ZAPAS — Растущие стратегии min mcap $300M · 73 сабстратегии · enriched регимами · 2026-04-16
Смотрим, какие сабстратегии ZAPAS показывают улучшение WR в последние 2 / 3 / 6 месяцев по сравнению с
долгосрочной базой (период до последних 6 мес). Теперь с фильтрами по режиму (risk-on / off), SPY 5d, OPEX.
📈 Растущие (TOP)
📉 Падающие
🎯 Actionable
📋 Все стратегии
💡 Как читать
🎯 Что делать завтра утром
Главные инсайты после обогащения данных режимами.
✅ Усиливать (вес ↑ или отдельный стек):
- Большие DN-гэпы > 5% → SELL — WR 92% за 2-6м (базовый 78%). N=1170, стабильно. +14 pp
- Risk-on режим + SELL — WR 86% vs 71% базово. +15 pp
- Mega cap >$50B BUY — WR 75-80% vs 69% базово. +9 pp
- Grade B+ SELL — WR 89% за 2-3м. +12 pp
- Sector Energy / Communications — всплеск в последние 2-3м (но выборка мала, осторожнее).
⚠️ Скорее ставить на паузу:
- OPEX дни — WR падает до 60% (базовый 78%). -18 pp. Надо просто фильтровать их.
- A+/A × risk_off — лучшие грейды теряют в risk-off режиме. -10 pp.
- SPY 5d crash (< -3%) — WR падает до 67%. -7 pp. Используй новый trap в скоринге.
- Grade C — SELL обвалился с 67% до 50%. -17 pp. Точно отсекать.
- Большие UP-гэпы > 5% — тренд вниз (падение 3-5 pp). Раньше работало, сейчас хуже.
🧪 Нейтрально / смешанно:
- Mcap 10-50B — падает на 6-7 pp. Mcap 2-10B растёт. Сдвиг активности в мид-кэпы.
- Grade A · SELL — немного падает (-6 pp), но всё ещё 78% WR.
🆕 Что дала докачка данных
- Восстановили mcap для 6 714 сделок (было 1 361 → стало 7 624 после фильтра $300M).
- Добавили 5 лет daily regime: SPY/QQQ/ARKK/VIX/IWM/сектор-ETF.
- Закрыли MED-3 audit: теперь
spy_5d_ret реально есть (94% покрытие).
- Появились новые сабстратегии по режимам — 73 шт. вместо 44.
🚀 Чемпионы — стратегии с восходящим трендом
Сортировка по среднему приросту WR (2м + 3м + 6м). Зелёные дельты = улучшение vs долгосрок.
📊 Топ-5: WR long-term vs 6m vs 3m vs 2m
⚠️ Протухающие — стратегии с нисходящим трендом
Красные дельты — падение WR. Либо отключить, либо смотреть, что сломалось.
📊 Bottom-5: WR long-term vs 6m vs 3m vs 2m
Как читать таблицу
- long-term — базовый период до последних 6 мес. На нём построены ожидания.
- 6m / 3m / 2m — соответственно последние 180 / 90 / 60 дней.
- Δ WR — разница WR между окном и long-term базой, в процентных пунктах. Положительная = тренд вверх.
- Rank score — среднее из трёх дельт. Чем выше, тем заметнее улучшение.
Как использовать
- Растущие — включаем в работу или увеличиваем размер. Особенно если все три дельты положительные и N в последние 2м ≥ 20.
- Падающие — повод пересмотреть фильтры или выключить. Если падение >5 пп и N значимое — скорее всего режим рынка изменился.
- Маленький N (меньше 30 за 6 мес) — шум. Не доверяй.
Важные оговорки
- Данные посчитаны на базе walk-forward re-score (10 084 сделок, 2021-01 → 2026-04).
- Фильтр mcap ≥ $300M — мелкие тикеры исключены.
- Все проценты = WR (win rate). Avg — средний ретёрн %.