PM→MOO 9:10 v2.2 — LIVE deployment (May 16-18)

📊 Дашборды

⚙️ Конфигурация (live в broker)

Параметр	Значение
Entry	09:10:00 ET
Exit	MOO 09:30 (opening cross, no slippage modelled)
Hold	~20 минут
per_position_usd	$1,000
max_positions	10
min_grade	B (rank≥2)
min_pm_vol	50,000
Universe	universe_pm_moo_910_validated.csv (frozen May 15)
Earnings filter	±1td hard-skip (D0 + D+1)
Sizing	`per_position_usd × GRADE_SIZE × etf_mult`
ETF mult	0.5x / 1.0x / 1.5x (thresholds 0.3% / 0.7% spread)

🎯 ETF 3-tier sizing — суть нового

Tier	Spread	Size	N days	Sh	WR	Sum PnL
0.5x calm	max(\|SMH-QQQ\|,\|ARKK-QQQ\|) < 0.3%	$500/pos	34	-5.83	32%	-$465
1.0x normal	0.3% ≤ spread < 0.7%	$1,000/pos	52	4.15	60%	+$1,499
1.5x dispersion	spread ≥ 0.7%	$1,500/pos	34	3.61	59%	+$1,781

Логика: на calm-днях (нет дисперсии между big-tech и growth) edge ломается (in-sample Sh -5.83). Сайзинг 0.5x защищает капитал. Dispersion-дни (тех расходится) дают чистейший edge — full 1.5x. Спред считается из BidLstClsΔ% для SMH/QQQ/ARKK через TrapBus прямо в 09:10.

🚨 Lookahead bug (v2 → v2.2)

5-мин бары лейблятся временем начала. Бар 09:10 покрывает 09:10:00-09:14:59 → использование его close для решения в 09:10:00 = утечка 5 мин будущего. Fix: backtest теперь использует бар 09:05 (close@09:09:59).

Live broker НЕ затронут. Коллектор broker/pm_bars накапливает реальные 1-мин бары и считает фичи в момент триггера 09:10:00 — использует только бары ≤ 09:09:59. Баг был backtest-only.

Эффект на baseline: Sh упал ~5.25 → 2.47 hedged. Прошлые May 12 числа (Sh 5.76 / 7.66) частично — следствие 5-мин leakage. Текущие 2.47 — честная база.

📈 По кварталам (baseline v2.2)

Quartile	Период	N	PnL_h	Sh	WR
Q1	2025-11-17 → 2025-12-30	30	-$595	-2.61	40%
Q2	2025-12-31 → 2026-02-12	30	+$1,055	3.53	67%
Q3	2026-02-13 → 2026-03-27	30	+$1,438	4.75	47%
Q4	2026-03-27 → 2026-05-11	30	~+$914	~4.06	—

Q1 -$595 — Dec 2025 Santa rally / FOMC turbulence (known traps в MOO KB). Концентрация max DD здесь. Q2-Q4 стабильно положительные с Sh 3.5-4.8.

⚠️ Caveats

Sharpe 2.47 hedged — raw expectation, без commission/slippage
120 дней in-sample, forward-валидация НЕ делалась — первые 30 live-дней должны показать Sh ≥ 0
Post-Mar31 CI95 lower bound = -1.76 — sub-окно underpowered
S8 / ULT2 (Sh 5.19 / 5.21 in-sample) — REJECTED post-hoc per «Sh > 5 doubt protocol». NOT deployed
Live ≠ backtest: TrapBus PreMktVolN иногда 0 → fallback к daily Vol; β-стратегии остаются IDIO (offline)

📁 Файлы (May 16)

File	Назначение
`backtest_910_v22.py`	Baseline backtest с lookahead fix
`backtest_910_v22_post_mar31.py`	29-day sub-window
`scoring_pm_moo_v2.py::etf_size_mult`	3-tier функция (thresholds 0.3/0.7%)
`broker/strategies/pm_moo.py`	LIVE — ETF spread + sizing (May 18 edit)
`broker/config/broker.yaml`	pm_moo_910 metadata updated
`memory/research_910_v22_may16.md`	Memory entry