ZAPAS FINRA-shift — аудит + бектест
08:00 entry с детекцией FINRA-контаминации → shift к 08:05 если bar шумный · FINRA ratio ≤50% · 35 bps · 5y
Результат: FINRA-детектор сработал на 40.1% трейдов [CI 38.7-41.5%]. Shift эффективен: 5y return +63.7% → +69.4%,
Sharpe 7.95 → 8.40. На contaminated subgroup чистый Δ +0.32% per trade, WR 58.7% → 65.3%.
Core metrics (5y full history)
Total trades
after FINRA ticker filter
1. FINRA Detection audit
2. Per-trade comparison (все трейды)
| Strategy | Mean ret | WR | Shift better | 08:00 better | Flipped W/L |
|---|
3. Only contaminated bars (где shift реально применён)
4. By grade (shift strategy)
| Grade | N | WR (95% CI) | Mean ret |
|---|
5. Compound simulations — BASE vs SHIFT
| Period | Variant | N | End BP | Return | Sharpe | DD | WR | +days |
|---|
6. OOS Walk-forward
| Split | Variant | Train Sh | Train Ret | Test Sh | Test Ret | Decay |
|---|
Вердикт: FINRA-shift даёт +5.7pp 5y return и +0.45 Sharpe по сравнению с базовой 08:00 стратегией.
OOS walk-forward: SHIFT в 3/3 сплитах показывает test ≥ train. Per-trade delta +0.08%, на contaminated subgroup +0.32%.
Рекомендуется включить в production: перед execute в 08:00 проверять 3 критерия (vol_spike, price_jump, spread_anomaly), при совпадении — shift к 08:05.