Проверка «через неделю» после аварии 24 июня, когда селектор качества входов сломался. Данные докачаны до последнего торгового дня включительно (02.07) — в обход живого сбоя Datum API.
Июньский слом оказался эпизодом на 4 сессии, а не началом распада. База зарабатывает четвёртый месяц подряд, селектор ожил.
Каждое утро в премаркете часть акций «пампят» — разгоняют на десятки процентов на тонком объёме. Статистика говорит: перекачанное к открытию рынка чаще сдувается. Стратегия это и продаёт.
С 07:30 до 09:20 ET ищем ликвидные акции (грейд A/A+, цена от $7), которые сильно оторвались вверх от своей «справедливой» утренней цены. Продаём в шорт, параллельно покупаем QQQ на ту же сумму — чтобы движение всего рынка не влияло на результат.
Держим до опенинг-аукциона 09:30 и закрываемся по нему. Никаких ранних тейков: сдувание пампа — монотонный дрейф к открытию, а аукцион исполняется без проскальзывания. Проверяли трижды — любой ранний выход хуже.
eq — оценка от 0 до 1: насколько эта акция растянута относительно других сегодняшних пампов (отрыв от VWAP, скорость роста, RSI). eq ≥ 0.80 — ярлык «A+FADE»: самые перекачанные ~15–20 имён в день. Именно этот селектор и есть ядро v3.6.
Смотрим только на ядро — сделки eq≥0.80. Три фазы: до слома, четыре чёрные сессии, и семь сессий после. Полоска под цифрами — та самая вилка CI относительно нуля.
Здоровый период: селектор стабильно отделяет лучшее от худшего (spread +0.73, вилка целиком в плюсе).
Селектор перевернулся: «лучшие» входы работали хуже худших (spread −0.05). Причина — режим продолжения моментума в squeeze-мелочи (космос/eVTOL/дроны): половина перекачек продолжала расти до открытия.
Вернулся на уровень «до слома» и даже выше по среднему. Важно: это не один счастливый день — даже если выкинуть лучший день (30.06), остаётся WR 58.3% и +0.59%.
Оговорка честности: 7 сессий — мало для окончательного вывода. Вилка среднего уже не задевает ноль, но вилка spread'а (−0.03…+1.59) ещё цепляет его краем. Статус — «восстанавливается», полное доверие вернём после проверки ~13.07.
Средний результат сделки eq≥0.80 за каждую неделю (столбики) и WR (точки внизу). Красная зона — недели слома, янтарная — восстановление. Хорошо видно: май был пиком, середина июня — ямой, последняя неделя — возврат к форме.
Неделя 25.05 (+2.63%/сделку, WR 87.5) — аномально удачная, не эталон. Недели 15.06 и 22.06 накрывают слом 17–23.06 не день-в-день (точные фазы — в разделе 01).
Каждый столбик — средний результат сделок eq≥0.80 за день. Под столбиком — WR и число сделок. Две звёздочки — дни, которые вытянули восстановление: 30.06 (13 из 13 в плюс) и 02.07 (46 сделок, WR 89% — широкий памп-день перед выходным, весь сдулся как по учебнику).
Если eq — настоящий сигнал, результат должен расти вместе с ним. На полном окне так и есть: лесенка от −0.05% в мусорной корзине до +0.65% в топовой.
| корзина | сделок | WR | %/сделку | |
|---|---|---|---|---|
| eq ≥ 0.80 A+FADE | 1 138 | 60.5% | +0.651 | |
| 0.50 – 0.80 | 8 100 | 51.9% | +0.134 | |
| 0.20 – 0.50 | 7 960 | 50.4% | +0.052 | |
| < 0.20 | 3 635 | 46.1% | −0.054 |
HI-LO spread +0.70, вилка (+0.43…+1.00) — на всём окне селектор жив без вопросов.
После слома (низ) края уже разошлись правильно: худший дециль −0.08, лучший +0.73. Середина пока шумит — ещё один довод подождать до ~13.07.
24 июня предложили два лекарства. С тех пор пришло 7 новых сессий, которые фиксы никогда не видели — идеальная контрольная. Результат: одно лекарство работает, второе вредит.
| вариант ядра eq≥0.80 | до слома (WR · %/сд) | слом (WR) | экзамен 24.06–02.07 (WR · %/сд · осталось сделок) | вердикт |
|---|---|---|---|---|
| без фиксов | 61.6 · +0.65 | 34.6 | 62.4 · +0.85 · 100% | база |
| F1 — брать только сильно растянутые vwap_dev ≥ 2 | 67.8 · +0.96 | 33.3 | 76.1 · +0.99 · 53% | ПОДТВЕРЖДЁН |
| F2 — не шортить при сильном QQQ qqq_asof ≤ 0.15 | 60.0 · +0.53 | 42.4 | 44.0 · +0.53 · 56% | ПОХОРОНЕН |
| F3 — F2 + IWM-гейт | 59.7 · +0.51 | 41.9 | 44.6 · +0.62 · 49% | похоронен |
| F4 — F1 + F2 вместе | 70.5 · +1.02 | 36.4 | 36.8 · +0.00 · 14% | похоронен |
Читать так: в ячейке — средний %/сделку, ниже WR и число сделок. «0 сделок» — фикс полностью выключил день.
Идея была «не шортить пампы, когда рынок прёт вверх». Экзамен опроверг её дважды: 24.06 гейт оставил 8 сделок — все убыточные (WR 0%), а 02.07 выкинул все 46 сделок лучшего дня (QQQ был силён — а фейд дал WR 89%). Сильный рынок ≠ пампы не сдуваются.
Фильтр «только сильно растянутые» поднимает WR во всех трёх окнах (на экзамене 76%), но полностью пропустил 30.06 — там все 13 победителей были «слабо растянуты» (vwap_dev 0.9–1.9). Поэтому — мягкий приоритет в карточке, не жёсткий запрет.
Победители 30.06 — тот же squeeze-кластер (космос/eVTOL/дроны), который ломал стратегию в середине июня. Кластер развернулся и теперь сдувается — за ним следим отдельно.
Размеры как в advisory-карточке: A = $1 000, A+ = $3 000 на сделку, максимум 30 позиций в день, тилт по вчерашнему дню. Без слиппеджа (по правилу аудитов), исполнение MOO.
Про Sharpe сознательно молчим: дневные значения тут выходят >5, а по нашему doubt-протоколу таким числам без полного гаунтлета верить нельзя — смотрим на WR / средний результат / N.
С ~03.07 у Datum сломан основной механизм выгрузки минуток (range-запрос отдаёт пусто на любых датах). Премаркет 02.07 добыт обходным путём — через last_n_candles (у него сессионная логика якоря: после закрытия дня отдаёт весь день целиком). Получено 82 346 баров / 1 603 тикера — отпечаток совпадает с обычным днём (01.07: 81 490 / 1 604), ноль ошибок. Дальше данные прошли штатный конвейер и все проверки. Если Datum не починится до вт 07.07 — обходной скрипт обобщаем на новые дни.
① Пере-сборка данных воспроизвела опубликованный бейзлайн примерно (N 968 vs 1 162, +0.64 vs +0.72): календари отчётностей/сплитов обновились. Все сравнения внутри отчёта — на одном наборе, они консистентны.
② «После слома» = всего 7 сессий; вилка spread'а ещё цепляет ноль.
③ Squeeze-дни вроде 30.06 двигают ядро в обе стороны — концентрация риска в одном кластере.