агрессия в bid/ask переворачивает знак. Решение о судьбе карточек — вопрос про то, как реально заполняются их ордера; журнал филлов по этим картам стоит поднять отдельно.
  5. Earnings: оставить только ветку «AMC вчера → MOO → 11:00»; pre-D1 и PEAD-тиры на свежих данных мёртвы; edges требуют восстановления файлов до любого решения.
  6. MOC→19:00 в paper можно оставить, но с выходом 17:00 и пассивным выходом по MID; по бид книга отрицательна.
  7. MOO→11:00: карточный Tier-1 слишком редок для отдельной книги; из книг 03.08 живёт только топ-3 фейд гэпа >6% с выходом 10:00.