ЗАПАС tick-scan — премаркет 04:00–09:24, каждый апдейт NBBO
Executable-стороны: SHORT считается по bid, LONG по ask (не по last-принту).
News HARD RULE: clean-кросс = в момент тика НИ ОДНОГО тега тикера с клоуза 16:00 (Massive archive, без лукахеда).
Would-be PnL — индикативный exit по первому принту 09:30 (НЕ auction).
Когда появляется чистый запас (первый clean-кросс ≥0.2%, к-во тикеров по получасам)
Таблица по тикерам
Тикер
Стор.
1-й кросс 0.2%
clean
clean 2σ
Max запас %
Max z(σ)
t(max)
Минут ≥0.2%
σ_res %
ETF
β
corr
PnL инд.%
Новость
Earn
σ_res = стд. отклонение остатков 60д β-регрессии тикера к best-ETF (в % гэпа).
Max z = максимальная перерастяжка в сигмах. «Минут ≥0.2%» — сколько минут премаркета запас держался выше порога.
Строка на тикер: доминирующая сторона (по более раннему clean-кроссу; если clean нет — по более раннему raw).