AMC ±10% (18:00 → MOO auction) — база v2 + гипотезы

Стратегия двусторонняя: тикер после AMC-отчёта УПАЛ ≥ порога к 17:45 → ШОРТ (продолжает падать до завтрашнего открытия); ВЫРОС ≥ порога → ЛОНГ. Выход — строго MOO-аукцион (проверено против ~20 альтернатив: любой ранний фикс/добор режет прибыль).
Флагман (кнопка ⭐): вход 17:45 + вес w052 → 12м: $107K, Sharpe 7.2, maxDD −$6.0K ($10K/сделку). Эталон ×5 (имена с n≥12, avg≥1.5%, WR≥65 — форвардно +3.24%/сделку, WR 72.5): 12м $145K, Sh 6.9, worst −$5.4K. Перс. пороги (чекбокс TickerLab): OOS Sharpe 6.30 vs 5.44, просадка −33%.
Веса стаков: w052 — баланс; linear/lin2/lin3 — больше денег за большую просадку; kelly — минимальный worst-день; sqrtn — линейный с недоверием к короткой истории. Исключение минусовых (n≥3, avg<0) режет DD на 40%.
Что НЕ работает (проверено, не включать): утренний ×2-добор (хуже «вдвое с вечера»); узкие TP-лимитки (tp=1% → минус); личный фикс по перелёту (OOS провал); LONG при mcap<$300M, SPY-дне <−1%, VIX>30; LONG на разносе 2×+ страддла.
Исполнение: лимитка у мида сразу после сигнала, ждать 30 мин, unfilled → маркет (возвращает ~30% спреда; blended +0.75-0.82%/сделку на 17:45). Спред >2% и отсутствие боррова (B5ETB=No) — скип.
Рекомендации vs «просто фильтры» (OOS 2025+, $1K): плоские фильтры $7.4K (Sh 4.60) → +вес w052 $12.1K (5.25) → полная система $17.0K (5.48, DD −$815) — ×2.3 денег при меньшей просадке. Кнопка «РЕКОМЕНДАЦИИ» = точная конфигурация live-скана. Размер позы: база×вес (x1=$1K, эталон ×5=$5K), кэпы: %лефта×BP (Kelly, Name Book) и ликвидность (10% lit-объёма) — при базе $1K кэпы почти не активны.
Страницы: LIVE-сигналы сегодня · Name Book (каждое имя: стороны, % от лефта, порог).