Запас = перерастяжка стака против β·best-ETF в премаркете (окна каждые 15 мин, 04:00–09:15 ET),
fade с выходом в MOO. Чистый = corr≥0.8 к best-ETF · ноль новостей тикера от клоуза до входа ·
без earnings ±1 торг. день · px≥$5 · PM vol≥10K · только common stocks.
⛔ ПОСТМОРТЕМ 2026-07-08 — цифры ниже НЕ исполнимы. Вся страница размечена по
last-print ценам. Executable-тест (NBBO bid/ask, bt6m + HBBO quotes-only) показал: aggressor-исполнение
= −0.54%/трейд (123/125 дней в минус), «edge» +0.17%/трейд ≈ bid-ask bounce внутри спреда; по mid жив только
слабый SHORT-дрейф (+0.09..0.27%), захват требует пассивных лимиток. Как aggressor-fade стратегия ЗАПАС
не существует. Страница сохранена как research-референс. Детали: zapas_bt6m.html ·
ZAPAS_BT6M_EXECUTABLE_POSTMORTEM_2026_07_08.md · ZAPAS_HBBO_QONLY_REPORT_2026_07_08.md
Сегодняшняя таблица — где был запас
Тикер
Напр.
Запас %
Бакет
ETF
β
corr
Сток PM %
β·ETF %
Prev close
PM vol
Инд. PnL %
Статус
Look-forward бэктест портфеля — $1000 на имя, вход в первом бакете с сигналом, выход MOO
История 2024-05-17 → 2026-07-06 (527–533 торговых дня, news-covered период).
PnL хеджированный (сток-fade + β·ETF-хедж). Дедуп: одна позиция на тикер-день.