Красные столбцы — минус-дни. Наведи курсор в таблице «Дни» для деталей.
Три линейки исполнения на текущем фильтре
last-print завышен на bid-ask bounce (≈0.5%/сделку). Реальность между MID и BID.
Месяцы
Час входа
Транш лесенки
Грейд
z (запас vs ETF)
Спред на входе
PM $ объём (накопл.)
ADV20 (шт)
Цена входа
Mcap
Сектор
Гэп |cum%|
Рынок на входе (SMH%)
День недели
Ёмкость: % от PM $vol
Доля позиции в накопленном премаркетном $-объёме. >1% = вопросы к исполнению при масштабировании.
Реф-ETF беты
Δ = к базовой live-книге на той же линейке. Пересимуляция, не фильтр.
folds = сколько из 4 фолдов по 21 сессии дали Δ>0. CI95 — блочный бутстрап (5-дн блоки, 2000 повторов)
дневной ΔPnL. BH = прошло Benjamini-Hochberg FDR q=0.10 по всему семейству гипотез. holdout = Δ на 07-01…07-31.
Правило: гейты (которые только убирают сделки) судим по ΔPnL, никогда по avg%/сделку.
Клик по строке в таблице ниже тоже открывает день
Входы по времени: что было хорошо, что плохо
Столбец = один транш, высота = его PnL, зелёный/красный = плюс/минус.
Синяя линия — премаркетный ход QQQ на тот момент (правая шкала), оранжевая — SMH.
Так видно, входы утонули из-за времени или из-за того, что рынок ехал вверх.
По 15-минутным окнам
Лучшие и худшие входы дня
Все входы дня по времени
Все дни (клик по строке — открыть день)
Прогноз на 42 торговых дня (блочный бутстрап дневного PnL)
Пул сценариев: full = все 84 сессии окна; last21 = последний месяц (текущий режим);
stress6 = 6 худших дней окна (что будет, если режим сломается). Бутстрап 5-дневными блоками сохраняет
автокорреляцию режимов. mddP50/P05 — медианная и 5-й перцентиль просадки внутри 42 дней.
Что это значит
Вердикты выставлены по тесту на выбранной линейке, а не по «нравится»
A1 — walk-forward автотюнер: переподстройка каждые 21 сессию
Тюнер каждые 21 сессию берёт лучший набор параметров на всей прошлой истории и торгует им
следующий блок. Четыре линейки сравнения: auto = переподстройка; one-shot = настроили один раз
на первых 21 сессиях и заморозили; static = текущий live-конфиг; oracle(OOS) = лучший
фиксированный набор на всём окне, применённый к тем же OOS-сессиям (недостижимая верхняя граница,
это подглядывание в будущее). Ключевая цифра — «ценность переподстройки» = auto − one-shot.
Что выбирал тюнер по блокам
A2-A6 — адаптивные механизмы (сами подстраиваются каждый день)
Все решения строго PIT: любой роллинг сдвинут на 1 сессию назад, ни один механизм не видит
день, в котором торгует. Δ считается к статичной базовой книге на той же линейке.
I1 — форма размера при РАВНОМ gross
Правило, которое поднимает и gross, и PnL, ещё ничего не доказало — оно просто взяло больше капитала
«как есть» — размер как задумано правилом. «при равном gross» — все размеры отмасштабированы так,
что суммарный нотионал совпадает с базой до доллара. Только вторая строка — доказательство про ФОРМУ размера.
Колонка «PnL на $1M» — доходность на единицу задействованного капитала.
I2 — гейт по чистому эджу вместо гейта по спреду
Ожидаемый эдж считается вне выборки: скользящее среднее за 20 сессий по ячейке
(грейд × бакет z × час), сдвинутое на сессию назад — сделка не видит собственного исхода.
Гейт: ожидаемый эдж ≥ λ × полспреда. λ=0 означает «эдж просто положителен».
I3 — модель импакта (корень из участия) и настоящая ёмкость
Стоимость сделки = полспреда + k · σдн · √(участие), участие = нотионал / премаркетный
$-объём. Стартуем от MID и вычитаем явные и неявные косты. Это заменяет грубый кэп «не больше X% объёма»:
видно, что косты растут как корень, и где кривая ёмкости ломается. Импакт посчитан только на входе —
аукционный выход отдельная тема.
I4 — переобучение: PBO и deflated Sharpe
PBO (probability of backtest overfitting) через CSCV: 8 блоков, все 70 разбиений
пополам; в каждом берём лучший по Sharpe набор на одной половине и смотрим его ранг на другой.
PBO = доля разбиений, где лучший «в выборке» оказался ниже медианы «вне выборки».
Deflated Sharpe — вероятность, что Sharpe настоящий после поправки на число испытаний,
асимметрию и толстые хвосты. Высокий PBO означает «ранжирование наборов = шум»,
а не «стратегии нет» — на это отвечает как раз DSR.
J1 — модель заполнения пассивной лимитки
Лимитка ставится на закрытии сигнального бара; считается исполненной, если следующий
бар (или два) дотянулся до её цены. Показана заполняемость — эдж, который снимается на 50% сигналов,
это другая стратегия, чем тот же эдж на 100%.